Wie beurteilt man das Versagen eines programmierten Handelsmodells?

Programmierte Trading-Strategien sind mittlerweile das wichtigste Werkzeug für die meisten Trader, aber wenn es beim Programmierten Trading immer wieder zu Rücknahmeverlusten kommt, sind diese Situationen das Ergebnis von Strategien, die nicht funktionieren, oder sind sie das Ergebnis von Einflüssen? Die Antwort lautet: die Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen. Da jeder Mensch subjektive Stimmungen hat, die sich jederzeit ändern können, was dazu führt, dass sich die Merkmale des Marktbetriebs verändern, ist die Auslöschung des Modells die notwendige Folge.

• a. Bevor wir uns mit der Art und Weise befassen, wie wir feststellen können, dass ein Modell nicht funktioniert, sollten wir uns einige Fragen stellen:

  • 1. Allgemeinheit des Modelldenkens

  Wenn der Händler die Wahrheit des Marktes beurteilt, nimmt er gewöhnlich bestimmte Regeln der Geschichte als die heutige Marktwahrheit an, aber im Laufe der Zeit ändern sich die Merkmale des Marktes, die Regeln des Marktes ändern sich auch, und das natürliche Strategiemodell fällt aus. Einfach gesagt: zu Beginn trägst du selbst ein Kleid, das du selbst entworfen hast, es ist einzigartig. Aber nachdem du es angezogen hast, haben alle nachgeahmt, wie es hergestellt wurde, und er hat seine einzigartige Eigenschaft verloren.

  • 2. Die Frage der Marktwirksamkeit

  Der Kampf gegen den Kapitalmarkt ist im Grunde unmöglich zu gewinnen, in der Tat ist es so, dass die meisten Handelsmodelle sind zeitlich begrenzt, nicht langfristig wirksam, programmierter Handel in der Entwicklung der Tendenz des Landes ist schnell, zeigt, dass es mehr und mehr Strategie-Modell entwickelt werden, so dass das Modell der Ausfall ist nur eine Frage der Zeit. Der Markt ändert sich ständig, unser Handelsmodell muss mit dem Markt zu passen, um die Entwicklung der Situation anzupassen, egal wie gut Ihre Strategie-Modell ist, müssen Sie mit den Veränderungen des Marktes zu ändern.

  • 3. Strategie gegen programmierter Handel

  In den USA steigt das Geld für programmierter Handel, und ich glaube, dass programmierter Handel bald die Mainstream-Markt wird. Dann wird es spezialisierte anti-programmierter Handelsstrategien geben, die die Operationsstrategien verwenden, die im Gegensatz zu den meisten programmierten Händlern sind, um von den Positionen der programmierten Händler zu profitieren.

• b. Wie kann man dann sagen, dass die Strategie nicht mehr funktioniert?

  • 1. Beobachten Sie, ob das Modell die Handelsstrategie noch effektiv ausführt und ob die Trading-Logik die gleiche ist wie die ursprüngliche Entwicklung. Wenn die folgenden Situationen auftreten, sollten wir wachsamer sein: Die Sensibilität für die Marktlage wird verringert, die Zeit zum Eröffnen der Position wird häufig verzögert, die Gewinn- oder Verlustquote ändert sich stark, und dies ist natürlich eine Methode, die aus Sicht der Handelsergebnisse passiv fehlerhaft ist.
  • 1. Beobachten Sie, ob sich die Funktionsweise des Marktes verändert hat, und wenn dies der Fall ist, können Sie feststellen, dass das Modell fehlerhaft ist. Zum Beispiel gehören Modelle, die teilweise sehr auf bestimmte Handelsanweisungen angewiesen sind, zu einem Typ, der durch eine Anpassung der Handelsregeln an die Wirksamkeit verloren geht, oder wenn die Effektivität von Arbitrage in den Märkten erheblich verbessert wird.

  In der Praxis müssen wir also herausfinden, wann ein Modell ausfällt, denn der Markt ändert sich ständig, und es ist schwierig, herauszufinden, ob ein Modell ausfällt, sondern es ist vielmehr unsere Erfahrung, das zu verstehen.

  Im Allgemeinen kann das Modell nach einer gewissen Zeit im Einsatz leicht zu einem Problem mit der Verjüngung kommen, was sich in folgenden Punkten widerspiegelt: Die Verzögerung bei der Zeit für die Platzierung und die erhebliche Verringerung der Profitabilität des Modells erfordert eine angemessene Anpassung unserer Modellstrategie an die Veränderungen des Marktes. Oder anders gesagt, der Markt ändert sich ständig und unser Modell muss sich an die Veränderungen des Marktes anpassen.

  Programmierter Handel ist nur ein Werkzeug, das uns beim Handel hilft, und es gibt viele Formen dieser Werkzeuge. Wählen Sie die Werkzeuge, die für Ihre eigene Handelspersönlichkeit geeignet sind, um stabile Gewinne zu erzielen.

Veröffentlicht von Programmierte Händler