发明者量化-小小梦
Diskussion zum externen Signalempfang der FMZ-Plattform: Eine Komplettlösung zum Empfangen von Signalen mit integriertem HTTP-Dienst in der Strategie
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[TOC]
Vorwort
Im vorherigen Artikel„Diskussion zum externen Signalempfang auf der FMZ-Plattform: Erweiterte API vs. Strategie mit integriertem HTTP-Dienst“In der Diskussion haben wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten zum Empfang externer Signale für den programmatischen Handel verglichen und die Details analysiert. Die Lösung, die FMZ-Plattformerweiterungs-API zum Empfang externer Signale zu verwenden, verfügt bereits über eine vollständige Strategie in der Plattformstrategiebibliothek. In diesem Artikel implementieren wir eine vollständige Lösung, bei der die Strategie zum Empfangen von Signalen mithilfe des integrierten HTTP-Dienstes verwendet wird.
Strategieumsetzung
Wir folgen der vorherigen Strategie, die FMZ-Erweiterungs-API für den Zugriff auf Trading View-Signale zu verwenden, verwenden das vorherige Nachrichtenformat, die Nachrichtenverarbeitungsmethode usw. und nehmen einfache Änderungen an der Strategie vor.
Da die in der Richtlinie integrierten Dienste HTTP oder HTTPS verwenden können, verwenden wir zur einfachen Demonstration das HTTP-Protokoll, fügen eine IP-Whitelist-Verifizierung und eine Kennwortverifizierung hinzu. Wenn die Sicherheit weiter erhöht werden muss, kann der in die Richtlinie integrierte Dienst als HTTPS-Dienst konzipiert werden.
//信号结构
var Template = {
Flag: "45M103Buy", // 标识,可随意指定
Exchange: 1, // 指定交易所交易对
Currency: "BTC_USDT", // 交易对
ContractType: "spot", // 合约类型,swap,quarter,next_quarter,现货填写spot
Price: "{{close}}", // 开仓或者平仓价格,-1为市价
Action: "buy", // 交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]
Amount: "1", // 交易量
}
var Success = "#5cb85c" // 成功颜色
var Danger = "#ff0000" // 危险颜色
var Warning = "#f0ad4e" // 警告颜色
var buffSignal = []
// Http服务
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
var path = ctx.path()
if (path == "/CommandRobot") {
// 校验IP地址
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
// 校验口令
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
var body = JSON.parse(ctx.body())
threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
ctx.write("OK")
// 200
} else {
ctx.setStatus(404)
}
}
// 校验信号消息格式
function DiffObject(object1, object2) {
const keys1 = Object.keys(object1)
const keys2 = Object.keys(object2)
if (keys1.length !== keys2.length) {
return false
}
for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
if (keys1[i] !== keys2[i]) {
return false
}
}
return true
}
function CheckSignal(Signal) {
Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
Log("交易所最小编号为1，并且为整数", Danger)
return
}
if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
Log("交易量不能小于0，并且为数值类型", typeof(Signal.Amount), Danger)
return
}
if (typeof(Signal.Price) != "number") {
Log("价格必须是数值", Danger)
return
}
if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
Log("指令为操作现货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
Log("指令为操作期货，Action错误，Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
return true
}
// 信号处理对象
function createManager() {
var self = {}
self.tasks = []
self.process = function() {
var processed = 0
if (self.tasks.length > 0) {
_.each(self.tasks, function(task) {
if (!task.finished) {
processed++
self.pollTask(task)
}
})
if (processed == 0) {
self.tasks = []
}
}
}
self.newTask = function(signal) {
// {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
var task = {}
task.Flag = signal["Flag"]
task.Exchange = signal["Exchange"]
task.Currency = signal["Currency"]
task.ContractType = signal["ContractType"]
task.Price = signal["Price"]
task.Action = signal["Action"]
task.Amount = signal["Amount"]
task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
task.pricePrecision = null
task.amountPrecision = null
task.error = null
task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
task.finished = false
Log("创建任务：", task)
self.tasks.push(task)
}
self.getPrecision = function(n) {
var precision = null
var arr = n.toString().split(".")
if (arr.length == 1) {
precision = 0
} else if (arr.length == 2) {
precision = arr[1].length
}
return precision
}
self.pollTask = function(task) {
var e = exchanges[task.exchangeIdx]
var name = e.GetName()
var isFutures = true
e.SetCurrency(task.Currency)
if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
// 非现货，则设置合约
e.SetContractType(task.ContractType)
} else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
isFutures = false
} else {
task.error = "指令中的ContractType与配置的交易所对象类型不匹配"
return
}
var depth = e.GetDepth()
if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
task.error = "订单薄数据异常"
return
}
if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
task.error = "盘口无订单"
return
}
_.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
_.each(arr, function(order) {
var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
self.pricePrecision = pricePrecision
} else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
self.pricePrecision = pricePrecision
}
if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
self.amountPrecision = amountPrecision
} else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
self.amountPrecision = amountPrecision
}
})
})
if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
task.err = "获取精度失败"
return
}
e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
// buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多
var direction = null
var tradeFunc = null
if (isFutures) {
switch (task.Action) {
case "long":
direction = "buy"
tradeFunc = e.Buy
break
case "short":
direction = "sell"
tradeFunc = e.Sell
break
case "closesell":
direction = "closesell"
tradeFunc = e.Buy
break
case "closebuy":
direction = "closebuy"
tradeFunc = e.Sell
break
}
if (!direction || !tradeFunc) {
task.error = "交易方向错误：" + task.Action
return
}
e.SetDirection(direction)
} else {
if (task.Action == "buy") {
tradeFunc = e.Buy
} else if (task.Action == "sell") {
tradeFunc = e.Sell
} else {
task.error = "交易方向错误：" + task.Action
return
}
}
var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
if (!id) {
task.error = "下单失败"
}
task.finished = true
}
return self
}
function main() {
// 重置日志信息
if (isResetLog) {
LogReset(1)
}
Log("交易类型[ buy:现货买入 , sell:现货卖出 , long:期货做多 , short:期货做空 , closesell:期货买入平空 , closebuy:期货卖出平多]", Danger)
Log("指令模板:", JSON.stringify(Template), Danger)
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
} else {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
}
// 创建Http内置服务
__Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)
// 初始化执行的代码
if (initCode && initCode.length > 0) {
try {
Log("执行初始化代码：", initCode)
eval(initCode)
} catch(error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
// 创建信号管理对象
var manager = createManager()
while (true) {
try {
// 检测交互控件，用于测试
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// 发送Http请求，模拟测试
var arrCmd = cmd.split(":", 2)
if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
// {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": signal})
Log("测试请求的应答:", ret)
} else {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": signal})
Log("测试请求的应答:", ret)
}
}
}
// 检测内置Http服务收到请求之后通知主线程的消息，写入manager对象的任务队列
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
Log("收到消息 msg:", msg)
var objSignal = JSON.parse(msg)
if (DiffObject(Template, objSignal)) {
Log("接收到交易信号指令：", objSignal)
buffSignal.push(objSignal)
// 检查交易量、交易所编号
if (!CheckSignal(objSignal)) {
continue
}
// 创建任务
if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
Log("收到测试消息：", JSON.stringify(objSignal))
} else {
manager.newTask(objSignal)
}
} else {
Log("指令无法识别", signal)
}
} else {
Sleep(1000 * SleepInterval)
}
// 处理任务
manager.process()
// 状态栏显示信号
if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
buffSignal.shift()
}
var buffSignalTbl = {
"type" : "table",
"title" : "信号记录",
"cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
"rows" : []
}
for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")
} catch (error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
}
- Portparameter: Wenn Sie das HTTP-Protokoll verwenden, können Sie bei Trading View nur Port 80 einstellen.
- ServerIP-Parameter: Geben Sie die öffentliche IP-Adresse des Servers ein.
- Parameter initCode: kann verwendet werden, um die Basisadresse zum Testen in der Exchange-Testumgebung umzuschalten.
Verglichen mit der Strategie, die erweiterte API für den Zugriff auf externe Signale zu verwenden, ist die Strategieänderung nicht groß. Es wird lediglich einserverFuncDie HTTP-Dienstverarbeitungsfunktion verwendet die von der FMZ-Plattform neu hinzugefügte Methode zur mehrfädigen Nachrichtenübermittlung:postMessage/peekMessage, andere Codes sind nahezu unverändert.
IP-Whitelist
Da die Anfragen vom Webhook von Trading View nur von den folgenden IP-Adressen gesendet werden:
52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7
Wir fügen der Strategie also einen Parameter hinzuipWhiteList, wird zum Festlegen der IP-Whitelist verwendet. Alle Anfragen, die nicht in dieser IP-Adress-Whitelist stehen, werden ignoriert.
// 校验IP地址
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
Kennwort bestätigen
Fügen Sie der Strategie einen Parameter hinzupassPhrase, wird zum Festlegen des Bestätigungskennworts verwendet. Dieses Kennwort wird in den Webhook-URL-Einstellungen in Trading View konfiguriert. Anfragen, die nicht mit dem Bestätigungskennwort übereinstimmen, werden ignoriert.
Beispielsweise legen wir fest:test123456。
// 校验口令
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
Externes Signal
Verwenden Sie das PINE-Skript der Trading View-Plattform als externe Signalauslösequelle und wählen Sie nach dem Zufallsprinzip eines der offiziell von Trading View veröffentlichten PINE-Skripte aus:
//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")
Natürlich können Sie PINE-Skripte auch direkt auf der FMZ-Plattform ausführen, um echte Transaktionen auszuführen. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Trading View-Plattform PINE-Skripte ausführt, um Signale zu senden, können Sie nur die von uns besprochenen Lösungen verwenden.
Wir müssen uns auf die Bestellfunktion dieses Skripts konzentrieren. Um dieses PINE-Skript an die Nachricht in unserer Webhook-Anforderung anzupassen, müssen wir die Bestellfunktion in der Transaktionsfunktion ändern.commentWir werden es später im Artikel erwähnen.
WebhookUrl- und Anforderungstexteinstellungen
Die Einstellungen von WebhookUrl und Anforderungstext sind grundsätzlich dieselben wie bei der vorherigen erweiterten API-Methode zum Zugriff auf externe Signale. Dieselben Teile werden in diesem Artikel nicht wiederholt. Sie können auf den vorherigen Artikel verweisen.
Webhook Url
Wenn wir dieses PINE-Skript zu einem Diagramm eines Marktes in Trading View hinzufügen (für unseren Test haben wir den unbefristeten ETH_USDT-Vertragsmarkt von Binance ausgewählt), können wir sehen, dass das Skript zu funktionieren begonnen hat. Anschließend fügen wir dem Skript einen Alarm hinzu, wie im Screenshot gezeigt.
Webhook-URL-Einstellungen: Der Richtliniencode wurde so konzipiert, dass die Webhook-URL automatisch generiert wird. Wir müssen sie nur zu Beginn des Richtlinienlaufs aus dem Protokoll kopieren.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456
Trading View legt fest, dass die Webhook-URL für HTTP-Anfragen nur Port 80 verwenden kann. Daher haben wir den Port-Parameter in der Strategie auch auf 80 gesetzt, sodass Sie sehen können, dass der Link-Port der von der Strategie generierten Webhook-URL ebenfalls 80 ist.
Textnachricht
Legen Sie anschließend im Reiter „Einstellungen“ die Anfragetextnachricht wie im Screenshot gezeigt fest.
{
"Flag":"{{strategy.order.id}}",
"Exchange":1,
"Currency":"ETH_USDT",
"ContractType":"swap",
"Price":"-1",
"Action":"{{strategy.order.comment}}",
"Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}
Erinnern Sie sich an den Bestellcode im gerade erwähnten PINE-Skript? Nehmen wir als Beispiel die Eröffnung einer Long-Position im Code:
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
„MACrossLE“ ist der Inhalt, der für „{{strategy.order.id}}“ ausgefüllt wird, wenn der Alarm in Zukunft ausgelöst wird.
„long“ ist der Inhalt, der in „{{strategy.order.comment}}“ ausgefüllt wird, wenn der Alarm in Zukunft ausgelöst wird. Die in der Strategie identifizierten Signale sind (Screenshot unten):
Die Einstellungen müssen also konsistent sein. Hier stellen wir für die Orderfunktion „Long“ und „Short“ ein und geben damit die Signale zum Eröffnen einer Long- bzw. Short-Position an.
Das PINE-Skript gibt nicht für jede Bestellung die Bestellmenge an. Wenn Trading View also eine Warnmeldung sendet, wird die Standardbestellmenge verwendet, um den Teil „{{strategy.order.contracts}}“ auszufüllen.
Echter Test
Wenn das auf Trading View ausgeführte PINE-Skript die Handelsfunktion ausführt, sendet die Trading View-Plattform eine POST-Anfrage an den in unsere Strategie integrierten HTTP-Dienst, da wir einen Webhook-URL-Alarm eingerichtet haben. Diese Anfrageabfrage enthält einen Kennwortparameter zur AuthentifizierungpassPhrase. Der tatsächlich empfangene Anforderungstext sieht ungefähr so aus:
Anschließend führt unsere Strategie basierend auf der Nachricht in diesem Text die entsprechenden Transaktionsvorgänge aus.
Es ist ersichtlich, dass die Strategie synchronisierten Signalhandel in der OKX-Simulationsumgebung gemäß dem PINE-Skript auf Trading View durchführt.
Richtlinienadresse
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit gegenüber FMZ Quantitative und danke fürs Lesen.