Warum Stop-Loss?

Alligator-Gesetz

Angenommen, ein Krokodil beißt Sie in den Fuß. Wenn Sie versuchen, Ihren Fuß mit der Hand zu befreien, beißt das Krokodil Sie gleichzeitig in den Fuß und in die Hand. Je mehr Sie sich wehren, desto häufiger werden Sie gebissen. Wenn Sie also von einem Krokodil in den Fuß beißt, besteht Ihre einzige Chance darin, einen Fuß zu opfern.

Auf dem Kapitalmarkt, egal ob es sich um digitale Währungen oder Rohstoff-Futures handelt, gilt die Krokodilregel: Wenn Sie feststellen, dass Ihre Transaktion von der Marktrichtung abweicht, müssen Sie den Verlust sofort und ohne Verzögerung und ohne Zufall stoppen.

Kapitalerhalt hat immer oberste Priorität

Anlage-Meister Das Wichtigste sei für ihn stets die Erhaltung des Kapitals, was den Eckpfeiler seiner Anlagestrategie bildet.

Gescheiterte Investoren Das einzige Anlageziel besteht darin, „viel Geld zu verdienen“. Dies hatte zur Folge, dass er oft nicht einmal sein Kapital behalten konnte.

Anlagemeister wissen: Es ist viel einfacher, Geldverluste zu vermeiden, als Geld zu verdienen. Wenn Sie 50 % Ihres investierten Kapitals verlieren, müssten Sie Ihr Geld verdoppeln, um wieder zum ursprünglichen Ausgangspunkt zu gelangen.

Space-Stop-Loss-Methode

Tipp: Legen Sie den Stop-Loss-Preis über oder unter einer bestimmten Benchmark-Position fest, um Probleme zu verhindern, bevor sie auftreten.

Zum Beispiel:

Langer Stop-Loss – nehmen Sie die Unterstützungslinie als Maßstab und setzen Sie den Stop-Loss unterhalb der Unterstützungslinie; Kurzer Stop-Loss - Setzen Sie den Stop-Loss basierend auf der Widerstandslinie über der Widerstandslinie.

Diese Stop-Loss-Methode gehört zur Preismustermethode, die dem Festlegen einer „Höchstgrenze“ für den Stop-Loss entspricht. Der Zweck besteht darin, sich selbst zu schützen und das durch emotionale Störungen verursachte Unglück zu vermeiden. Wenn wir eine Position einnehmen, Wenn Sie passiv warten, bis der Preis auf die maximale Stop-Loss-Linie fällt, bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sind Sie passiver. Das Stop-Loss-Limit kann nur dann eine gute Blockierungsfunktion spielen, wenn sich der Markt plötzlich dreht.

Stop-Loss-Limit-Methode

Stop-Loss-Strategie: Vor dem Öffnen einer Position wird die Stop-Loss-Position vorab festgelegt.

Strategiebeispiel: Setzen Sie einen Stop-Loss bei einem festen Preispunkt oder setzen Sie einen Stop-Loss 3 % oder 5 % unter dem Kaufpreis. Sobald der Preis tatsächlich unter die Stop-Loss-Position fällt, verlassen Sie den Markt sofort. Der hier erwähnte „effektive Break“ bezieht sich im Allgemeinen auf den Schlusskurs.

Floating-Stop-Loss-Methode

Stop-Loss-Strategie: Verwenden Sie den Gewinn oder Verlust zum Zeitpunkt der Festlegung des Stop-Loss als Standard und stoppen Sie den Loss nach dem Rückzug um N Preisstufen vom maximalen Gewinn oder Verlust.

Strategiebeispiel: Wenn Sie PTA bei 8946 kaufen, setzen Sie den Stop-Loss, wenn der Preis 10 Punkte zurückgeht (8936). Wenn der PTA-Preis auf 8950 steigt, wird der Stop-Loss-Preis automatisch bei 8940 neu positioniert.

Retracement-Stop-Loss-Methode Wenn der Preis nach dem Kauf steigt, einen relativen Höchststand erreicht und dann fällt, kann der Rückgangsbereich vom relativen Höchststand als Stop-Loss-Ziel festgelegt werden. Der konkrete Wert dieses Bereichs hängt auch von den persönlichen Umständen ab. Darüber hinaus können Sie auch den Faktor Rückgangszeit (also Anzahl der Tage) hinzufügen, um beispielsweise einen Stop-Loss festzulegen, wenn der Preis innerhalb von 3 Tagen um 5 % fällt. Retracement-Stop-Loss wird tatsächlich häufiger in Stop-Profit-Situationen verwendet.

Einführung in moderne Stop-Loss-Methoden

Zeitstoppmethode

Anwendung: Intraday-Ultra-Short-Handelsmodus

Schlüssel: Wenn nach dem Aufbau einer Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine günstigen Marktschwankungen auftreten, stoppen Sie den Verlust, verlassen Sie den Markt und suchen Sie nach einer neuen Gelegenheit, in den Markt einzusteigen.

Handelsprinzip: Wenn sich der Preis aufgrund bestimmter Faktoren wie externer Markteinflüsse, Durchbrüche und falsche Durchbrüche von Intraday-Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, aktuelle Nachrichten usw. in einem Augenblick stark bewegt, können Sie Gewinne erzielen, indem Sie schnell mit oder gegen einsteigen und aussteigen der Trend.

Die Praxis des Time-Stop-Loss ist zukunftsorientiert und gehört in die Kategorie der sonstigen Stop-Loss-Methoden. Beim zeitlichen Stop-Loss geht es auch um die Frage des Zeitpunkts der Eröffnung einer Position. Sie sollten beispielsweise versuchen, zum Zeitpunkt des kritischen Punkts (qualitativer Änderungspunkt) eine Position zu eröffnen, in der Erwartung, dass es später zu einer verrückten Jagd nach steigenden und fallenden Preisen kommt, aber das ist nur eine Erwartung. Wenn es nicht passiert , dann schließen Sie die Position und verlassen Sie den Markt. Warten Sie nicht, bis der Rückgang die Obergrenze unterstützt oder überschreitet. Stop-Loss erst nach Erreichen des Widerstands.

Typische Zeitstopps:

Seitwärtsstopp

• Stop-Loss-Strategie: Legen Sie als Stop-Loss-Ziel die Zeit fest, die der Preis nach dem Kauf innerhalb eines bestimmten Bereichs seitwärts verharrt.

• Strategiedistanz: Setzen Sie einen Stop-Loss, wenn der Anstieg innerhalb von 5 Tagen nach dem Kauf nicht 5 % erreicht.

• Im Allgemeinen erfordert ein seitlicher Stop-Loss die gleichzeitige Anwendung eines Zeit-Stop-Loss und der Methode des maximalen Verlusts, um die Risiken vollständig zu kontrollieren.

Technische Stop-Loss-Methode

Schlüssel: Die technische Stop-Loss-Methode ist eine komplexere Stop-Loss-Methode. Sie kombiniert die Stop-Loss-Einstellung mit der technischen Analyse. Nach der Beseitigung zufälliger Marktschwankungen werden Stop-Loss-Orders an wichtigen technischen Positionen gesetzt, um eine weitere Ausweitung der Verluste zu vermeiden.

Anwendung: Die technische Stop-Loss-Methode erfordert von Anlegern ausgeprägte technische Analysefähigkeiten und Selbstkontrolle. Die technische Stop-Loss-Methode stellt höhere Anforderungen an die Anleger als die vorherige und es ist schwierig, ein festes Muster zu finden. Generell ist die Anwendung der technischen Stop-Loss-Methode nichts anderes als das Glücksspiel mit kleinen Verlusten und großen Gewinnen.

Beispiel: Nachdem Sie am unteren Ende des steigenden Kanals gekauft haben, warten Sie vor dem Schließen der Position auf das Ende des steigenden Trends und setzen Sie den Stop-Loss in der Nähe einer relativ zuverlässigen gleitenden Durchschnittslinie. Auf diese Weise können Sie günstig kaufen und teuer verkaufen. um die Differenz zu erhalten.

Typischer technischer Stop-Loss:

Trendtangenten-Stop-Loss:

Einschließlich des effektiven Durchbrechens der Trendlinientangente durch den Preis; des effektiven Durchbrechens der Gann-Winkellinie 1×1 oder 2×1 durch den Preis Linie; der Preis durchbricht effektiv die untere Spur des steigenden Kanals usw.

Muster Stop-Loss:

Einschließlich des Aktienkurses, der durch die Nackenlinie von Kopfmustern wie Kopf und Schultern, M-Kopf, Bogenspitze usw. bricht; der Preis scheint sich zu bewegen Durchbruch der Abwärtslücke und so weiter.

K-Linien-Stop-Loss:

Einschließlich der Short-Position mit zwei Yins und einem Yang, einem Yin gefolgt von zwei Yangs und Yins oder der Short-Position mit einem Yin, das drei Linien durchbricht. Guillotine sowie das Erscheinen von Abendstern, durchdringendem Stern, Sternschnuppe, zwei fliegenden Krähen und drei Krähen Typische K-Linien-Kombinationen, die auf eine Spitze hinweisen, wie etwa hängende Baumkronen usw.

Indikator Stop Loss:

Zu den Verkaufsanweisungen, die von technischen Indikatoren als Stop-Loss-Signale ausgegeben werden, gehören hauptsächlich: MACD wird grün Das farbige Balkendiagramm bildet ein Todeskreuz; SAR fällt unter den Wendepunkt und wird grün usw. Die einfachste dieser Am praktischsten ist der parabolische SAR-Indikator, auch bekannt als Stop-Loss-Point-Turning-Betriebssystem. SAR Wie der Wächter der Aktienkurse wird SAR, sobald die steigende Geschwindigkeit nicht mithalten kann oder der Aktienkurs umkehrt und fällt Behalten Sie es genau im Auge; wenn der Aktienkurs unter den SAR fällt, ist das ein Signal, die Position zu schließen.

Statistische Stop-Loss-Methode

Bei der Auswahl der Stop-Loss-Referenz können wir eine Vielzahl unterschiedlicher Referenzstandards wählen. Neben technischen Indikatoren, K-Linien-Mustern, Zeit- und Preisraum sind auch viele statistische Variablen wichtige Referenzstandards für die Festlegung von Stop-Loss. Die meisten davon Statistische Variablen werden aus statistischen und mathematischen Prinzipien abgeleitet, deshalb nennen wir es vorerst „statistischer Stop-Loss“.

Typischer statistischer Stop-Loss:

Kapital-Stop-Loss-Methode:

Dies ist die einfachste Stop-Loss-Methode. Wir kontrollieren das Risiko bei einem festen Anteil der Mittel für jede Transaktion. Wenn wir kontinuierlich Geld verdienen, erhöht sich der durch diesen Anteil dargestellte Betrag, sodass wir mehr Mittel investieren können, um mehr Gewinne zu erzielen. Wenn Sie Wenn Sie kontinuierlich Geld verlieren, ist das Gegenteil möglich: die Reduzierung Ihrer Verluste.

So schreiben Sie ein Stop-Loss-Modell

Mehrere Funktionen, die häufig zum Schreiben von Stop-Loss verwendet werden:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Limit-Stop-Loss und Take-Profit

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Trailing Stop

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Beispiel für ein Stop-Loss-Modell

Beispiel 1: Duales gleitendes Durchschnittssystem

Idee: Kaufen oder verkaufen, wenn der 100-Tage-Durchschnitt den 350-Tage-Durchschnitt kreuzt

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

denken

• Wenn die Bedingungen zum Schließen einer Position noch nicht erfüllt sind und sich der Trend umgekehrt hat, können Sie dann sofort einen Stop-Loss durchführen, um Verluste zu reduzieren?

• Können Sie, falls ein Gewinn erzielt wird, den Gewinn maximieren und die Schlussposition erhöhen, wenn der Markt steigt?

Umrechnung: Limit Stop Loss + Trailing Take Profit

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Vollständiger Code:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Beispiel 2 Eröffnungsvolatilitätsregressionsmodell

Idee: Wenn der Preis das obere Ende der ersten K-Linie des Minutenzyklus durchbricht, gehen Sie long. Wenn der Preis unter den niedrigsten Preis der ersten K-Linie des Tages fällt oder 10 Minuten vergangen sind, schließen Sie die Position . Wenn der Preis unter den niedrigsten Preis der ersten K-Linie des Tages fällt, schließen Sie die Position. Am unteren Ende des Körpers einer K-Linie verkaufen Sie leer. Wenn der Preis höher steigt als der höchste Preis des erste K-Linie des Tages oder 10 Minuten vergangen sind, schließen Sie die Position.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Beispiel für ein Stop-Loss-Modell – Zeit-Stop-Loss:

Beispiel 3: Preis-Breakout-Kanal-Modell

Idee: Verwenden Sie ATR, um die oberen und unteren Spuren des Preiskanals zu berechnen. Nach Erreichen eines neuen Hochs und dem Durchbrechen des aktuellen Höchstpreises durch den Schlusskurs der vorherigen K-Linie plus einem bestimmten Vielfachen von ATR kommen Longs in den Markt. Wenn der Preis die untere Linie durchbricht, wird die Position geschlossen und beendet. Nachdem ein neuer Tiefststand erreicht wurde und der aktuelle Tiefstpreis den vorherigen K-Linien-Schlusspreis abzüglich eines bestimmten Vielfachen des ATR durchbricht, kommen Short-Positionen auf den Markt. Wenn der Preis die obere Linie durchbricht, wird die Position geschlossen und verlassen.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Preis-Breakout-Channel-Modell:

Beispiel 4: Muster-Stop-Loss-Modell

Idee: Definieren Sie die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und MA als DRD und dividieren Sie die Summe der N-Tage-DRD durch die Summe der absoluten Werte von DRD. Legen Sie 5 als Einstiegsschwelle fest. Wenn RDV>5, steigen Sie in den Markt ein und gehen Sie Long. Wenn die K-Linie eine Abwärtslücke zeigt, schließen Sie die Position und steigen Sie aus. Legen Sie -5 als Einstiegsschwelle fest. Wenn RDV < -5, steigen Sie in den Markt ein, um zu shorten. Wenn es eine Aufwärtslücke in der K-Linie gibt, schließen Sie die Position und steigen Sie aus.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Muster-Stop-Loss-Modell:

Beispiel 5 K-Line Stop-Loss-Modell

Idee: Wenn beide Sätze gleitender Durchschnitte in einem bullischen Muster angeordnet sind und der aktuelle Preis höher ist als der höchste Preis der vorherigen K-Linie, steigen Sie in den Markt ein, um Long zu gehen. Wenn eine negative Linie unter die vier gleitenden Durchschnitte fällt, setzen Sie einen langen Stop-Loss einrichten. Wenn beide Sätze gleitender Durchschnitte in einer Short-Position sind und der aktuelle Preis niedriger ist als der niedrigste Preis der vorherigen K-Linie, betreten Sie den Markt, um Leerverkäufe zu tätigen. Eine positive Linie kreuzt die vier gleitenden Durchschnitte, um einen kurzen Stop-Loss einzurichten. .

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

K-Line-Stop-Loss-Modell:

Beispiel 6: Stop-Loss-Modell basierend auf BOLL- und SAR-Indikatoren

Idee: Steigen Sie in den Markt ein, um eine Long-Position einzugehen, wenn der höchste Preis über dem oberen Bollinger-Band liegt, und wenn der parabolische Wendewert 0 überschreitet, legen Sie einen Stop-Loss für Long-Positionen fest. Betreten Sie den Markt, um eine Short-Position einzugehen, wenn der niedrigste Preis unter dem unteren Bollinger-Band liegt, der parabolische Umkehrwert unter 0 fällt und der Short-Stop-Loss festgelegt ist.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Oben ist der ungefähre Coderahmen jedes Stop-Loss-Modells. Die Leser können entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen wählen. Die Art des Handels besteht darin, flexibel verschiedene Strategien und Methoden einzusetzen. Die Bedeutung des Stop-Loss in einer quantitativen Handelsstrategie ist offensichtlich. Wenn Sie die oben genannten Modelle verwenden, können Sie sie nicht mechanisch anwenden. Sie müssen Ihre Handelsziele und die Anwendbarkeit der Modelle mehrmals überprüfen und dann mehrere Backtests im simulierten Handel durchführen, um zu bestätigen, dass das Modell korrekt ist, bevor Sie es auf den tatsächlichen Handel anwenden.