Wenn der Bitcoin-Preis eines Tages derselbe sein wird wie heute, welche Strategie werden Sie verfolgen, um einen Gewinn zu erzielen? Eine einfache Möglichkeit besteht darin, zu verkaufen, wenn der Preis steigt, und zu kaufen, wenn der Preis fällt. Anschließend können Sie warten, bis sich der Preis erholt, und die Differenz verdienen. Wie lässt sich dies konkret umsetzen? Sie müssen zu einem bestimmten Preis verkaufen, wenn der Preis steigt. Wenn Sie zu früh verkaufen, verlieren Sie offensichtlich Geld. Wenn Sie zu früh kaufen, verdienen Sie auch weniger. Sowohl die Balance-Strategie als auch die Grid-Strategie sind darauf ausgelegt, dieses Problem zu lösen. Sie sind sich auch sehr ähnlich. In diesem Artikel werden diese beiden Strategien im Detail vorgestellt.

Eine kurze Einführung in die Strategie

Das Prinzip der Balance-Strategie ist sehr einfach. Die Strategie hält nur einen festen Anteil an Münzen, beispielsweise 50 %. Wenn der Wert der Münze 50 % übersteigt, wird sie verkauft und umgekehrt. Der Wert der gehaltenen Münzen beträgt immer bei ca. 50% gehalten. Wenn der Preis der Währung weiter steigt, werde ich weiterhin verkaufen, aber ich werde immer eine bestimmte Menge der Währung behalten und nicht alles verkaufen. Wenn der Münzpreis zunächst steigt und dann wieder auf den Ausgangspreis fällt, führt die Strategie durch hohen Verkauf und niedrigen Kauf sowohl zu einer Vermehrung der Münzen als auch des Geldes.

Die Rasterstrategie besteht darin, zu festen Preisen zu kaufen und zu verkaufen, und Sie können mehrere Gruppen von Kauf- und Verkaufsbereichen festlegen, beispielsweise 8000–8500 oder 8500–9000. Die Strategie besteht darin, 0,1 Münzen bei 8.000 Yuan zu kaufen, 0,1 Münzen zu verkaufen, wenn der Kurs auf 8.500 steigt, 0,1 Münzen zu verkaufen, wenn der Kurs weiter auf 9.000 steigt und weitere 0,1 Münzen zu kaufen, wenn der Kurs auf 8.500 fällt. Beachten Sie, dass in der Tabelle der Preis am anderen Ende eines Bereichs nur dann aufgeführt wird, wenn an einem Ende eine Transaktion abgeschlossen wurde. Auf diese Weise kauft die Strategie immer günstig und verkauft teuer. Beachten Sie auch, dass die gekauften und verkauften Münzen gleich sind. Wenn der Preis also auf den Anfangspreis zurückkehrt, bleiben die Münzen der Strategie unverändert, aber das Geld steigt.

Die Leistung der beiden Strategien ist sehr ähnlich, sie sind jedoch auch sehr unterschiedlich. Bei der ausgewogenen Strategie stehen immer Mittel zum Kaufen und Verkaufen zur Verfügung, während die Rasterstrategie einen bestimmten Bereich hat. Wenn dieser Bereich überschritten wird, können Sie möglicherweise nicht weiter kaufen oder haben alle Münzen verkauft.

So messen Sie den Nutzen

Bevor wir die Strategie bewerten, müssen wir Kriterien zur Beurteilung der Rendite festlegen. Die meisten Menschen betrachten Renditen als absolute Renditen, das heißt Rendite = aktuelles Gesamtkapital - anfängliches Gesamtkapital. Werden die Münzen jedoch zunächst gehalten, kann diese Methode die Vorteile, die das aktive Verhalten der Strategie mit sich bringt, nicht aufzeigen.

Wenn der anfängliche Kontostand 10.000 Yuan beträgt, 1 Münze, Münzpreis 8.000, Gesamtmittel = 10.000 + 1*8000 = 18.000 Yuan. Nachdem die Strategie eine Zeit lang ausgeführt wurde, beträgt der aktuelle Kontostand 2000u, 2 Münzen, der Münzpreis beträgt 9000 und die Gesamtmittel = 2000+2*9000 = 20.000 Yuan. Absolute Rendite = 20.000 – 18.000 = 2.000 Yuan. Allerdings befindet sich auf dem Anfangskonto bereits eine Münze. Selbst wenn die Strategie nicht umgesetzt wird, ergibt sich am Ende ein Gewinn von 1.000 Yuan, sodass der durch die Strategie erzielte Gewinn nur 1.000 Yuan beträgt. Bei dieser Berechnungsmethode handelt es sich um variable Einkünfte, variable Einkünfte = aktueller Saldo + aktuelle Währung*Aktueller Preis – (Anfangsguthaben + Anfangsmünzen)*aktueller Preis).

Schauen wir uns als Nächstes die Backtest-Ergebnisse dieser beiden Strategien an.

Backtesting der Balanced-Strategie

Für eine ausgewogene Strategie sind zwei Parameter erforderlich: die Holding-Value-Ratio und die Anpassungsrate. Der Haltewert ist auf 0,5 eingestellt, was bedeutet, dass immer die Hälfte des Geldes und die Hälfte der Münzen gehalten werden. Das Anpassungsverhältnis ist auf 0,01 eingestellt, was bedeutet, dass, wenn der Münzpreis steigt und das Münzwertverhältnis 51 % überschreitet, 1 % der Münzen werden verkauft, und das gleiche gilt für den Rückgang. . Der Backtestzeitraum ist das vergangene Jahr, die Backtestwährung ist das Binance-Handelspaar BTC_USDT und die Bearbeitungsgebühr beträgt 0,1 %.

Backtesting-Ergebnisse:
Renditekurve:

Obwohl die Bitcoin-Preise im letzten Jahr schwankten, wurden mit dieser Strategie stabile Erträge erzielt.

Backtesting der Netzstrategie

Die für die Netzstrategie erforderlichen Parameter sind relativ komplex und erfordern die Festlegung von Netzober- und -untergrenzen, Netztyp, Netzanzahl, Investitionskapital und weiteren Parametern. Wenn die Strategie gestartet wird, beträgt der Währungspreis 8.000 Yuan. Die Ober- und Untergrenzen des Rasters sind auf plus oder minus 3.000 Yuan festgelegt. Die Gesamtzahl der Raster beträgt 21, und alle Mittel werden investiert. Die Parameter sind hier wie folgt: Backtesting-Ergebnisse: Renditekurve:

Vergleich der beiden Strategien

Dem Diagramm der variablen Erträge zufolge sind die Ergebnisse der beiden Strategien ähnlich. Als der Bitcoin-Preis lange Zeit seitwärts verharrte, erzielten beide Strategien stabile Erträge, und beide Strategien erlebten gleichzeitig auch Rückschläge. Schließlich sind die Prinzipien der Strategien sehr ähnlich: verkaufen, wenn der Preis steigt, und kaufen, wenn der Preis fällt. Aufgrund der unterschiedlichen Parameter ist ein direkter Vergleich der beiden Strategien schwierig. Aus der Perspektive Gewinn/Handelsvolumen beträgt die Netzstrategie 18,6 und die ausgewogene Strategie 22,7. Die ausgewogene Strategie führt zu einer höheren Effizienz.

Allerdings ist die Balance-Strategie eher starr. Um das Handelsvolumen zu steigern, kann man nur häufiger Anpassungen vornehmen oder den Gesamtkapitaleinsatz erhöhen. Die Grid-Strategie stellt höhere Anforderungen an die Einstellungen. Wenn Sie einen sehr kleinen oberen und unteren Grenzwertbereich für Preisschwankungen wählen, sind die Mittel pro Grid groß und das Handelsvolumen wird vergrößert. Wenn der Preis innerhalb des Bereichs bleibt, wird der Gewinn sehr hoch sein. Natürlich besteht das Risiko, dass die Preise den festgelegten Bereich überschreiten. Die ausgewogene Strategie besteht darin, immer Geld zum Kaufen und Verkaufen von Münzen zur Verfügung zu haben, was einem Raster entspricht, das nicht zerstört werden kann.

Für Anfänger ist die Balance-Strategie sehr zu empfehlen. Sie ist einfach zu bedienen und Sie müssen lediglich einen Halteverhältnisparameter festlegen und sie gedankenlos ausführen. Wer über eine gewisse Erfahrung verfügt, kann die Netzstrategie wählen, die Ober- und Untergrenzen der Schwankungen und die Mittel für jedes Netz festlegen, die Kapitalnutzung verbessern und maximale Renditen anstreben.

Die Ausgleichsstrategie kann mehrere Währungen gleichzeitig ausgleichen. Es gibt auch viele Variationen der Gitterstrategie, wie geometrische Gitter, unendliche Gitter usw. Ich werde hier nicht ins Detail gehen und es den Lesern überlassen, es zu studieren.

Strategie-Quellcode

Es gibt viele öffentlich verfügbare Balance-Strategie-Plattformen. Ich habe kürzlich eine neue Version mit einfachen Parametern geschrieben, die leicht verständlich ist. Dieser Artikel verwendet diese Version. Quellcodeadresse: https://www.fmz.com/strategy/214943. Natürlich gibt es auf der Plattform auch andere Balancing-Strategien: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1, und ich empfehle auch diese Version von Zero . : https://www.fmz.com/strategy/345

Die Grid Strategy Platform hat viel offengelegt, https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. Diese Version des Artikels wird vorerst nicht veröffentlicht. Ich empfehle die Lehrversion von Xiao Meng: https://www.fmz.com/strategy/113144.