Diese Strategie kombiniert HMA und CCI, um Trends zu identifizieren und zu handeln. Insbesondere geht es lang, wenn HMA nach oben bricht und CCI über das untere Band geht, und geht kurz, wenn HMA nach unten bricht und CCI unter das obere Band geht. Ausgänge treten auf, wenn HMA in entgegengesetzte Richtung zurückbricht oder CCI den Schwellenbereich wieder betritt.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, HMA zur Bestimmung der Trendrichtung und CCI zur Bestätigung des Trendbeginns zu verwenden, wodurch Whipsaws und Pullback-Fehler effektiv reduziert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die HMA- und CCI-Kombinations-Trend-Folge-Strategie während starker Trending-Phasen anständige Ergebnisse erzielen kann.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HMA+CCI strategy", overlay=true)
src = input(close)
hmaLen = input(21)
cciLen = input(10)
cciLower = input(-50)
cciUpper = input(50)
cciLowerExit = input(-100)
cciUpperExit = input(100)
hmaExit = input(false)
cciExit = input(true)
//rciLower = input(-60)
//rciUpper = input(60)
// Backtest
fromyear = input(2017, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(21, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
leverage = input(100)
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
//itvs = input(9, "short interval")
//itvm = input(36, "middle interval")
//itvl = input(52, "long interval")
//src = input(close, "source")
//upperband=input(title="High line[%]",defval=80,type=integer)
//lowerband=input(title="Low line[%]",defval=-80,type=integer)
ord(seq, idx, itv) =>
p = seq[idx]
o = 1
for i = 0 to itv - 1
if p < seq[i]
o := o + 1
o
d(itv) =>
sum = 0.0
for i = 0 to itv - 1
sum := sum + pow((i + 1) - ord(src, i, itv), 2)
sum
rci(itv) => (1.0 - 6.0 * d(itv) / (itv * (itv * itv - 1.0))) * 100.0
hullma = wma(2*wma(src, hmaLen/2)-wma(src, hmaLen), round(sqrt(hmaLen)))
cci = cci(close, cciLen)
plot(hullma, color=hullma[1]>hullma?red:green, linewidth=4)
longCondition = hullma[1] < hullma and crossover(cci, cciLower) //rci < -60 // crossover(cci, cciLower)
shortCondition = hullma[1] > hullma and crossunder(cci, cciUpper) //rci > 60
exitLong1 = hmaExit ? hullma[1] > hullma : false
exitLong2 = cciExit ? cci > cciUpperExit : false
exitShort1 = hmaExit ? hullma[1] < hullma : false
exitShort2 = cciExit ? cci < cciLowerExit : false
if (longCondition and term)
strategy.entry("Long", strategy.long )
if (shortCondition and term)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and term
if (exitLong1 or exitLong2)
strategy.close_all()
if strategy.position_size < 0 and term
if (exitShort1 or exitShort2)
strategy.close_all()