Definition der Wasserfalllinie

Eine Wasserfalllinie bezieht sich auf eine gleitende Durchschnittslinie, die mit dem Indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) dargestellt wird und zum Generieren von Kauf- und Verkaufssignalen in einem Wertpapier verwendet wird. Die Wasserfalllinie oder Signallinie ist ein neun Perioden umfassender exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) der MACD-Indikatorlinie, den Händler zur Vorhersage zukünftiger Preistrends verwenden. Während ein EMA mit neun Perioden die Standardeinstellung für das Wasserfallmuster ist, können Händler die Länge des EMA an ihre Handelsziele und -strategien anpassen.

Die Bedeutung der Wasserfalllinie

Die Wasserfalllinie bietet technische Einblicke, wann eine Long- oder Short-Position eröffnet werden sollte. Händler verwenden dies, um Positionen einzugehen und zu schließen, wenn die Wasserfalllinie den (EMA)-Indikator über oder unterschreitet. Wenn der EMA die Wasserfalllinie überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert, das darauf hinweist, dass Händler eine Long-Position eröffnen sollten. Umgekehrt deutet ein Rückgang des EMA unter die Wasserfalllinie auf einen rückläufigen Trend hin, und Händler sollten Short-Positionen eingehen.

Vorteile der Verwendung von Wasserfalllinien

Schnelle Reaktion: Die Wasserfalllinie hilft, Trendumkehrungen frühzeitig zu erkennen, was sie zu einem besonders nützlichen Instrument für kurzfristig orientierte Händler macht. Da die Wasserfalllinie einen EMA mit neun Perioden verwendet, kann sie relativ schnell auf Preisänderungen reagieren. Dies trägt dazu bei, die verzögerte Natur des Indikators auszugleichen.

Verwenden Sie Wasserfalldiagramme, um Ihre Handelsentscheidungen zu systematisieren. Händler können in einer Richtung bleiben, bis die Wasserfalllinie den MACD in der entgegengesetzten Richtung kreuzt. Wenn beispielsweise eine Long-Position gehalten wird, wenn der EMA die Wasserfalllinie überschreitet, kann der Händler auf diesen Ebenen nur Long-Trades tätigen, bis der MACD die Wasserfalllinie unterschreitet. Das Betreten und Verlassen des Marktes über die von der Wasserfalllinie erzeugten Signale verhindert, dass Händler ihre Entscheidungen im Nachhinein oder voreilig treffen.

In einem unruhigen Markt kreuzt die Wasserfalllinie häufig die EMA und erzeugt viele falsche Kauf- und Verkaufssignale. Um diese Situation zu vermeiden, können Händler versuchen, andere technische Indikatoren zur Unterstützung hinzuzufügen. Wenn beispielsweise der EMA die Wasserfalllinie kreuzt, muss davon ausgegangen werden, dass der Volumenindex (MFI) überverkauft ist. Wenn Händler beispielsweise den stochastischen Oszillator mit der Wasserfalllinie verwenden, müssen sie bestätigen, dass die K-Linie die D-Linie kreuzt, bevor der MACD die Wasserfalllinie kreuzt.

Implementierung einer Wasserfallstrategie

Nachdem wir nun die grundlegende Definition und das Prinzip der Wasserfalllinie kennen, wollen wir diese Strategie auf der Inventor Quantitative Platform implementieren. Die Programmiersprache ist weiterhin die einfache und leicht verständliche My-Sprache. Leser können den folgenden Code erweitern oder verbessern.

• Name der Strategie: Wasserfalllinie PUBU-Handelsstrategie
• Datenzyklus: 15M
• Unterstützung: Rohstoff-Futures, digitale Währungen

• Hauptbild

瀑布线1，公式：PUBU1^^(EMA(C,N1)+EMA(C,N12)+EMA(C,N14))/3;
瀑布线2，公式：PUBU2^^(EMA(C,N2)+EMA(C,N22)+EMA(C,N24))/3;
瀑布线3，公式：PUBU3^^(EMA(C,N3)+EMA(C,N32)+EMA(C,N34))/3;

Mein Sprachquellcode:

// 指标
PUBU1^^(EMA(C,N1)+EMA(C,N1*2)+EMA(C,N1*4))/3;
PUBU2^^(EMA(C,N2)+EMA(C,N2*2)+EMA(C,N2*4))/3;
PUBU3^^(EMA(C,N3)+EMA(C,N3*2)+EMA(C,N3*4))/3;

BKVOL=0 AND BARPOS>N3 AND C>PUBU1 AND PUBU1>PUBU2 AND PUBU2>PUBU3,BPK;
SKVOL=0 AND BARPOS>N3 AND C<PUBU1 AND PUBU1<PUBU2 AND PUBU2<PUBU3,SPK;

C<PUBU3,SP(BKVOL);
C>PUBU3,BP(SKVOL);
C<PUBU2 AND PUBU1<PUBU2 AND C>BKPRICE,SP(BKVOL);
C>PUBU2 AND PUBU1>PUBU2 AND C<SKPRICE,BP(SKVOL);
AUTOFILTER;

Den Quellcode der Strategie finden Sie unter: https://www.fmz.com/strategy/128420