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Der Ursprung der Boxtheorie

Das erste Mal stieß ich auf die Boxtheorie in dem Buch „Wie ich 2 Millionen Dollar an der Börse verdiente“. Der Autor, Nicholas Darvas, war ein Tänzer, der das Geld, das er nach jeder Welttournee verdiente, dazu nutzte, in Aktien zu investieren und 2 Millionen Dollar zu verdienen. Millionen in nur wenigen Jahren. Die Methode, die er verwendete, war die Box-Theorie.

Dies war damals so unglaublich, dass sogar das Time-Magazin über ihn berichtete. Später schrieb er mehrere Bücher über seine Erfahrungen und Methoden im Handel. Die Boxtheorie wird auch in dem Buch „I Survived the Stock Market“ erwähnt.

Was ist die Boxtheorie?

Die sogenannte Box kann auch als Muster bezeichnet werden und basiert theoretisch auf der Unterstützungs- und der Widerstandslinie. Wenn die Preise auf ihre vorherigen Höchststände steigen, geraten sie normalerweise unter Verkaufsdruck, der sie wieder fallen lässt, und wenn die Preise auf ihre vorherigen Tiefststände fallen, geraten sie unter Kaufdruck, der sie wieder steigen lässt. Wenn der Preis auf diese Weise viele Male schwankt, kann auf Grundlage der historischen Höchst- und Tiefstwerte des Preises über einen bestimmten Zeitraum eine Box (Boxtheorie) gebildet werden. Das Konzept einer Box ist eine subjektive, künstliche Definition. Theoretisch hat die Box die Funktion eines oberen und unteren Widerstands und einer Unterstützung, und der Preis wird innerhalb der Box immer auf und ab gehen. Sobald der Preis die obere Linie der Box durchbricht, bedeutet dies, dass dies eine stärkere bullische Kraft ist als die Widerstandslinie. In Zukunft kann der Preis einen bullischen Trend bilden und zu einer anderen erwarteten Box steigen. Im Gegenteil, sobald der Preis die untere Spur der Box durchbricht, bedeutet dies, dass dies eine stärkere Leerverkaufskraft ist als die Unterstützungslinie. In Zukunft kann der Preis einen Leerverkaufstrend bilden und auf einen anderen erwarteten Wert fallen Kasten.

Das Wesen der Boxtheorie

Die Idee der Boxtheorie besteht darin, mögliche zukünftige Preise durch Preisboxen zu messen. Wenn der Preis die Oberseite der Box durchbricht, zeigt dies an, dass der Preis eine höhere Box erreichen wird. Im Gegenteil, wenn der Preis unter den Boden der Box fällt, zeigt dies an, dass der Preis eine niedrigere Box erreichen wird. Wenn der Preis also tatsächlich die Oberseite der Box durchbricht, wird die vorherige Widerstandslinie zu einer Unterstützungslinie und der Preis wird in einen Aufwärtszyklus eintreten oder zukünftig in eine höhere Box eintreten. Ähnlich verhält es sich, wenn der Preis tatsächlich den Boden der Box durchbricht. Dann wird die bisherige Unterstützungslinie zur Widerstandslinie und der Preis gerät künftig in einen Abwärtszyklus oder erreicht eine niedrigere Box.

Natürlich ist die Boxform auf dem Markt in Wirklichkeit nicht quadratisch wie eine Box. Wir wissen, dass Preistrends nicht immer regelmäßig sind. Wie in der Abbildung oben gezeigt, weist die Box manchmal eine standardmäßige W- oder M-Form auf. Manchmal kann es aber auch zunächst hoch und schließlich niedrig oder zunächst niedrig und schließlich hoch erscheinen oder sogar ein fortlaufendes, flaggenförmiges Muster.

Formel und strategische Logik der Körpertheorie

• Unterstützungspreis = der niedrigste Schlusskurs in N Perioden
• Widerstandspreis = der höchste Schlusskurs in N Perioden
• Boxhöhe = Widerstandspreis - Unterstützungspreis

Boxtheorie Meine Sprache

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Bei dem oben genannten handelt es sich um eine Handelsstrategie, die auf der Boxtheorie basiert und Rohstoff-Futures und digitale Währungen unterstützt. Bei der Berechnung der Ober- und Unterseite der Box gibt es keinen Höchst- und Tiefstpreis, sondern es wird der Durchschnitt aus Eröffnungspreis + Höchstpreis + Tiefstpreis + 2 mal Schlusspreis verwendet. Der Vorteil davon ist, dass einige Extreme Preise können herausgefiltert werden. Extreme Preise entstehen unter Marktbedingungen.

Strategie-Backtesting

Um näher an der realen Handelsumgebung zu sein, verwenden wir 2 Sprünge zum Öffnen und Schließen von Positionen und das 2-fache der Bearbeitungsgebühr für Stresstests beim Backtesting. Die Testumgebung ist wie folgt:

• Markttyp: Eisenerzindex
• Handelssorten: Eisenerz Haupt
• Zeit: 23. Oktober 2013 ~ 18. Juli 2019
• Zyklus: Stündlich
• Slippage: 2 Sprünge zum Öffnen und Schließen von Positionen
• Bearbeitungsgebühr: 2 x Umtausch

Finanzierungskurve Insgesamt verläuft die rückgetestete Kapitalkurve stetig nach oben, egal ob in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend. Die Strategie funktioniert gut, wenn sich der Markt reibungslos bewegt, und im Grunde kann jeder große Trend einen Gewinn abwerfen. Darüber hinaus lässt sich in Marktphasen mit hoher Volatilität auch die Korrektur der Kapitalkurve besser kontrollieren.

Quellcode der Strategie kopieren

Der Quellcode der Strategie wurde veröffentlicht unter: https://www.fmz.com/strategy/158088. Sie können ihn ohne Konfiguration direkt kopieren und online einen Backtest durchführen.

Zusammenfassen

Als uralte Handelsmethode ist die Boxtheorie auch heute noch bei inländischen Rohstofftermingeschäften und digitalen Währungen lebendig. Obwohl die Strategie in diesem Artikel relativ einfach ist, gilt das Prinzip der Einfachheit auch für Händler. Ein korrekter Strategierahmen kümmert sich nicht um die Gewinne und Verluste jeder einzelnen Transaktion, sondern betrachtet sie aus einer Gesamtperspektive. Solange die Strategie dem Prinzip der kleinen Verluste und großen Gewinne entspricht, können bei Einhaltung stabile Gewinne erzielt werden auf lange Sicht.