Goldenes Kreuz mit gleitendem Durchschnitt

Überblick

Die EMA-Gold-Cross-Strategie ist eine relativ verbreitete quantitative Handelsstrategie. Die Strategie verwendet zwei verschiedene Parameter des Index Moving Average (EMA), wenn die kurzfristige EMA über die langfristige EMA, mehr zu tun; wenn die kurzfristige EMA unter der langfristigen EMA, platzieren. Die Strategie nutzt die kurzfristige EMA kann schneller auf Preisänderungen reagieren, und die langfristige EMA ist besser in der Lage, die Trends zu reflektieren, die Verwendung von EMA-Cross zu bilden Handelssignal.

Strategieprinzip

Die Strategie definiert zunächst zwei EMA-Mittellinien, wobei die Länge der EMA 1 10 und die Länge der EMA 2 21 beträgt. Dann werden die Werte der beiden Mittellinien berechnet. Wenn die EMA 1 die EMA 2 durchbricht, bedeutet dies, dass der Preis einen Aufwärtstrend beginnt, was ein Mehrwertsignal ist.

Um falsche Durchbrüche zu filtern, definiert der Code auch einen Threshold, der wie folgt berechnet wird:

threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)

Der Schwellenwert gibt den Prozentsatz der Abweichung zwischen den beiden Mittelwerten an. Bei einer Schwelle von mehr als 0,15% ist dies ein Mehrsignal, bei einer Schwelle von weniger als -0,006 ist dies ein Negativsignal.

Insgesamt lassen sich die Handelssignale der Strategie wie folgt zusammenfassen:

• Mehrere Signale: EMA1 über EMA2 und Threshold >= 0.15%
• Ausgleichssignal: EMA1 unter EMA2 und Threshold <= -0.006%

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung der EMA-Durchschnittslinie kann die Preisdaten glätten und hilft bei der Erzeugung von Handelssignalen.

2. Die doppelte EMA setzt verschiedene Parameter ein, die in Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit und die Stabilität ausgeglichen werden können.

3. Die Erhöhung der Threshold-Schwelle filtert falsche Durchbrüche und verhindert unnötige Transaktionen.

4. Die Strategie ist einfach und verständlich und für Anfänger geeignet.

5. Die EMA-Parameter und die Threshold-Schwellenwerte können flexibel angepasst werden, um die Effektivität der Strategie zu optimieren.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die EMA liegt hinter den Kursen und verpasst möglicherweise die Gelegenheit, kurz zu handeln.

2. Es besteht die Gefahr, dass man eingesperrt wird, und wenn sich der Trend umkehrt, kann es zu größeren Verlusten kommen.

3. Eine falsche Einstellung des Thresholds kann ein gültiges Signal filtern oder ein falsches Signal erzeugen.

4. Die EMA-Parameter sind nicht geeignet, die kurz- und langfristigen EMAs unterscheiden sich nicht deutlich und erzeugen falsche Signale.

5. Die Schwankungen des Großplatzes können zu Stopps führen, die durchbrochen werden können, und es sollten angemessene Stopps eingerichtet werden.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung von EMA-Parametern, um die Auswirkungen verschiedener Perioden-Parameter auf die Strategieeffekte zu testen.

2. Optimierung der Threshold-Threshold-Werte, um falsche Signale zu filtern und ein gültiges Signal zu behalten.

3. Hinzufügen von anderen technischen Indikatoren, wie MACD, KDJ, um die Handelssignale zu beurteilen.

4. Ein Stop-Loss-Mechanismus kann entweder ein mobiler Stop oder ein Stop-Loss-Mechanismus sein, um einzelne Verluste zu kontrollieren.

5. Die Einführung von Lagerstätten in Gruppen kann in Erwägung gezogen werden, um das Risiko einer Einmaligkeit zu verringern.

6. Verschiedene Haltezeiten testen, um eine geeignete Haltezeit zu finden.

Zusammenfassen

Die Gesamtkonzeption der EMA-Gold-Cross-Strategie ist klar und verständlich und nutzt die Eigenschaften der EMA-Gold-Cross-Strategie, um Handelssignale zu ermitteln. Die Strategie hat einige Vorteile, aber auch einige potenzielle Risiken.