ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein MACD-basiertes Handelssystem, das zwei MACD-Indikatoren für die Handelsentscheidung kombiniert. Die Strategie verwendet hauptsächlich MACD-Indikatoren für 5-Minuten-Perioden, um Einstiegsmöglichkeiten zu finden, während MACD-Indikatoren für 1-Stunden-Perioden verwendet werden, um die Gesamtmarkttrends zu bestätigen.
Strategieprinzip
Die Kernprinzipien dieser Strategie sind die Verwendung von MACD-Indikatoren für verschiedene Zeiträume, um Markttrends und Handelschancen zu erfassen.
5 Minuten MACD: Sucht nach einem spezifischen Eintrittssignal. Wenn ein MACD die Signalleitung durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt.
1-Stunden-MACD: Wird verwendet, um die Gesamtmarkttrend zu bestätigen. Der Markt wird nur dann als aufwärtstrend angesehen, wenn der 1-Stunden-MACD-Spaltenbild positiv ist.
Eintrittsbedingungen: Die Strategie führt einen Kaufvorgang aus, wenn der MACD nach 5 Minuten ein Kaufsignal erzeugt und nach 1 Stunde der MACD einen Aufwärtstrend bestätigt.
Risikomanagement: Die Strategie setzt ein festes Gewinnziel (100 Punkte) und ein Stop-Loss (20 Punkte) um das Risiko für jeden Handel zu verwalten.
Positionsverwaltung: 100 Einheiten pro Transaktion mit einem festen Handelsvolumen.
Strategische Vorteile
Mehrzeitbestätigung: Durch die Kombination von MACD-Indikatoren mit kurzen Perioden (< 5 Minuten) und langen Perioden (< 1 Stunde) kann die Strategie die Markttrends umfassender beurteilen und falsche Signale reduzieren.
Trend-Following: Die Strategie wurde nach dem Prinzip “trend-following” entwickelt, bei dem Käufe nur dann getätigt werden, wenn ein allgemeiner Trend nach oben bestätigt wird, was die Erfolgsrate des Handels erhöht.
Klare Risikomanagement: Festgelegte Stop-Loss-Einstellungen helfen, das Risiko für jeden Handel zu kontrollieren und zu verhindern, dass ein einzelner Handel zu große Verluste verursacht.
Automatisierte Ausführung: Strategien können automatisch auf der Handelsplattform ausgeführt werden, was zu einer Verringerung der emotionalen Beeinträchtigung durch Menschen und zur Steigerung der Handelsdisziplin führt.
Anpassbarkeit der Parameter: Die Strategie erlaubt dem Benutzer, die MACD-Parameter an seine persönlichen Vorlieben und die Merkmale des Marktes anzupassen, was zu mehr Flexibilität führt.
Strategisches Risiko
Verzögerung: Der MACD ist ein Verzögerungsindikator, der in einem sich schnell verändernden Markt zu einer Verzögerung des Signals führen kann, was zu einem verspäteten Ein- oder Ausstieg führt.
Nicht für Schwingungsmärkte: In schwankenden Märkten kann die Strategie häufig falsche Signale erzeugen, was zu fortlaufenden Verlusten führt.
Ein fester Stop-Loss kann nicht ausreichen: In einem sehr volatilen Markt kann ein fester Stop-Loss von 20 Punkten nicht ausreichen, um plötzliche starke Schwankungen zu bewältigen.
Die Strategie ist nur für die Mehrfachlogik konzipiert und ignoriert Leerlaufchancen, die möglicherweise einen Teil der Gewinnchancen verpassen.
Parameter-Sensitivität: Die Auswahl der MACD-Parameter hat einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance, und verschiedene Märkte oder Perioden können unterschiedliche Parameter-Sets benötigen.
Richtung der Strategieoptimierung
Dynamische Stop-Loss: Erwägen Sie die Einführung von dynamischen Stop-Loss-Mechanismen, die auf ATR oder Volatilität basieren, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Die Strategie wurde um die Depositionierung erweitert, um die Möglichkeiten der Binnemarkt-Aktivität zu nutzen.
Einführung von Quantitätsanalyse: Kombination von Quantifikatoren wie OBV oder CMF, um die Signalsicherheit zu erhöhen.
Optimierung der Positionsverwaltung: Dynamische Positionsverwaltung basierend auf dem Nettowert des Kontos oder einer Risikobewertung, nicht auf einem festen Handelsvolumen.
Hinzufügen von Filterbedingungen: Einführung von zusätzlichen technischen Indikatoren oder Marktstimmungsindikatoren wie RSI oder VIX, um Falschsignale zu reduzieren.
Rückmeldung und Optimierung: Umfangreiche Rückmeldung für verschiedene Märkte und Zeiträume, Optimierung von MACD-Parametern und anderen Strategieparametern.
Berücksichtigen Sie die grundlegenden Faktoren: Während der Veröffentlichung wichtiger wirtschaftlicher Daten oder Ereignisse können Handelsbeschränkungen gesetzt oder Strategieparameter angepasst werden.
Zusammenfassen
Die Doppel MACD-Trendbestätigung ist eine quantitative Handelsstrategie, die die Analyse von kurz- und langfristigen Markttrends kombiniert. Die Strategie zielt darauf ab, Markttrends zu erfassen und zu handeln, wenn sich Trends etablieren, indem sie MACD-Indikatoren für verschiedene Zeiträume nutzt. Die festgelegten Risikomanagementregeln und die automatischen Ausführungsmerkmale machen es zu einem relativ robusten Handelssystem.
Um die Effektivität und Anpassungsfähigkeit der Strategie weiter zu verbessern, wird empfohlen, dass Händler die Einführung von dynamischen Stop-Loss-Mechanismen, die Erweiterung der Kauflogik, die Optimierung des Positionsmanagements und die Kombination anderer technischer und grundlegender Analyse-Tools in Betracht ziehen. Gleichzeitig ist die kontinuierliche Rückmessung und Optimierung der Parameter entscheidend, um die Effektivität der Strategie zu erhalten. Schließlich sollten Händler immer im Hinterkopf behalten, dass es keine perfekte Handelsstrategie gibt und dass Risikomanagement und kontinuierliches Lernen der Schlüssel zum langfristigen Erfolg sind.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//5分足で運用想定
//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示 felse:別ウィンドに表示
//================
//注文ポイント
//================
//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)
FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍
//MACDの計算 エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算 強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)
//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示, color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))
//プロット 相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))
//買いポイント
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)
//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20
//================
//枚数
//================
Size = 1
//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)