Neulinge im quantitativen Handel in Kryptowährungskreisen, schauen Sie sich bitte dies an - Wir bringen Sie dem quantitativen Handel in Kryptowährungskreisen näher (Teil 3)

Fehlermeldung

In den vorherigen Artikeln haben wir gelernt, dass der sogenannte programmierte und quantitative Handel ein Skriptprogramm ist, das nach einer Reihe von Berechnungen, Beurteilungen und Auslösern einige Vorgänge auf der Grundlage der von der Börse erhaltenen Daten ausführt, um das Börsenkonto für den Handel zu betreiben. Diese Aktionen zum Abrufen von Daten und zum Führen von Konten werden alle über die API-Schnittstelle der Börse ausgeführt. Einfach ausgedrückt handelt es sich um die Interaktion zwischen dem Skriptprogramm und dem Austausch. Da es sich um eine Interaktion handelt, muss es eine normale und eine abnormale Interaktion geben. Wenn eine abnormale Interaktion auftritt, gibt die Schnittstelle die Ausnahmeinformationen zurück.

Natürlich weisen die programmierten und quantitativen Handelssysteme auf dem Markt oder selbst entwickelte Programme verschiedene Fehlermeldungen auf. Diese Fehlermeldungen sind nicht auf die von der Exchange-API-Schnittstelle gemeldeten Fehlermeldungen beschränkt. Darüber hinaus gibt es beispielsweise Ausnahmefehler bei der Programmlaufzeit, Konfigurationsfehler, Programmsyntaxfehler usw.

Auf der Inventor Quantitative Trading Platform können Fehlermeldungen grob in mehrere Kategorien unterteilt werden:

• Richtliniensyntaxfehler Dieser Fehlertyp kommt am häufigsten vor und entsteht normalerweise, weil Anfänger mit der Programmierung nicht vertraut sind und der während der Lern- und Testphase geschriebene Code Syntaxfehler enthält. Zum Beispiel:

Im Code fehlen Zeichen wie beispielsweise Klammern. Diese Art von Fehler ist normalerweise auf der Seite zum Bearbeiten der Richtlinie sichtbar und die Richtlinie kann nicht ausgeführt werden (ein Fehler wird direkt während der Laufzeit gemeldet, wie in der folgenden Abbildung gezeigt).

Nachdem ich die Strategie geschrieben habe, schaue ich mir also regelmäßig die Seite zur Bearbeitung der Plattformstrategie an, um zu sehen, ob dort ein kleines rotes XX steht. Wenn ja, muss es einen offensichtlichen Fehler geben.

• Laufzeitprogrammausnahme durch Richtlinienprogramm-BUG verursacht Das Programm weist einen Fehler auf. Wenn während der Ausführung des Programms eine Ausnahme ausgelöst wird, wird das Programm abnormal beendet und es wird eine Fehlermeldung dieser Art angezeigt.

Solche Fehler führen dazu, dass das Programm fehlschlägt und nicht mehr ausgeführt wird.

• Fehler, die durch falsche Konfiguration und Einstellungen verursacht werden

Auf der FMZ-Plattform werden Handelspaare einheitlich definiert alsX_YIn diesem Format steht X für den Namen der Handelswährung und Y für den Namen der Nennwährung (die Nennwährung von Handelspaaren auf Basis von Futures-Währungskontrakten wird normalerweise in USD angegeben, was bereits in früheren Artikeln vorgestellt wurde). Zum BeispielBTC_USDT, wenn ich das Handelspaar zufällig schreibe,BTC-USDT。

Im Backtesting-System der FMZ-Plattform gemeldeter Fehler:

Fehler im realen Handel melden:

Darüber hinaus machen Neulinge häufig den folgenden Fehler:

https://www.fmz.com

Dieser Fehlertyp wird durch die Änderung des Passworts des FMZ-Plattformkontos verursacht, was zuAPI KEYUngültig (der API-Schlüssel des Benutzers wird im Browser verschlüsselt und dann auf der FMZ-Plattform konfiguriert), die Strategie kann nicht gestartet werden und es wird ein Fehler gemeldet.

• Fehler beim Schnittstellenaufruf

Beim Ausführen von Strategien treten häufig Fehler beim Schnittstellenaufruf auf. In früheren Artikeln haben wir erfahren, dass die Schnittstellen auf der FMZ-Plattform unterteilt sind inSchnittstelle zur Generierung von Netzwerkanfragen、Schnittstelle, die keine Netzwerkanforderungen generiert. Schnittstellenfehler führen nicht dazu, dass das Richtlinienprogramm gestoppt wird. Dies liegt normalerweise an einer Schnittstellenaufruf-Ausnahme, die falsche Daten zurückgibt. Dann ist die Richtlinie nicht fehlertolerant und der durch die falschen Daten verursachte Programmausnahmefehler führt dazu, dass das Programm gestoppt wird. (Das Konzept der Fehlertoleranz wurde in früheren Artikeln besprochen. erwähnt).

Hier sind einige Schnittstellenfehlermeldungen, die Netzwerkanforderungen generieren:

• Netzwerk-Timeout

  

  Eine der Fehlermeldungen, die Neulingen häufig begegnen, betrifft die Verwendung von Geräten im Heimnetzwerk (eigene Computer oder Heimserver). Da die meisten Vermittlungsstellen gesperrt sind, sind viele Vermittlungsstellen aus dem heimischen Netz grundsätzlich nicht erreichbar und die Zugangsschnittstelle meldet einen Timeout. (in früheren Artikeln erwähnt)

• HTTP 429 Fehler

  https://www.fmz.com

  Eine der klassischen Fehlermeldungen. Der Grund dafür ist, dass die Exchange-Schnittstelle zu häufig aufgerufen wird und damit das Frequenzlimit der Exchange überschritten wird. (in früheren Artikeln erwähnt) Manche neuen Studierenden sagen vielleicht: „Ich werde mich für weitere Austauschprogramme bewerben.“API KEYOder ich beantrage einfach noch ein paar weitere Exchange-Konten. Wir müssen wissen, dass Börsen normalerweise die Zugriffshäufigkeit von Schnittstellen basierend auf IP-Adressen begrenzen. Einfach ausgedrückt: Solange alle von einer IP-Adresse gesendeten Anfragen an diese IP-Adresse gezählt werden, verweigert der Börsenserver den Zugriff, wenn das Limit überschritten wird. auf die von dieser IP-Adresse gesendete Anfrage. .

• Fehlerberichterstattung auf der Geschäftsebene der Austauschschnittstelle

  Das oben erwähnte Timeout und 429 sind Fehler auf Netzwerkebene. Fehler werden auch gemeldet, wenn auf der Geschäftsebene der Börsenschnittstelle Probleme auftreten. Beispiel: Ich möchte Spotkurse einholen, habe aber ein Handelspaar festgelegt, das nicht existiert. Ich habe es im Debugging-Tool der FMZ-Plattform getestet. Das Debugging-Tool ist ein sehr praktisches Testtool, das sich sehr gut für Echtzeittests von Funktionsaufrufen, Datenerfassung und anderen Anforderungen eignet.

  

  Es gibt keinen Unterschied zwischen den Ausführungsergebnissen des Debugging-Tools und der tatsächlichen Ausführung.

  Huobi	错误	GetTicker: Invalid ticker: {"Info":{"err-code":"invalid-parameter","err-msg":"invalid symbol","status":"error","ts":1620872079355},"High":0,"Low":0,"Sell":0,"Buy":0,"Last":0,"Volume":0,"OpenInterest":0,"Time":0}
  

  Die Fehlermeldung hier bedeutet, dass das Transaktionspaar ungültig ist (wie hier zu sehen ist"err-msg":"invalid symbol"）。 Beispielsweise gibt es viele solcher geschäftsbezogenen Fehler. Beispielsweise unterstützen einige Börsen beim Einstellen der Hebelwirkung keine Hebelwerte mit Dezimalteilen. Wenn der Hebelwert zu diesem Zeitpunkt einen Dezimalteil enthält, führt dies ebenfalls zu einem Fehler beim Schnittstellenaufruf.

Listen Sie einen Schnittstellenaufruf auf, der keine Netzwerkanforderung generiert

• Legen Sie den Futures-Kontraktcode fest Einige Schnittstellen legen nur einige globale Variablen im System fest und generieren keine Netzwerkanforderungen, zum Beispiel:

  

  Es kommt allerdings zu Fehlern, wenn die Parameter falsch übergeben oder willkürlich geschrieben werden.

  

Unabhängig von der Art des Fehlers ist die angezeigte Fehlermeldung jedoch die wichtigste Information zur Problemsuche und in der Regel lässt sich das Problem anhand der Fehlermeldung identifizieren. Mit Übersetzungstools können Sie Fehlermeldungen übersetzen und wichtige Informationen extrahieren. Im obigen Beispiel"err-msg":"invalid symbol", Übersetzung: „Fehlermeldung“: „Ungültiges Symbol“. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Handelspaareinstellungen falsch sind, da zur Darstellung von Handelscodes und Handelspaaren normalerweise englische Symbole verwendet werden. Wir werden kurz auf die Fehlerinformationen eingehen. Es gibt einen Beitrag, der weiterhin häufige Fragen zur Abfrage sammelt: https://www.fmz.com/bbs-topic/1427

Backtesting-System

Das Backtesting-System ist auch ein wichtiger Punkt in einem quantitativen Tool. Mit dem Backtesting-System können Strategieprototypen bequem getestet und potenzielle Fehler und logische Probleme in der Strategie vorab getestet werden. Wir müssen beim Backtesting-System rational vorgehen. Das Backtesting-System kann bis zu einem gewissen Grad einige Probleme der Strategie widerspiegeln.

Nachfolgend erläutern wir kurz das Backtesting-System auf der FMZ-Plattform aus der Perspektive der verschiedenen von FMZ unterstützten Strategiesprachen. (Einige Einführungen in das Backtesting-System wurden in früheren Artikeln erwähnt)

• JavaScript

Der browserseitige Backtest verwendet die lokalen Hardwareressourcen.

• Python

Beim Backtesting eines Depotverwalters können Sie wählen, welchem ​​Depotverwalter die Zuweisung erfolgen soll (entweder Ihrem eigenen Depotverwalter oder dem öffentlichen Depotverwalter der FMZ-Plattform). Angesichts der hohen Auslastung der öffentlichen Depotbanken auf der FMZ-Plattform wird empfohlen, die lokale Depotbank für Backtests zu verwenden (dies ist auch schneller). Wenn beim Backtesting mit der öffentlichen Depotbank zu viele Aufgaben anfallen, um die Auslastung zu überschreiten, Aufgaben werden abgebrochen, was zu einer Unterbrechung der Backtesting-Messung führt).

• C++

Im Gegensatz zu Skriptsprachen müssen C++-Richtlinien kompiliert werden, bevor sie ausgeführt werden können. Die C++-Sprachstrategie wird zuerst auf der FMZ-Plattform (Server) kompiliert (wenn ein Problem mit dem Code vorliegt, kann die Kompilierung fehlschlagen und eine Fehlermeldung wird angezeigt). Nach der Kompilierung Backtest auf der FMZ-Plattform (Server).

• Mai-Sprache

Die zugrunde liegende Implementierung ist JavaScript und Backtesting wird auch auf der Browserseite durchgeführt.

• Visualisierung

Die zugrunde liegende Implementierung ist JavaScript und Backtesting wird auch auf der Browserseite durchgeführt.

Das Backtesting-System der Inventor Quantitative Trading Platform verfügt über zwei Backtesting-Modi (dieser unterscheidet nicht zwischen Strategiesprachen, dieser hier sind die Backtesting-Einstellungen und das Strategie-Backtesting in verschiedenen Sprachen ist gleich).

Anweisungen zum Backtesting-System finden Sie im Plattform-Tutorial:

https://www.fmz.com/bbs-topic/4158#%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%9B%9E%E6%B5%8B

• 1. Backtesting auf Simulationsebene Vereinfacht ausgedrückt besteht Backtesting auf Simulationsebene darin, Preisdaten für jeden Zeitknoten auf der Grundlage von K-Line-Daten zu simulieren und zu generieren.

  K线中一根柱子不是有高开低收么，构成了一个价格框架，在这个K线代表的时间范围内，价格都在这个价格框架内，所以只要生成的价格在这个K线高开低收框架范围内，这个模拟出来的价格就是合理的。

Genau wie die Simulation in der Abbildung: https://www.fmz.com Wenn das tatsächliche Backtesting-System diese Simulation implementiert, ist die Situation natürlich etwas komplizierter als in der Abbildung dargestellt. Wir werden hier nicht näher darauf eingehen. Es reicht aus, den Backtesting-Mechanismus auf Simulationsebene zu verstehen. Wenn wir dieses Prinzip kennen, müssen wir auf die Nachteile des Backtestings auf Simulationsebene achten, obwohl das Backtesting auf Simulationsebene sehr schnell ist (weil die von der Simulation generierten Preise nicht die realen Preise sind, die Sekunde für Sekunde einer veröffentlicht werden). Aber wenn die Strategie passtSimulierter Tick-ÄnderungstrendDadurch wird die Strategie sehr gut funktionieren (in tatsächlichen Situationen kann es jedoch sein, dass sich der Preis nicht auf diese Weise bewegt, obwohl er im Rahmen dieser K-Linien-Spalte liegt). Die K-Linie, die zur Erzeugung simulierter Tick-Daten verwendet wird, wird als zugrunde liegende K-Linie bezeichnet, und der Zeitraum dieser K-Linie wird alsUnterer K-Linienzyklus, legen Sie es wie auf der Seite mit den Richtlinieneinstellungen gezeigt fest:

Die Einstellung von 1 Minute bedeutet hier, dass die K-Linien-Daten mit einer Periode von 1 Minute als Datenquelle für die Generierung simulierter Ticks verwendet werden.

Ein weiterer Punkt ist, dass es für Hochfrequenzstrategien offensichtlich nicht angemessen ist, Backtesting auf Simulationsebene durchzuführen. Bei Trendstrategien kann die Verwendung von Backtesting auf Simulationsebene jedoch immer noch bis zu einem gewissen Grad die Leistung der Strategie widerspiegeln.

• 2. Echtzeit-Backtesting Nachdem wir über Backtesting auf Simulationsebene gesprochen haben, sprechen wir nun über Backtesting auf Echtzeitebene. Einfach ausgedrückt bedeutet Echtzeit-Backtesting, dass während des Backtests echte Preisdaten im Sekundentakt veröffentlicht werden. Lassen Sie die Strategie den Preis jede Sekunde auf dem Markt zurückverfolgen. In diesem Backtesting-Modus können einige Strategien mit hoher Handelsfrequenz einem Backtesting unterzogen werden, und es kann ein gewisser Referenzwert ermittelt werden. Der Nachteil besteht darin, dass die Menge der Echtzeit-Backtesting-Daten zu groß ist, um über einen längeren Zeitraum (normalerweise weniger als 1 Tag) Backtests durchzuführen. Sie können schließenTick-Daten, reduzieren Sie die Datentiefe (Transaktionsdaten, die Markttiefendaten verfügen auch über eine sekundengenaue Momentaufnahme im Echtzeit-Backtest, daher ist die Menge der Echtzeit-Backtestdaten riesig), um den Backtest-Bereich entsprechend zu erhöhen, wie in der Abbildung dargestellt:

Woher stammen die Daten für das Backtesting-System der Inventor Quantitative Trading Platform? Das Backtesting-System verwendet standardmäßig die Daten aus dem Rechenzentrum der FMZ-Plattform. Das Rechenzentrum der FMZ-Plattform sammelt automatisch die Marktdaten jeder Währung von jeder Börse und stellt sie dem Backtesting-System auf der Plattform zur Verfügung.

• 1. Standardmäßig Daten des FMZ-Rechenzentrums nutzen Erwähnt in früheren Artikeln: https://www.fmz.com/bbs-topic/6857#%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93% E5%B9% B3%E5%8F%B0 Die von der Plattform bereitgestellten Backtesting-Daten unterstützen nur begrenzte Handelspaare (die Backtesting-Daten für den gesamten Markt und alle Währungen sind eine astronomische Zahl, und es ist unrealistisch, sie alle zu sammeln. Die Plattform sammelt Marktdaten von Mainstream-Börsen und Mainstream-Währungen). .
• 1. Verwenden Sie benutzerdefinierte Datenquellendaten Sie können die Optionen auf der Backtesting-Seite verwenden, um eine benutzerdefinierte Datenquelle festzulegen. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie Daten von einer bestimmten Börse haben, können Sie diese dem Backtesting-System der FMZ-Plattform zum Backtesting gemäß den Formatanforderungen der FMZ zur Verfügung stellen. Plattform.

In der FMZ-API-Dokumentation finden Sie auch einige Anweisungen zu benutzerdefinierten Datenquellen: https://www.fmz.com/api#%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%BA%90

Es gibt auch einige Lösungen in der FMZ-Bibliothek:

Interessierte Neulinge können es studieren und darauf zurückgreifen.

Lernen, Testen, Denken

Programmatischer und quantitativer Handel sind untrennbarStudie、prüfen、denken。 Man kann nicht isoliert über Probleme nachdenken, das wäre ineffizient. Der effektivste Weg, Probleme zu lösen und darüber nachzudenken, istInformationen finden,DannProbieren Sie es selbst aus、DenkanalyseWenn das Problem nicht gelöst ist, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

Aber normalerweise haben Neulinge folgende Gefühle, wenn sie auf ein Problem stoßen:

„Oh~ Programmieren, Quantifizierung und Strategieschreiben sind zu schwierig.“ „Ich habe es mir schon lange angesehen, aber ich bin immer noch verwirrt!“ „Ich habe noch nicht angefangen und möchte aufgeben!“ ….

Der Einstieg auf der FMZ-Plattform ist eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal müssen Sie gut darin sein, Informationen zu finden. In der Inventor Quantitative Trading Platform, in der Strategy Plaza, in der Community und in der Bibliothek stehen zahlreiche Informationen als Referenz zur Verfügung.

Dann gibt es noch die praktischen Fähigkeiten. Die Verwendung des Backtesting-Systems und von Debugging-Tools kann das Testen erleichtern. Dies bedeutet jedoch nicht, eine vollständige Strategie zu testen. Selbst wenn Sie über keinerlei Grundkenntnisse verfügen, können Sie mit dem quantitativen Backtesting-System FMZ die Grundlagen der JavaScript-Programmierung erlernen.

Dies ist die Tutorial-Website, auf der ich häufig JS lerne: https://www.runoob.com/js/js-loop-for.html. Sie ist nicht auf JS beschränkt, hier können alle Arten von IT-Wissen gesucht und erlernt werden. Ich weiß beispielsweise nicht, wie ich den regulären Ausdruck von JS verwende. Was soll ich tun? Überprüfen Sie natürlich zuerst die Informationen und probieren Sie es dann aus ~

Ich habe ein Beispiel wie dieses gesehen: Ich möchte es testen und kann sogar das Backtesting-System der FMZ-Plattform zum Testen und Lernen verwenden.

Richten Sie einen Austausch nach dem Zufallsprinzip auf dem Backtest-System ein

Testen Sie den folgenden Code:

function IsEmail(str) {
    var reg=/^\w+@[a-zA-Z0-9]{2,10}(?:\.[a-z]{2,4}){1,3}$/;
    return reg.test(str);
}

function main() {
    var strEmailAddress1 = "13512345678"
    Log(strEmailAddress1, " 是邮件地址么 ? ", " 回答：", IsEmail(strEmailAddress1))
    
    var strEmailAddress2 = "[email protected]"
    Log(strEmailAddress2, " 是邮件地址么 ? ", " 回答：", IsEmail(strEmailAddress2))
}

Schauen Sie mal, was für ein tolles Lernwerkzeug! Ich möchte beispielsweise lernen, wie man Schleifenlogik in der Sprache JavaScript schreibt, also versuche ich es:

Durchlaufen Sie die Elemente einer Array-Variable in der Reihenfolge, in der sie im Array erscheinen:

function main() {
    var arr = [{coinName: "BTC", price: 10000}, {coinName: "LTC", price: 100}, {coinName: "ETH", price: 2000}, {coinName: "ETC", price: 500}]
    for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++) {
        Log(arr[i])
    }
}

Fühlen Sie sich sofort zum Lernen motiviert? Tatsächlich können Sie sich auf FMZ das JavaScript-Tutorial ansehen und gleichzeitig die Grundlagen von JavaScript im Backtesting-System erlernen. Die JavaScript-Syntax ist fast gemeistert. Um in die nächste Phase zu gelangen, müssen Sie die Austauschschnittstelle verwenden, um Daten zum Testen abzurufen. Sie können auch die FMZ-Plattform verwendenDebugging-ToolsFühren Sie echte Schnittstellentests durch.

Dann müssen Sie weiter nachdenken, aus einem Beispiel Schlussfolgerungen ziehen, testen und überprüfen, vergleichen und analysieren usw. So können Sie ganz schnell loslegen.