ChaoZhang
Überblick
Eine Pivot-Rate-Strategie ist eine Handelsmethode, die Pivot-Punkte und Dynamik-Indikatoren kombiniert. Die Strategie berechnet Pivot-Punkte aus den Höchst-, Tief- und Schlusskosten des vorherigen Handelszyklus und beurteilt Markttrends anhand von Dynamik-Indikatoren wie ROC (Veränderungsrate) und Random RSI. Die Strategie wird geöffnet, wenn der Preis den Pivot-Punkt durchbricht und der Dynamik-Indikator bestätigt wird.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist die Kombination von Pivotpoints und Dynamikindikatoren. Pivotpoints werden durch Höchst-, Tiefst- und Schlusspreise des vorherigen Handelszyklus berechnet und stellen wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte des Marktes dar. Wenn die Preise Pivotpoints durchbrechen, bedeutet dies, dass sich der Markttrend ändern kann.
Die Strategie verwendet gleichzeitig zwei dynamische Indikatoren, ROC und Random RSI, um Trends zu bestätigen. ROC misst die Geschwindigkeit der Preisänderung. Wenn ROC größer als 0 ist, zeigt dies, dass der Preis in einem Aufwärtstrend ist.
Wenn der Preis die Achse überschreitet und der ROC und der RSI gleichzeitig den Trend bestätigen, wird die Strategie geöffnet. Wenn der Preis die Achse überschreitet und der ROC und der RSI gleichzeitig den Trend bestätigen, wird die Strategie platziert. Diese Kombination von mehreren Bedingungen kann die falschen Signale effektiv filtern und die Gewinnrate der Strategie erhöhen.
Strategische Vorteile
Trend-Tracking: Durch die Kombination von Pivot Points und Dynamik-Indikatoren kann die Strategie die Markttrends effektiv erfassen und zu Beginn der Trendbildung eingreifen, um die Gewinnspanne zu maximieren.
Risikokontrolle: Die Strategie verwendet mehrere Bedingungen, um Handelssignale zu filtern, wodurch das Auftreten von falschen Signalen verringert wird, wodurch das Handelsrisiko verringert wird. Gleichzeitig kann die Strategie den maximalen Verlust eines einzelnen Handels durch die Einstellung eines Stop-Loss-Bots effektiv kontrollieren.
Anpassungsfähigkeit: Die Strategie kann für mehrere Zeiträume und verschiedene Märkte angewendet werden und kann durch Anpassung der Parameter an verschiedene Marktmerkmale und Handelsstile angepasst werden.
Strategisches Risiko
Parameteroptimierung: Die Strategie beinhaltet mehrere Parameter, wie z. B. die Berechnung der Pivot-Punkte, die Periodizität der Dynamikindikatoren usw. Verschiedene Parameter-Einstellungen können zu erheblichen Unterschieden in der Strategie-Performance führen. Daher müssen die Parameter optimiert und getestet werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Marktrisiko: Diese Strategie gilt hauptsächlich für trendige Märkte, die in einem wackligen Markt schlechter abschneiden können. Gleichzeitig kann es zu einem größeren Rückzug kommen, wenn der Markt stark schwankt oder ein außergewöhnliches Ereignis auftritt.
Risiko einer Über-Anpassung: Eine Strategie kann bei realen Geschäften schlecht abschneiden, wenn sie bei der Parameteroptimierung zu sehr an die historischen Daten angepasst wird. Daher muss die Wirksamkeit der Strategie durch außerhalb der Stichprobe durchgeführte Tests und realen Geschäften überprüft werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Dynamische Anpassungsparameter: Strategieparameter können dynamisch an die Marktlage angepasst werden, z. B. die Periodizität der Dynamikindikatoren in schwankenden Märkten, um den Veränderungen des Marktrhythmus gerecht zu werden.
Hinzufügen von anderen Filterbedingungen: Es kann in Betracht gezogen werden, andere technische Indikatoren oder grundlegende Faktoren wie Handelsvolumen, Marktemotionen usw. als Filterbedingungen hinzuzufügen, um die Zuverlässigkeit des Signals weiter zu verbessern.
Optimierung des Risikomanagements: Die Risikogewinn-Eigenschaften der Strategie können durch Optimierung des Positionsmanagements und der Stop-Loss-Regel verbessert werden, beispielsweise durch die Verwendung von ATR (Average True Range) zum Setzen von dynamischen Stop-Loss-Positionen.
Zusammenfassen
Durch die Kombination von Pivot Points und Dynamometern, mit Trend-Tracking als Kern, und mit Fokus auf die Risikokontrolle. Die Strategie ist für mehrere Märkte und Zeiträume geeignet, um die Stabilität und Profitabilität der Strategie durch Optimierung von Parametern und die Hinzufügung weiterer Filterbedingungen weiter zu verbessern. In der Praxis müssen die Marktrisiken und die Risiken der Überkonformität beachtet werden, um die Wirksamkeit der Strategie durch kontinuierliche Optimierung und Überwachung zu gewährleisten.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)