1. Einführung in die Dual Thrust Trading Strategie

Der Dual Thrust-Handelsalgorithmus ist eine bekannte Strategie, die von Michael Chalek entwickelt wurde. Es wird häufig auf den Termin-, Devisen- und Aktienmärkten verwendet. Das Konzept von Dual Thrust ähnelt einem typischen Breakout-System, bei dem der historische Preisaufbau von Dual Thrust zum Aktualisieren des Rückblickzeitraums verwendet wird, wodurch dieser theoretisch über einen beliebigen Zeitraum hinweg stabiler wird.

2. Umsetzung der Dual-Thrust-Trading-Strategie

In diesem Artikel stellen wir kurz die Strategie vor und zeigen, wie dieser Algorithmus mit der My-Sprache auf der Inventor Quant-Plattform implementiert wird. Der Bereich wird basierend auf dem Schlusskurs, dem Höchstkurs und dem Tiefstkurs der letzten N Tage nach Extraktion des historischen Kurses des ausgewählten Handelsinstruments berechnet. Wenn sich der Markt um einen bestimmten Bereich vom Eröffnungskurs entfernt bewegt, wird eine Position eröffnet. Wir haben die Strategie unter zwei Marktbedingungen getestet: einem Trendmarkt und einem Markt mit gebundener Spanne. Die Ergebnisse zeigen, dass dieses Momentum-Trading-System in Trendmärkten besser funktioniert, in volatilen Märkten jedoch einige falsche Kauf- und Verkaufssignale auslösen kann. In einem Markt mit begrenzter Spanne können wir die Parameter anpassen, um bessere Renditen zu erzielen.

• Grundformel:

Am Ende des Tages werden zwei Werte berechnet: Höchstkurs – Schlusskurs, Schlusskurs – Tiefstkurs. Nehmen Sie dann den größeren Wert und multiplizieren Sie ihn mit dem Wert von k. Das Ergebnis wird als Triggerwert bezeichnet.

Notieren Sie bei der Eröffnung des nächsten Tages den Eröffnungskurs und kaufen Sie dann sofort, wenn der Kurs höher ist als (Eröffnungskurs + Auslösewert), oder verkaufen Sie leer, wenn der Kurs niedriger ist als (Eröffnungskurs - Auslösewert).

Bei diesem System handelt es sich um ein Umkehrsystem ohne separaten Stop-Loss. Mit anderen Worten: Ein Umkehrsignal ist auch ein Signal zum Schließen einer Position.

• Hauptbild:

上轨道：公式：UPTRACK^^O + KSRG;
下轨道：公式：DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Sekundärdiagramme:

Mein Sprachcode:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Den Quellcode der Strategie finden Sie unter: https://www.fmz.com/strategy/128884