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Willkommen an alle Trader auf meinem Kanal. Ich bin Zuoshoujun, ein Quant-Entwickler, der Full-Stack-Handelsstrategien wie CTA & HFT & Arbitrage entwickelt. Dank der FMZ-Plattform werde ich mehr Inhalte zur quantitativen Entwicklung auf meinem quantitativen Kanal teilen und mit allen Händlern zusammenarbeiten, um den Wohlstand der quantitativen Community aufrechtzuerhalten.

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Heute bringt Ihnen die Quantitative Hut von Zuoshoujun das Upgrade und die Transformation von PSY-Faktoren (Psychological Line). Wie Sie aus einer einfachen Faktorperspektive mehr Marktinformationen hinzufügen und diese Schritt für Schritt transformieren und schließlich zu einer erklärenderen Logik werden. Die leistungsstarke Faktor Sex! ! ! Natürlich können Sie nach dem Lesen dieses Artikels den modifizierten PSY-Faktor in Ihre eigene Faktorbibliothek integrieren und ihn zu einer mächtigen Waffe machen ~

TEIL 1 [Anfänglicher PSY-Faktor]

Der PSY-Faktor (psychologische Linie) ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um den Einfluss der Emotionen der Marktteilnehmer auf die Preisentwicklung zu messen. Es handelt sich um einen emotionalen Indikator, der die psychologischen Schwankungen der Anleger als Reaktion auf Marktschwankungen untersucht. Es ist ein Energie- und Fluktuationsindikator . Klassenindikatoren. Es hat eine gewisse Referenzbedeutung für die Analyse und Beurteilung der kurzfristigen Marktentwicklung.

Der PSY-Faktor wurde erstmals 1991 von Dr. Wang Yawei vorgeschlagen. Er glaubte, dass die psychologischen Veränderungen auf dem Markt eng mit Preistrends zusammenhängen, und quantifizierte die psychologischen Veränderungen als PSY-Faktor. Als Indikator zur Analyse von Marktschwankungen berechnet der PSY-Faktor die Gesamtstärke von Long- und Short-Positionen innerhalb von N K-Linien aus einer zeitlichen Perspektive, um zu beschreiben, ob der Markt derzeit stark oder schwach und ob er überkauft oder überverkauft ist. Es misst in erster Linie die psychologische Belastbarkeit von Anlegern, indem es die Anzahl der steigenden K-Linien innerhalb von N K-Linien berechnet und Anlegern so eine Referenz für die Durchführung von Kauf- und Verkaufstransaktionen bietet.

Der PSY-Faktor basiert auf der Anzahl der Tage, an denen der Schlusskurs innerhalb eines bestimmten Zeitraums steigt oder fällt. Die Berechnungsmethode ist sehr einfach. Die Berechnungsformel lautet wie folgt: PSY = (N Anzahl der Tage, an denen der Schlusskurs innerhalb von N K Linien steigt / N)*100, wobei N Zyklen den ausgewählten Berechnungszyklus darstellt, der Tage, Wochen oder Monate usw. sein kann. Unter Aufwärtstagen versteht man die Anzahl der Handelstage mit steigenden Preisen innerhalb des Zeitraums N. Der ursprüngliche Quellcode der PSY-Faktorfunktion basierend auf der FMZ-Plattform:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

TEIL 2 [PSY-Faktor verbessern (PSY+PREIS)]

Der PSY-Faktor ist im Wesentlichen ein Momentum-Faktor. Er misst den Vergleich der Wurzeln der Stärke von Aufstieg und Fall über einen Zeitraum in der Vergangenheit. Ziel ist es, die Seite mit der größeren Stärke über den vergangenen Zeitraum zu finden. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass der PSY-Faktor lediglich berücksichtigt, ob die BAR-Linie steigt oder fällt. Da keine Beschreibung des BAR selbst vorliegt, ist es unmöglich, die Stärke des Marktes zu beurteilen, was zu folgender Situation führt.

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, spiegelt sich die Besonderheit der großen positiven Linie nicht im PSY-Indikator wider. Sie wird nur als Aufwärtslinie betrachtet und unterscheidet sich nicht von der vorherigen kleinen negativen Linie. Und genau darin besteht das Problem. Die Anzahl der Anstiege und Rückgänge kann das Ausmaß und die Richtung der Preisänderungen nicht vollständig beschreiben. Daher besteht unsere erste Verbesserungsidee darin, die Änderung des gewichteten Preises jedes BAR, Abs(C-C[1]), um die Stärke der Anstiegs- und Abfallkräfte widerzuspiegeln. Der ursprüngliche Quellcode der Faktorfunktion PSY+PRICE basierend auf der FMZ-Plattform:

TEIL 3 [Endgültiger PSY-Faktor (PSY+PREIS+VOL)]

Nach der Transformation im vorherigen Schritt kann der transformierte PSY-Faktor die starken und schwachen Kräfte im vergangenen Zeitraum besser widerspiegeln. Wenn jedoch Anstieg und Abfall im vergangenen Zeitraum im Wesentlichen gleich sind, lässt sich dies nicht gut unterscheiden. Zu diesem Zeitpunkt fügen wir weiterhin den Faktor Handelsvolumen hinzu. Beim Momentum-Effekt stellt ein erhöhtes Volumen einen aktiveren Markt dar, und ein erhöhtes Volumen kann die Richtung des Momentums besser bestätigen. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Daher fügen wir im endgültigen PSY-Faktor weiterhin die Volumenfaktorgewichtung hinzu, VOLUMEN*Abs(C-C[1]), der Quellcode der ursprünglichen PSY+PRICE-Faktorfunktion basierend auf der FMZ-Plattform:

TEIL 4 [Konstruktion von PSY-Faktor-Handelssignalen]

Basierend auf dem endgültigen PSY+PRICE+VOL-Faktor, der im vorherigen Artikel erstellt wurde, versuchen wir, die folgenden Momentum-Signalkonstruktionen vorzuschlagen:

• psy[0] > X (In der vergangenen Zeitspanne war das Machtverhältnis mehrerer Parteien größer als der Wert von X)
• psy[0] < Y (In der vergangenen Zeitspanne war das Machtverhältnis mehrerer Parteien kleiner als der Y-Wert)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (In der letzten Zeit hat das Verhältnis mehrerer Kräfte zugenommen)
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < Psyma (das Machtverhältnis mehrerer Parteien hat im Laufe der letzten Zeit abgenommen)

Wir entwickeln eine einfache Momentum-Strategie mit Signalen zur Erkennung von Faktoren

• Lang: PSY[0] > 70; Flach lang: PSY[0] < 30;
• Kurz: PSY[0] < 30; Schlusskurs: PSY[0] > 70;

Bei Verwendung von Binance U-basierten Verträgen ist der PSY-Faktorparameter auf 12 ausgelegt, BTC-USDT-, ETH-USDT-Vertrags-Backtesting, der Zeitraum ist vom 01.02.2020 bis zum 31.12.2021, Slippage 10, Bearbeitungsgebühr 50.000, 10-facher Hebel, 5 % des verbleibenden Kapitals für jede Position:

BTC-USDT：

ETH-USDT：

TEIL 5 [Zusammenfassung]

Dieser Artikel hat den traditionellen Psy-Faktor verbessert und transformiert. Der resultierende Psy+Preis+Vol-Faktor kann die Stärke der Long- und Short-Kräfte im vergangenen Zeitraum auf der Ebene von Menge und Preis messen, indem er feste numerische Vergleiche oder ihre eigenen Stärken verwendet. Der Vergleich ermöglicht die Konstruktion entsprechender Impuls-/Umkehrsignale. Dieser Artikel hat schließlich ein festes numerisches Signal erstellt und einen einfachen Strategie-Backtest durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass der Faktor Psy+Preis+Vol Momentum-Bewegungen in volatilen Märkten erfassen und bis zu einem gewissen Grad positive erwartete Renditen erzielen kann. Anschließend können weitere Signalformen erstellt, weitere Kategorien von Faktortests durchgeführt und schließlich zur vorhandenen Strategiebibliothek hinzugefügt werden.

Willkommen wieder in der quantitativen Hütte der Hand ~

Dank der FMZ-Plattform, die das Rad nicht hinter verschlossenen Türen neu erfunden hat und für den Großteil der Händler eine so großartige Kommunikationsplattform bietet. Der Weg zum Handel ist holprig, aber Händler haben Herzlichkeit. Nur indem sie ständig aus dem Austausch der Senioren auf der FMZ-Plattform lernen, können sie weiter wachsen. Ich wünsche FMZ, dass es immer besser wird, und wünsche allen Händlern langfristige Gewinne.