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Strategien sind riskant und Investitionen sollten mit Vorsicht getätigt werden. Die diesmal bereitgestellten Strategien sind nur für Versuche mit kleinem Kapital gedacht und garantieren keine Gewinne.

1. Binance-Strategie für unbefristete Finanzierungsraten

Unbefristete Verträge und Finanzierungssätze

Zunächst gab es im Kryptowährungskreis nur Lieferverträge. Später führte BitMEX auf innovative Weise unbefristete Verträge ein, die sehr beliebt waren. Derzeit unterstützen die meisten Mainstream-Börsen unbefristete Verträge.

Je weiter der Liefertermin des Liefervertrags entfernt ist und je größer die Preisschwankung ist, desto größer ist die Abweichung zwischen dem Vertragspreis und dem Spotpreis. Am Liefertermin wird der Vertrag jedoch zwangsweise zum Spotpreis abgerechnet, Der Preis wird also immer wieder zum Normalwert zurückkehren. Im Gegensatz zu Lieferverträgen, die planmäßig geliefert werden, können unbefristete Verträge auf unbestimmte Zeit gehalten werden. Es ist ein Mechanismus erforderlich, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis mit dem Spotpreis übereinstimmt. Dabei handelt es sich um den Finanzierungssatzmechanismus. Wenn der Preis für einen bestimmten Zeitraum bullisch ist und viele Leute Long-Positionen eingehen, wird der ewige Preis höher sein als der Spotpreis. Zu diesem Zeitpunkt ist der Finanzierungssatz im Allgemeinen positiv, d. h. die Long-Partei muss den Short-Party: eine Gebühr basierend auf der Position. Je größer die Marktabweichung, desto höher der Finanzierungssatz. Je höher er ist, desto stärker sinkt tendenziell der Spread. Eine Long-Position bei einem unbefristeten Kontrakt ist gleichbedeutend mit der Kreditaufnahme und der Erhöhung der Hebelwirkung, und die Nutzung der Mittel ist mit Kosten verbunden, sodass der positive Zinssatz in den meisten Fällen 1 % beträgt. Der Finanzierungssatz wird alle 8 Stunden berechnet, sodass der Dauerpreis oft sehr nahe am Spotpreis liegt.

Arbitrage-Gewinnanalyse

Der Finanzierungssatz ist die meiste Zeit positiv. Wenn Sie unbefristete Kontrakte leerverkaufen und Spot-Kontrakte kaufen und diese langfristig halten, können Sie theoretisch langfristig positive Finanzierungszinsvorteile erzielen, unabhängig vom Anstieg und Fall der Währung. Preis. Nachfolgend werden wir die Machbarkeit im Detail analysieren.

Binance stellt den Finanzierungskursverlauf zur Verfügung: https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1 Die durchschnittlichen Gebührensätze für die Währungen betragen aktuell (März 2021): Es ist ersichtlich, dass der durchschnittliche Gebührensatz mehrerer Währungen über 0,15 % liegt (aufgrund des jüngsten Bullenmarktes ist der Gebührensatz hoch, aber schwer aufrechtzuerhalten). Den jüngsten Erträgen zufolge würde die tägliche Rendite 0,15 % betragen.*3 = 0,45 %, ohne Berücksichtigung des Zinseszinses beträgt der annualisierte Zinssatz 164 %. Unter Berücksichtigung der Spot-Hedging-Strategie, der doppelten Hebelwirkung von Futures sowie ungünstiger Faktoren wie Eröffnungsverlusten, Prämien und Schlusspositionen sollte der annualisierte Satz 100 % betragen. Der Rückgang ist nahezu vernachlässigbar. In Märkten ohne Bullenmarkt liegt die annualisierte Rate ebenfalls bei etwa 20 %.

Risikoanalyse und -vermeidung

Negative Zinsen

Der niedrigste Gebührensatz kann bis zu -0,75 % betragen. Wenn dies einmal vorkommt, entspricht der Verlust dem Gewinn des 75-fachen des Gebührensatzes von 1 %. Obwohl die Währungen mit durchschnittlichen Gebühren überprüft wurden, sind unerwartete Marktbedingungen unvermeidlich . Neben der Vermeidung von Neu- und Monstercoins ist die wichtigste Lösung die Diversifizierung Ihrer Absicherung. Wenn Sie mehr als 30 Coins gleichzeitig absichern, macht der Verlust einer Münze nur einen kleinen Teil aus. Darüber hinaus müssen Sie in dieser Situation die Position im Voraus schließen, aber aufgrund der Bearbeitungsgebühren und Abschlusskosten können Sie die Position nicht schließen, wenn Sie auf einen negativen Kurs stoßen. Im Allgemeinen können Sie die Position schließen, um einen Kurs zu vermeiden unter -0,2 %. Wenn der Gebührensatz negativ ist, ist der Dauerpreis im Allgemeinen niedriger als der Spotpreis, und die negative Prämie ermöglicht es, nach Abzug der Bearbeitungsgebühr einen Gewinn zu erzielen.

Premium-Änderungen

Im Allgemeinen bedeutet ein positiver Gebührensatz, dass Perpetual Futures eine Prämie gegenüber Spot Futures haben. Wenn die Prämie hoch ist, können Sie möglicherweise eine bestimmte Prämienrendite erzielen. Natürlich hält die Strategie Positionen immer für eine lange Zeit, daher ist dieser Teil vom Gewinn wird nichts aufgezehrt. Achten Sie darauf, keine Position mit einer hohen negativen Prämie zu eröffnen. Natürlich kann das Problem der Prämienänderungen auf lange Sicht ignoriert werden.

Vertragsliquidationsrisiko

Aufgrund der diversifizierten Absicherung ist dieser Teil des Risikos viel geringer. Wenn wir beispielsweise den unbefristeten 2x-Hebel nehmen, besteht die Möglichkeit eines Margin Calls nur, wenn der Gesamtpreis um 50 % steigt, und aufgrund der Spot-Absicherung gibt es keine Verlust zu diesem Zeitpunkt. Sie müssen lediglich die Position schließen und das Geld überweisen oder Sie können sicherstellen, dass die Marge jederzeit erhöht werden kann. Je höher die dauerhafte Hebelwirkung, desto höher die Kapitalauslastungsrate und desto größer das Risiko einer Vertragsliquidation.

Langfristiger Bärenmarkt

In einem Bullenmarkt sind die Gebühren überwiegend positiv und die durchschnittlichen Gebühren vieler Münzen können 2 % übersteigen, gelegentlich gibt es auch sehr hohe Gebühren. Wenn sich der Markt in einen langfristigen Bärenmarkt verwandelt, sinkt der Durchschnittszins und die Wahrscheinlichkeit großer negativer Zinsen steigt, was die Renditen schmälert.

Konkrete Strategieideen

1. Währungen automatisch filtern oder manuell angeben. Sie können auf historische Finanzierungskurse zurückgreifen und nur handeln, wenn der Schwellenwert überschritten wird.
2. Ermitteln Sie den aktuellen Kurs. Wenn dieser den festgelegten Schwellenwert überschreitet, beginnen Sie gleichzeitig mit der Platzierung von Futures- und Spot-Orders zur Absicherung, um einen bestimmten Wert festzulegen.
3. Wenn der Preis einer einzelnen Münze zu stark steigt, kann die Strategie die Position automatisch schließen, um ein übermäßiges Dauerrisiko zu vermeiden.
4. Wenn der Gebührensatz einer bestimmten Währung zu niedrig ist, müssen Sie Ihre Position schließen, um die Belastung mit der Gebühr zu vermeiden.
5. Da es keine Anforderungen an die Öffnungsgeschwindigkeit gibt, werden zum Öffnen und Schließen von Positionen Iceberg-Orders verwendet, um die Auswirkungen zu reduzieren.

Zusammenfassen

Die gebührenpflichtige Strategie weist ein geringes Gesamtrisiko, eine große Kapitalkapazität auf, ist relativ stabil und bringt keine hohen Gewinne. Geeignet für diejenigen, die Arbitrage mit geringem Risiko suchen. Wenn Sie über ungenutzte Mittel an der Börse verfügen, können Sie die Ausführung dieser Strategie in Erwägung ziehen. Derzeit wird nur die Binance-Börse unterstützt. In Zukunft wird die Unterstützung weiterer Börsen in Betracht gezogen.

2. Spot Grid-Strategie (unterstützt alle Spot-Börsen)

Strategieprinzip

Als Referenz lesen Sie bitte den Artikel: https://www.fmz.com/digest-topic/5930

Wenn der Bitcoin-Preis eines Tages derselbe sein wird wie heute, welche Strategie werden Sie verfolgen, um einen Gewinn zu erzielen? Eine einfache Möglichkeit besteht darin, zu verkaufen, wenn der Preis steigt, und zu kaufen, wenn der Preis fällt. Anschließend können Sie warten, bis sich der Preis erholt, und die Differenz verdienen. Wie lässt sich dies konkret umsetzen? Sie müssen zu einem bestimmten Preis verkaufen, wenn der Preis steigt. Wenn Sie zu früh verkaufen, verlieren Sie offensichtlich Geld. Wenn Sie zu früh kaufen, verdienen Sie auch weniger. Für diese Situation ist die Netzstrategie geeignet.

Die Rasterstrategie besteht darin, zu festen Preisen zu kaufen und zu verkaufen, und Sie können mehrere Gruppen von Kauf- und Verkaufsbereichen festlegen, beispielsweise 8000–8500 oder 8500–9000. Die Strategie besteht darin, 0,1 Münzen bei 8.000 Yuan zu kaufen, 0,1 Münzen zu verkaufen, wenn der Kurs auf 8.500 steigt, 0,1 Münzen zu verkaufen, wenn der Kurs weiter auf 9.000 steigt und weitere 0,1 Münzen zu kaufen, wenn der Kurs auf 8.500 fällt. Beachten Sie, dass in der Tabelle der Preis am anderen Ende eines Bereichs nur dann aufgeführt wird, wenn an einem Ende eine Transaktion abgeschlossen wurde. Auf diese Weise kauft die Strategie immer günstig und verkauft teuer. Beachten Sie auch, dass die gekauften und verkauften Münzen gleich sind. Wenn der Preis also auf den Anfangspreis zurückkehrt, bleiben die Münzen der Strategie unverändert, aber das Geld steigt.

Das Raster dieser Strategie ist in ein arithmetisches Raster und ein geometrisches Raster unterteilt. Der Gitterspread eines arithmetischen Gitters ist fest. Wenn beispielsweise die Unter- und Obergrenzen des Preisbereichs auf 10.000-20.000 festgelegt sind und die Anzahl der Gitter auf 5 eingestellt ist, beträgt der Spread (20.000-10.000)/ (5-1) = 2.500. Die Gitter sind jeweils 10000-12500, 12500-15000, 15000-17500 und 17500-20000. Wenn der Preis beim Start der Strategie 14.500 beträgt, werden Kaufaufträge in Höhe von 10.000 und 12.500 sowie Verkaufsaufträge in Höhe von 17.500 und 20.000 erteilt. Wenn eine Transaktion zu einem beliebigen Preis abgeschlossen wird, wird am anderen Ende des Rasters eine Bestellung aufgegeben. Je niedriger der Preis der arithmetischen Rasterreihenfolge, desto höher die Gewinnspanne. Die Gewinnspanne der ersten Gruppe von 10.000-12.500 beträgt 25 %, und die Gewinnspanne der letzten Gruppe von 17.500-20.000 beträgt 14,3 %.

Das Prinzip des geometrischen Gitters ähnelt dem des arithmetischen Gitters, außer dass die Gewinnspanne jeder Gittergruppe gleich ist, der Preisunterschied jedoch unterschiedlich ist. Die Unter- und Obergrenzen desselben Preisbereichs sind auf 10000-20000 festgelegt und die Anzahl der Gitter ist auf 5 eingestellt, mit jeweils 10000 Gittern. -11892.07,11892.07-14142.13,14142.13-16817.92,16817.92-20000. Auf diese Weise beträgt die Gewinnspanne jeder Gittergruppe 18,9 %.

Die Berechnung des Rechengitters ist einfach und klar, und die geometrische Gewinnspanne bleibt konsistent. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse sind ähnlich. Interessierte können den Unterschied durch Backtests erkennen.

Strategie, geltende Marktbedingungen und Risiken

Die Grid-Strategie ist keine risikofreie Strategie. Wenn Sie sich für ein Grid entscheiden, gehen Sie davon aus, dass der Markt weiterhin volatil bleibt und die Preise unabhängig davon, ob sie steigen oder fallen, zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehren. Wer die Netzstrategie aufgibt, weil die Preise zu stark steigen oder fallen, erleidet tatsächlich Verluste. Für einseitig steigende oder fallende Märkte ist die Grid-Strategie nicht geeignet und bei der Berechnung von variablen Gewinnen und Verlusten kommt es zu temporären Verlusten.

Neben der Erzielung von Gewinnen durch wiederholtes Kaufen und Verkaufen in volatilen Märkten kann die Grid-Strategie auch dazu verwendet werden, Gewinne zu stoppen oder Positionen zu erhöhen. Wenn Sie Ihre Bitcoin-Position über 40.000 löschen möchten, können Sie das Gitterlimit auf 40.000 festlegen, die Investition berechnen und wenn es auf mehr als 40.000 Yuan steigt, wird das Gitter gestoppt, der Liquidationsvorgang wird abgeschlossen und Sie werden auch etwas Geld aus den Schwankungen während des Zeitraums verdienen. Ebenso kann Geld verwendet werden, um Positionen schrittweise zu erhöhen und am Tiefpunkt zu kaufen.

veranschaulichen

1. Die Strategie kann direkt einem Backtesting unterzogen werden. Es wird empfohlen, die entsprechenden Parameter basierend auf der Transaktionsgebühr und Ihrer eigenen Situation zu bestimmen.
2. Gesamtkapital = Kapital, das für die Platzierung einer Kauforder erforderlich ist + Gesamtwert der Münzen, die für die Platzierung einer Verkaufsorder erforderlich sind
3. Die Strategie erfordert die vorherige Auftragserteilung. Wenn nicht genügend Geldmittel oder Münzen vorhanden sind, werden Sie von der Strategie zum Kauf oder Verkauf aufgefordert.
4. Die Netzstrategie muss über einen langen Zeitraum umgesetzt werden, es entstehen langfristig schwebende Verluste und es können keine stabilen Gewinne erzielt werden.
5. Das Netz darf nicht zu dicht sein und muss in der Lage sein, die Transaktionsgebühren abzudecken.
6. Die Unter- und Obergrenzen der Preisspanne müssen entsprechend erhöht werden, da sie sonst leicht überschritten werden können.

3. Binance Perpetual Contract Grid-Strategie

Grundsätze einer nachhaltigen Netzstrategie

Beim Handel mit dem unbefristeten Kontrakt mit USDT-Marge auf Binance Futures ist im Vergleich zum Spot Grid kein Shorthalten von Coins erforderlich, alle Transaktionen und Gewinnberechnungen werden in USDT durchgeführt und es kann ein Hebel hinzugefügt werden. Daher ist das Perpetual Grid im Vergleich zur Spot-Grid-Strategie bequemer und einfacher, erhöht aber natürlich auch das Liquidationsrisiko. Die Netzstrategie kann keine Rendite garantieren und ist nur für volatile Märkte geeignet. Binance bietet auch offiziell Grid-Trading-Tools an, und der Unterschied ist nicht so groß.

Das Prinzip der spezifischen Netzstrategie ist dasselbe wie beim Spotnetz, siehe diesen Bibliotheksartikel: https://www.fmz.com/digest-topic/5930.

Die Strategie erfordert die Festlegung von zwei Hauptparametern: Rastertransaktionswert und Rasterabstandsverhältnis. Wenn das Intervallverhältnis auf 0,01 und der Transaktionswert auf 500 eingestellt ist, werden bei jedem Anstieg des Transaktionswährungspreises um 1 % 500 USDT geshortet, und dasselbe gilt für Longs, wenn der Preis fällt. Die Netzstrategie setzt auf Volatilität, um Gewinne zu erzielen. Wenn der Preis in Zukunft auf den ursprünglichen Preis zurückkehrt, werden alle Netzgewinne realisiert. Wenn ein offensichtlicher unabhängiger Trend vorliegt, wie etwa eine Steigerung von 100 % an einem Tag, weist das Netz offensichtliche schwebende Verluste auf und es besteht sogar die Gefahr einer Liquidation, wenn der Transaktionswert zu hoch ist. Darüber hinaus muss das Handelspaar aktiv sein, damit es häufig gehandelt werden kann und die Gewinne steigen.

Strategisches Risiko

1. Liquidationsrisiko. Futures haben eine Hebelwirkung und die Grid-Strategie besteht darin, Positionen gegen den Trend zu erhöhen. Wenn die Position zu groß ist, wird sie wahrscheinlich liquidiert.
2. API-Fehler. Wenn die Position mit Verzögerung zurückgegeben wird oder die Daten falsch sind, führt dies zu einer Strategieanomalie
3. Kursverlust. Das Risiko in dieser Hinsicht ist nicht groß. Im Allgemeinen ist ein Anstieg des Kurses positiv, und Leerverkäufe bringen Kurseinnahmen.

4. Binance Perpetual Hochfrequenzstrategie

Strategieprinzip

Einzelheiten finden Sie in diesem Artikel: https://www.fmz.com/digest-topic/6228

Erhalten Sie die neuesten Trades, Tiefe und aktuelle Position, bestimmen Sie den Trend basierend auf Trades und entscheiden Sie die Größe der Position basierend auf dem Handelsvolumen. Wenn der Trend steigt, platzieren Sie eine Pending Order, um eine Long-Position zu eröffnen und die Long-Position zu schließen. Position zur gleichen Zeit. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt eine Short-Position halten, schließen Sie diese zuerst vollständig. Gleiches gilt für die Beurteilung eines Abwärtstrends.

Die Ideen von Hochfrequenzstrategien sind sehr konsistent. Meine Strategie dieses Mal basiert auf den Ideen meiner zuvor veröffentlichten Hochfrequenzstrategie aus dem Jahr 2014 und der Laucherntestrategie von OKCoin. Den Quellcode dieser beiden Strategien finden Sie in FMZ. Wenn Sie diese beiden Strategien gründlich verstehen, wird der Hochfrequenzhandel keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

• Einfacher Bitcoin-Hochfrequenz-Strategieroboter im Jahr 2014
• OKCoin Lauch-Erntemaschine verpflanzen

Strategisches Risiko

Es gibt Risiken beim Eröffnen einer Position, aber der Vorteil der hohen Frequenz besteht darin, dass die Anzahl der Transaktionen sehr hoch ist. Wenn Sie einmal verlieren, können Sie den Verlust schnell wieder ausgleichen, indem Sie 10 Mal erneut handeln. Über einen langen Zeitraum hinweg die Korrektur ist sehr gering. Je größer die Position, desto größer das Risiko, daher kann die Position nicht unbegrenzt erhöht werden. Es muss einen bestimmten negativen Rückkopplungsmechanismus geben. Wenn es mehr Positionen gibt, sollten mehr Positionen geschlossen und weniger Positionen geöffnet werden, um sicherzustellen, dass die Haltezeit ist kurz. Wenn Sie eine Position gegen den Trend halten, erleiden Sie einen großen Verlust. Daher ist die Strategie darauf ausgelegt, die Richtung zu beurteilen und sicherzustellen, dass Sie eine Position auf einer Seite des Trends eröffnen, wenn es einen starken Anstieg oder Rückgang gibt, was die Verluste weiter reduziert. Das Risiko auf Kosten kurzfristiger Unklarheiten wird häufig zu kleineren Geldverlusten führen.

Die Strategie hat ein großes Handelsvolumen und reagiert sehr empfindlich auf Transaktionsgebühren. Am besten ist es, ein Rabattkonto mit negativen Transaktionsgebühren zu haben, sonst wird es schwierig, Geld zu verdienen. Natürlich können Sie einen kleinen Betrag zum Testen verwenden um ein Gefühl für die Strategie zu bekommen.

Die Strategie ist hinsichtlich der Handelspaare recht wählerisch. Sie erfordert aktives Handeln und Preisunterschiede. Die meisten Handelspaare sind dafür nicht geeignet. Sie können entsprechend der Preissteigerung angeordnet werden. Wenn das Handelspaar einen großen Preisanstieg aufweist und Transaktionen häufig sind, können Sie Echtzeittests in Betracht ziehen. Wenn kein Gewinn erzielt wird, müssen Sie den Roboter rechtzeitig herunterfahren, um Verluste vermeiden.