Aufwärtstrategie der Harami-Umkehrung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-11 16:26:57
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Diese Strategie identifiziert bullish harami Kerzenmuster für bullische Umkehrtrades.

Die aktuelle Kerze hat einen kleinen Körper, der vom großen vorherigen bärischen Körper verschlungen wird
Die aktuelle Kerzenkörperfarbe ist gegenüber der vorherigen Kerze
Aktuelle Kerze öffnet höher als vorherige Kerzen schließt
Der aktuelle Kerzenkörper ist kleiner als der vorherige

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, bedeutet dies eine bullische Umkehrmomentum, an welchem Punkt ein langer Eintrag genommen wird.

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie klassische Kerzenmuster verwendet, um Umkehrpunkte visuell zu identifizieren.

Der bullische Harami wird möglicherweise nicht anhalten, es besteht die Gefahr, dass er umgekehrt wird.
Schwierigkeiten bei der genauen Identifizierung von Kerzenmustern, erfordert Optimierung
Verzögerte Signale, schlechte Einstiegszeit
Das Risiko für die Anpassung der Backtestkurve ist hoch

Insgesamt kann die bullische Harami-Umkehrstrategie als Referenz für die Trendanalyse dienen, sollte aber im Live-Handel vorsichtig angewendet werden. Die Parameter sollten gelockert und mit anderen Indikatoren für die Musterüberprüfung kombiniert werden. Auch ist ein strenges Risikomanagement der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung dieser Strategie.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2019
//    This is a bullish reversal pattern formed by two candlesticks in which a small 
//    real body is contained within the prior session's unusually large real body.
//    Usually the second real body is the opposite color of the first real body. 
//    The Harami pattern is the reverse of the Engulfing pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bullish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(60, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(18, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(1, title="Min. Size Body pip", step = 0.01)
barcolor(abs(close - open) >= input_minsizebody ? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs(close - open) >= input_minsizebody? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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