Volumengewichtete exponentielle Hoch-Tief-Durchbruchsstrategie
0
Follow
18
Followers
- Strategiename: Gewichtete Volumenindex-Strategie für Hoch-Tief-Durchbrüche
- Datenzyklus: Multi-Zeitraum
- Backtest kann über OKEX Futures durchgeführt werden
- Kontrakt: this_week (Kontrakt der aktuellen Woche)
- Offizielle Website: www.quantinfo.com
-
Hauptchart:
Keine -
Nebenchart:
VJQ, Berechnungsformel: VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);//Definition des gewichteten Volumenindex als VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
Related strategies
Comment
All comments (0)
No data
- 1