Das Dilemma der Transaktionen

Wer schon einmal gehandelt hat, weiß, wie undurchsichtig dieser Markt sein kann. Beim manuellen Handel fehlen oft professionelle technische Indikatoren, und es fällt schwer, die Marktstimmung konstant zu erfassen. Schlimmer noch: In Phasen extremer Volatilität können die Emotionen schnell außer Kontrolle geraten – Angst, wo Gier angebracht wäre, und Gier, wo Angst angebracht wäre. Und der Markt läuft rund um die Uhr; man kann nicht ständig vor dem Bildschirm sitzen. Was ist mit quantitativen Strategien? Das klingt verlockend, doch die traditionelle Logik quantitativer Strategien ist starr und angesichts plötzlicher Marktveränderungen oft hilflos. Noch wichtiger: Es ist eine Blackbox; man hat keine Ahnung, warum man zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen oder verkaufen sollte. Es fühlt sich an, als würde man sein Geld einem Roboter anvertrauen und es dem Zufall überlassen.

Gibt es also eine Möglichkeit, professionelle Datenanalysen und KI-gestützte intelligente Vorschläge zu erhalten und gleichzeitig die Initiative menschlicher Entscheidungsfindung zu bewahren? Meine Lösung bestand darin, ein KI-gestütztes Handelsverwaltungssystem zu entwickeln.

Wie ein Trading-Manager funktioniert

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen professionellen Anlageberater engagiert. In regelmäßigen Abständen erfasst dieser automatisch verschiedene Marktdaten – technische Indikatoren, Kursbewegungen, Nachrichten und Marktstimmung – und führt anschließend detaillierte Analysen durch. So erhalten Sie Anlageempfehlungen aus verschiedenen Perspektiven, darunter Trends, Risiken und Kapitalflüsse. Entscheidend ist, dass er keine Entscheidungen im Alleingang trifft. Er erläutert Ihnen ausführlich seine Empfehlung, die Logik seiner Analyse und wartet dann auf Ihre endgültige Entscheidung. Stimmen Sie zu, setzt er die Empfehlung sofort um; sind Sie anderer Meinung, respektiert er Ihre Entscheidung und dokumentiert sie. Noch bequemer: Sie können ihn jederzeit per Smartphone kontaktieren: „Wie groß ist meine aktuelle Position?“, „Wie steht es um meinen Kontostand?“, „Kauf mir bitte Bitcoin im Wert von 100 $.“ Sie erhalten umgehend eine Antwort. Genau dieses Trading-Management-System entwickeln wir.

Aufbau eines Systems mithilfe des FMZ-Workflows

Ich habe mich für die Workflow-Funktionalität der FMZ-Plattform entschieden, um diesen Trading-Manager zu implementieren. FMZ ist eine Plattform für quantitativen Handel, deren Workflow-Modul eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche bietet. Verschiedene Funktionsmodule lassen sich wie Bausteine ​​verbinden, darunter zeitgesteuerte Trigger, Datenerfassung, KI-Analyse, manuelle Bestätigung, Handelsausführung und vieles mehr. Dies ist deutlich intuitiver als herkömmliche Programmierung. Darüber hinaus ist die FMZ-Plattform selbst mit den APIs gängiger Börsen verbunden, sodass Sie sich nicht selbst um diese Integrationsprobleme kümmern müssen.

Der gesamte Workflow ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Der erste Bereich umfasst den zentralen DCA-Prozess (Distributed Cost of Investment) zur Investitionsentscheidung. Dieser ist verantwortlich für die regelmäßige Datenerfassung, KI-Analyse, manuelle Bestätigung und automatisierte Ausführung. Der zweite Bereich ermöglicht die Fernsteuerung via Telegram. Damit können Sie jederzeit über Ihr Mobiltelefon Ihr Konto prüfen und Transaktionen durchführen.

Ich habe DCA (Regular Dollar-Cost Averaging) als Beispielstrategie gewählt, da sie den Wert einer Handelsplattform am besten verdeutlicht. Traditionelle Kryptowährungshorten nutzen typischerweise einen festen Dollar-Cost-Averaging-Ansatz, beispielsweise den wöchentlichen Kauf von BTC im Wert von 100 US-Dollar, unabhängig von Marktschwankungen. Diese Methode ist zwar einfach, aber unflexibel. Mit einer Handelsplattform können Sie Ihre Anlagedisziplin wahren und gleichzeitig Ihren Anlagebetrag dynamisch an die Marktbedingungen anpassen – beispielsweise durch Erhöhung der Investitionen, um bei Marktpanik Kursrückgänge zu nutzen, durch Reduzierung der Investitionen oder sogar durch eine Pause bei Marktüberhitzung und durch Beibehaltung eines Standardanlagebetrags in volatilen Phasen. Diese intelligente Fondsallokationsmethode vermeidet die Risiken des blinden Kaufs bei Kursrückgängen und nutzt gleichzeitig echte Investitionsmöglichkeiten, sodass jeder Cent effektiv eingesetzt wird. Im Folgenden erkläre ich detailliert, wie diese beiden Prozesse funktionieren.

Der operative Mechanismus des Dollar-Cost-Averaging-Entscheidungsprozesses

Bevor Sie beginnen, müssen Sie zwei Kernparameter festlegen. Der erste Parameter ist „Vertrag“, der die Kryptowährung angibt, in die Sie investieren möchten, z. B. BTC oder ETH. Der zweite Parameter ist „dca Geld“, Ihr anfänglicher Investitionsbetrag, beispielsweise 100 \(. Dieser Betrag dient als Standardinvestitionsniveau und wird vom System dynamisch zwischen dem Null- und Zweifachen der Marktlage angepasst. Beispielsweise könnte das System in Zeiten extremer Marktpanik eine Investition von 200 \) vorschlagen oder Investitionen in Zeiten von Marktüberhitzung auf 0 \( setzen; unter normalen Umständen beträgt der Standardbetrag 100 \). Anschließend konfigurieren wir den Workflow.

Schritt 1: Datenerfassung

Das System wird in festgelegten Zeitabständen durch einen Timer aktiviert, um automatisch Marktdaten zu erfassen. Es nutzt vier Kernindikatoren: MACD, RSI, ATR und OBV. Der MACD dient der Bestimmung von Stärke und Richtung von Markttrends, der RSI der Beurteilung überkaufter und überverkaufter Zustände, der ATR misst die Marktvolatilität und der OBV überprüft die Echtheit von Kursbewegungen durch die Analyse von Kapitalflüssen. Parallel dazu bezieht das System über Alpha Vantage Nachrichten zu relevanten Kryptowährungen und speist diese in eine KI zur Stimmungsanalyse ein. Diese Stimmungsanalyse ist in eine kurz- und eine langfristige Dimension unterteilt. Die kurzfristige Dimension konzentriert sich auf unmittelbare Marktreaktionen und Kursschwankungen, während die langfristige Dimension die Fundamentaldaten und Entwicklungsperspektiven des Projekts bewertet. Jede Dimension liefert eine Stimmungskategorie, einen numerischen Wert und detaillierte Erläuterungen.

Schritt 2: Datenintegration

Die gesammelten Rohdaten müssen vor ihrer Verwendung vorverarbeitet werden. Das System extrahiert die MACD-Histogrammdaten (ein wichtiger Indikator zur Beurteilung von Trendänderungen), filtert ungültige Daten im ersten Schritt heraus und behält nur die 30 aktuellsten Datenpunkte bei, um die Aktualität der Analyse zu gewährleisten. Die Ergebnisse der Stimmungsanalyse werden ebenfalls integriert, um schließlich einen vollständigen Marktdatenbericht zu erstellen.

Schritt 3: Umfassende KI-Analyse

Sobald die Daten integriert sind, werden sie zur umfassenden Analyse an den KI-Entscheidungsknoten gesendet. Dieser Knoten bewertet die Marktsituation anhand von sechs Dimensionen: Trendstärkeanalyse (mithilfe des MACD zur Bestimmung der Marktphase), Beurteilung überkaufter/überverkaufter Bereiche (mithilfe des RSI zur Identifizierung extremer Stimmungen), Volatilitätsrisikobewertung (mithilfe des ATR zur Messung der Unsicherheit), Finanzierungslage (mithilfe des OBV zur Überprüfung der Nachhaltigkeit des Trends), Marktstimmungsbalance (Kombination von kurz- und langfristigen Stimmungsdaten) und Risiko-Rendite-Verhältnisbewertung (umfassende Beurteilung der Kosteneffizienz einer Positionseröffnung).

Basierend auf diesen Analysen liefert die KI vier Entscheidungsvorschläge: Deutliche Positionserhöhung (1,5- bis 2-fache Standardposition, geeignet bei extremer Marktpanik), moderate Positionserhöhung (1,2- bis 1,49-fache Position, geeignet für Korrekturphasen), Standardinvestition (einfache Position, in volatilen oder uneindeutigen Marktphasen) und Abwarten und Beobachten (0-fache Position, in überhitzten Märkten). Jeder Vorschlag wird durch eine detaillierte Analyse ergänzt, die den aktuellen Stand verschiedener technischer Indikatoren, deren gegenseitige Bestätigung oder Abweichung, die aktuelle Phase des Marktzyklus sowie das Verhältnis von Risiken und Chancen berücksichtigt.

Schritt 4: Manuelle Bestätigung

Nach Abschluss der KI-Analyse erhalten Sie die Ergebnisse inklusive der vollständigen Entscheidungsgrundlage und des vorgeschlagenen Investitionsbetrags. Anschließend bitten wir Sie um Ihre Bestätigung. Dies ist der entscheidende Schritt im gesamten Prozess; die endgültige Entscheidung liegt stets bei Ihnen. Sie können dem KI-Vorschlag zustimmen oder ihn ablehnen. Das System verfügt über ein festes Antwort-Timeout, um Ihnen eine zeitnahe Entscheidung zu gewährleisten und Ihnen gleichzeitig ausreichend Bedenkzeit zu geben.

Schritt 5: Ausführung und Aufzeichnung

Je nach Ihrer Entscheidung durchläuft das System verschiedene Verarbeitungsschritte. Stimmen Sie der Ausführung zu, ruft das System die API der Börse auf, um einen Spot-Kauf durchzuführen, erfasst die tatsächliche Transaktionsmenge, den Preis und die Kosten und aktualisiert die Kontostatistik. Lehnen Sie den Vorschlag ab, erfasst das System diese Entscheidung und den Ablehnungsgrund ebenfalls, aktualisiert die Statistik, führt aber keine Transaktionen aus.

Unabhängig davon, ob Sie zustimmen oder nicht, wird jede Entscheidung vollständig im Verlauf gespeichert. Das System bietet eine Echtzeit-Kontoübersicht mit Positionsanzahl, Kontostand, Gewinn und Verlust sowie Statistiken zur DCA-Strategie, wie z. B. Laufzeit, Gesamtinvestition, durchschnittliche Kosten und aktuelle Rendite. Alle Informationen werden übersichtlich in Tabellenform dargestellt.

Telegram-Fernsteuerungsprozess

Neben regulären Anlageentscheidungen bietet das System auch eine leicht zugängliche Fernsteuerungsfunktion. Diese Funktion wird über Telegram realisiert und ermöglicht Ihnen die Verwaltung Ihres Handelskontos jederzeit per Mobiltelefon. Der Telegram-Trigger des Systems prüft alle 30 Sekunden auf neue Nachrichten. Sie können Befehle in natürlicher Sprache senden, z. B. „Aktuellen BTC-Bestand prüfen“, „Kontostand“, „BTC im Wert von 100 $ kaufen“, „Letzte Transaktionen“ und „Aktueller BTC-Preis“. Die Kerntechnologie ist der MCP-Service von FMZ. MCP steht für Model Context Protocol, ein standardisiertes Protokoll, das es KI ermöglicht, sicher auf Börsen-APIs zuzugreifen. FMZs MCP umfasst zahlreiche praktische Funktionen, darunter das Abfragen von Kontoinformationen, das Abrufen von Echtzeit-Marktdaten, das Ausführen von Handelsaufträgen, das Anzeigen historischer Aufträge und das Verwalten des Strategiestatus.

Der genaue Verarbeitungsablauf ist wie folgt: Nach dem Empfang Ihrer Telegram-Nachricht extrahiert das System den Inhalt und übergibt ihn an eine KI, die Ihre Absicht analysiert. Anschließend ruft die KI die entsprechende FMZ-MCP-Funktion auf, um die Operation durchzuführen, ermittelt das Ergebnis, formatiert es in leicht lesbaren Text und sendet es zurück an Telegram. Der gesamte Prozess erfordert keine Kenntnis komplexer Befehlsformate; er ist so natürlich wie ein Gespräch mit einem echten Menschen. Darüber hinaus unterliegen alle Operationen durch das MCP-Protokoll einer strengen Zugriffskontrolle, wodurch die Sicherheit gewährleistet wird.

Anwendungsfälle aus der Praxis

Im täglichen Gebrauch sammelt und analysiert der Trading-Assistent automatisch Daten zu festgelegten Zeiten an Wochentagen, gibt Anlageempfehlungen und sendet Benachrichtigungen direkt auf Ihr Smartphone. Sie müssen lediglich einige Sekunden investieren, um die KI-Analyse und -Vorschläge zu prüfen, diese zu bestätigen oder abzulehnen, und das System führt die weiteren Schritte zur Umsetzung Ihres Anlageplans automatisch aus. Bei starken Marktschwankungen schlägt der Trading-Assistent möglicherweise eine deutliche Erhöhung Ihrer Positionen vor und erläutert die Gründe detailliert, beispielsweise: „Der RSI ist unter 30 gefallen, der MACD hat ein Golden Cross gebildet, der Markt befindet sich in einer Panikphase, aber die langfristigen Fundamentaldaten bleiben positiv.“ Sie entscheiden dann selbst, ob Sie die Empfehlung umsetzen. Selbst wenn Sie den Vorschlag ablehnen, wird Ihre Entscheidung für eine spätere Analyse und zum Lernen gespeichert.

Wenn Sie unterwegs, beispielsweise in der U-Bahn, Ihren Kontostand überprüfen möchten, öffnen Sie einfach Telegram und senden Sie die Nachricht „BTC-Bestand prüfen“. Der Trading-Manager liefert Ihnen umgehend detaillierte Informationen. Anschließend können Sie Fragen stellen wie „Wie hoch ist der aktuelle Preis?“ oder direkt einen Kaufauftrag für BTC im Wert von 50 $ erteilen. Das System führt diesen sofort aus und informiert Sie über das Ergebnis.

Vorteile dieses Systems

Im Vergleich zum manuellen Handel bietet dieses System professionelle, mehrdimensionale Datenanalysen und befreit Sie so von subjektiven Intuitionen bei Ihren Entscheidungen. Im Gegensatz zu traditionellen quantitativen Strategien ermöglicht es flexible Entscheidungen und vermeidet die mechanische Umsetzung starrer Logik. Darüber hinaus sind alle Entscheidungen transparent: Sie können die analytische Grundlage, die Entscheidungslogik, die Ausführungsprotokolle und die Gewinn-/Verluststatistiken hinter jedem Vorschlag klar nachvollziehen. Das Positionsmanagement des Systems ist adaptiv. Es schlägt vor, bei Marktpanik die Position zu verdoppeln, um bei Kursrückgängen nachzukaufen, bei Konsolidierungsphasen den Dollar-Cost-Averaging-Ansatz beizubehalten und bei Euphorie abzuwarten. Diese Flexibilität ist mit fest codiertem Code nicht möglich. Die Fernsteuerung via Telegram ermöglicht Ihnen zudem die Kontoverwaltung jederzeit und überall, ohne dass Sie Ihren Computer einschalten oder sich auf der Website der Börse anmelden müssen. Noch wichtiger ist, dass Sie durch die langfristige Nutzung dieses Systems nach und nach die Bedeutung verschiedener Indikatoren verstehen, erkennen, wie die Marktstimmung die Preise beeinflusst, wann Sie risikofreudig und wann Sie vorsichtig agieren sollten und wie Sie Risiko und Rendite optimal ausbalancieren. Dies ist an sich schon ein wertvoller Lernprozess, der es Ihnen ermöglicht, sich schrittweise von einem systemabhängigen Händler zu einem Händler mit der Fähigkeit zu unabhängigem Urteilsvermögen zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser KI-Handelsassistent Ihnen Zeit spart, die Qualität Ihrer Entscheidungen verbessert, Ihre Entscheidungsbefugnis stärkt, eine komfortable Verwaltung ermöglicht und Sie kontinuierlich beim Lernen und Wachsen unterstützt. Er ist kein unpersönlicher Handelsroboter, sondern ein wirklich verständnisvoller Assistent, der Professionalität und proaktives Handeln optimal vereint. Ob Anfänger oder erfahrener Trader – dieses Tool hilft Ihnen, rationalere Anlageentscheidungen zu treffen. Denn in diesem volatilen Markt kann ein zuverlässiger Handelsassistent ein entscheidender Erfolgsfaktor sein.

Anhang: Vollständiger Quellcode und Ressourcen

Vollständiger Quellcode：

• Plattform zur Erfinderquantifizierung: https://www.fmz.com/strategy/513749
• Es können verschiedene KI-Modelle eingesetzt und die Verifizierungswährung ausgewählt werden.

Gefahrenhinweise：

• Dieser Artikel dient ausschließlich technischen Lernzwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
• Der Handel mit Kryptowährungen ist äußerst riskant und kann zum Totalverlust des Kapitals führen
• Testen Sie immer gründlich, bevor Sie echtes Geld verwenden