1. Einleitung

Bevor ich mit diesem Artikel beginne, möchte ich mich zunächst vorstellen. Ich bin ein Pseudonym und möchte Blockchain anhand von Crosstalk beschreiben. Herr Qu ist seit 15 Jahren in der Embedded-Entwicklung tätig. In den letzten zwei Jahren hat er die Anwendung von Blockchain im Internet der Dinge studiert und verfügt über ein tieferes Verständnis für digitale Währungen. Gleichzeitig wurde im Zuge des Handels mit digitaler Währung die quantitative Plattform des Erfinders entdeckt. Obwohl der Bezirksbesitzer relativ früh von Bitcoin gehört hat, hat er es erst in den letzten ein oder zwei Jahren wirklich ernst genommen und daher den starken Anstieg und Rückgang in den Jahren 2017 und 2018 verpasst. Rückblickend und unter Bezugnahme auf die Erfahrungen meiner Vorgänger bin ich der festen Überzeugung, dass man für eine erfolgreiche Investition in digitale Währungen ein oder zwei Projekte auswählen und in deren frühen Phasen eine beträchtliche Summe Geld investieren muss. Was die Frage angeht, wo die Mittel herkommen sollen, glaubt Herr Qu, dass wir mit dem quantitativen Handel digitaler Währungen beginnen können. Da die digitale Währung rund um die Uhr gehandelt wird, eine niedrige Kapitalschwelle hat und kein Preislimit besteht, eignet sie sich sehr gut für den programmierten Handel und die rollierende Entwicklung kleiner Fonds.

Der Vorteil des quantitativen Handels besteht darin, dass einige operative Ideen durch Programme verfeinert und umgesetzt werden können. Dadurch wird vermieden, dass die Stimmung der Leute beeinflusst wird und sie bei starken Marktschwankungen falsche Entscheidungen treffen oder überhaupt nicht handeln. Durch die Programmüberwachung ist es zudem einfach, Markttrends rechtzeitig zu erkennen. Gleichzeitig können einige Handelsideen über die Erfinderplattform einem Backtesting unterzogen werden, um zu sehen, ob sie sinnvoll sind, und einige schlechte Strategien können rechtzeitig eliminiert werden. Quantitativer Handel bedeutet, Marktfehler zu entdecken und mit der Konkurrenz anderer quantitativer Handelspartner umzugehen. Mit anderen Worten: Quantitativer Handel ist nichts, was über Nacht erreicht werden kann. Es erfordert, mit der Zeit Schritt zu halten und neue Strategien auf der Grundlage neuer Situationen zu entwickeln. Strategie. Da District Master über gute Programmierkenntnisse, aber relativ geringe Finanzkenntnisse verfügt, befasst sich der folgende Artikel mit der Strategie, die District Master konzipiert und mehrmals wiederholt hat. Außerdem wünsche ich mir, dass alle gute Strategien haben, die mit dem Bezirksklassenleiter besprochen und umgesetzt werden können.

2. Tatsächlicher Kampf

Um eine größere Menge an Geldmitteln unterzubringen und eine bessere Überwachung sowie die Möglichkeit manueller Eingriffe zu ermöglichen, setzt der Revierbesitzer überwiegend auf Dayline-Trading. Um die drastischen Schwankungen des BTC zu vermeiden, wählte der Bezirkseigentümer ETH als Hauptwährung. Der Backtest-Standard ist 2019. Der Grund dafür ist, dass die erste Hälfte des Jahres 2019 im Wesentlichen ein einseitiger Anstieg und die zweite Hälfte des Jahres ein einseitiger Rückgang war. Grundsätzlich können sowohl der Bullenmarkt als auch der Bärenmarkt berücksichtigt werden. In Auf diese Weise beträgt der beste Fall eine annualisierte Rendite von 210. Ein Retracement von 16,4 %. Da es sich nicht um Hochfrequenzhandel handelt und es sich um einen Spothandel handelt und keine Leerverkäufe stattfinden, besteht bei diesem Indikator in Zukunft noch viel Raum für Verbesserungen.

Beginnen wir unsere quantitative Reise mit einer vom Bezirkseigentümer selbst konzipierten Strategie: der Drei-Zyklen-Übergangsstrategie für große, mittlere und kleine Bezirke. Im Allgemeinen zeigt der große Zyklus die Richtung des Marktes an, der mittlere Zyklus ist der aktuelle Betriebszyklus und der kleine Zyklus zeigt das Trendstoppsignal an. Wenn Sie in den Markt eintreten, können Sie, solange Sie den Status der drei Zyklen (groß, mittel und klein) berücksichtigen, verschiedene Strategien anwenden, um mit dem komplexen Markt umzugehen, wie Zhuge Liang. Wenn Ihre Betriebszyklusfrequenz mehrere Male am Tag ist, dann kann der große Zyklus täglich sein, der mittlere Zyklus kann 4 Stunden sein und der kleine Zyklus kann 30 Minuten sein; wenn Ihre Betriebszyklusfrequenz Dutzende Male am Tag ist, dann kann der Der große Zyklus kann 4 Stunden dauern, der mittlere Zyklus kann als 30 Minuten ausgewählt werden und der kleine Zyklus kann als 5 Minuten ausgewählt werden; der vorherige Zyklus unterscheidet sich immer 6 bis 8 Mal vom nächsten Zyklus.

Dann listen wir die Beziehung zwischen der K-Linie und den Bollinger-Bändern jeder Periode auf. Es gibt insgesamt 8 Zustände. Es gibt 8X8X8=512 Zustände in drei Perioden. Diese 512 Zustände reichen aus, um mit allen möglichen Marktsituationen fertig zu werden. Technische Fähigkeit Ein guter Programmierer kann für jede Bedingung die besten Bestellpunkte und Stop-Loss-Punkte vorab festlegen. Um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, stellte der Bezirkseigentümer auchStrategieEs ist öffentlich.Klicken Sie hier, um anzuzeigen, jeder ist herzlich eingeladen, sich auf dieser Basis zu verbessern.

Führen Sie dann einen Backtest durch. Wir sehen, dass die annualisierte Rate bei 29 liegt und der Drawdown mit 36 ​​% etwas hoch ausfällt. Wir laden die Protokolle herunter und analysieren die Abhebungen. Das ist der Vorteil der Inventor-Plattform.

3. Verbesserung

Nach der Analyse gibt es hauptsächlich folgende Gründe:

1. Obwohl die Struktur mit großen, mittleren und kleinen Zyklen besser ist, ist es schwierig, sich die Strategie vorzustellen, wie sich der kleine Zyklus auf den mittleren Zyklus auswirkt. Sie kann zunächst vereinfacht und später ergänzt werden.

2. Wenn der Markt fällt, sollten Sie Ihre Position entschlossen aufgeben

3. Die Richtungsrolle des fünftägigen gleitenden Durchschnitts ist sehr wichtig, spiegelt sich jedoch nicht in der Strategie wider

4. Ein schneller Rückgang außerhalb der Bollinger Bands sollte verkauft werden

5. Wenn der steigende Grund unterschritten wird, sollten Sie den Gewinn und den Verlust rechtzeitig stoppen

Wir geben den Grund für jede Iteration, den Betriebszyklus, die Annualisierung, den Drawdown und die Anzahl der Transaktionen im Dateinamen an und korrespondieren mit den Protokollen, sodass wir schnell die vorherige Version finden und Korrekturen vornehmen können. Gute Gewohnheiten können uns motivieren, bessere Fortschritte zu machen. Der Prozess der sichtbaren Quantifizierung ist auch ein Prozess der Korrektur der falschen Strategien in unseren Köpfen, um sie stärker zu machen.

Um mit verschiedenen Situationen der Gewinnmitnahme und des Verluststopps fertig zu werden, hat der Bezirkseigentümer auch einige Variablen hinzugefügt. Um den unterschiedlichen Marktbedingungen Rechnung zu tragen, wird das Konzept „Feel“ hinzugefügt. Die sogenannte heiße Situation bedeutet, dass nach dem Verkauf der Preis nach oben springt und Sie kaufen müssen; die kalte Situation ist das Gegenteil. Die Übergangsparameter sind bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich. Darüber hinaus wurde das Konzept einer Paniklinie hinzugefügt. Wenn der Preis das vorherige Hoch durchbricht und auf hohem Niveau weiter steigt oder das vorherige Tief durchbricht und auf niedrigem Niveau weiter fällt, löst dies zusätzliche Käufe aus. oder verkaufen. Nach gezielten Verbesserungen und Dutzenden von Iterationen erreichten wir schließlich eine annualisierte Rate von 210, einen Drawdown von 16,4 und eine Verringerung der Anzahl der Transaktionen, wie unten gezeigt.

Gleichzeitig stellten wir auch fest, dass das Unternehmen bis zum 27. Juni einen Gewinn von 14.872 erzielt hatte, in den nächsten vier Monaten jedoch nur einen Gewinn von 2.300 erzielte. Der Grund dafür ist, dass das erste Halbjahr 2019 ein steigender Markt mit einem Anstieg von über 200 % war und das zweite Halbjahr ein fallender Markt mit einem Rückgang von 70 %. Dies zeigt, dass eine gute Strategie stark investiert werden muss im Markt, um die steigende Kraft zu absorbieren, wenn der Markt steigt, und um stark in den Markt investiert zu sein, wenn der Markt fällt. Verkaufen Sie Ihre Positionen rechtzeitig und versuchen Sie, mehr zu beobachten und weniger zu tun. Natürlich basiert die obige Erfahrung auf der Situation, in der Leerverkäufe nicht möglich sind. Wenn Leerverkäufe möglich sind, wird das Verfahren komplizierter und einige unerwartete Situationen müssen berücksichtigt werden, was später verbessert werden muss.

IV. Fazit

Der nachfolgende Optimierungsraum der obigen Strategie ist:

1. Verwenden Sie einen kleineren Zeitraum als Handelsperiode, z. B. 1 Stunde, sodass Sie die Optimierungsparameter wiederholt anpassen müssen
2. Können durch Verträge Leerverkäufe tätigen

Das Obige ist die geistige Reise von Herrn Qu bei der Quantifizierung für Inventor. Wenn Sie sich auch für Quantifizierung interessieren, kommen Sie auf die Inventor-Plattform, um mit Herrn Qu auf Entdeckungsreise zu gehen.