Handelsstrategie für die Konvertierung von mehreren gleitenden Durchschnittswerten, Volumen und Nettowert

EMA WMA SMA HMA ROC NVO MA TP SL
Erstellungsdatum: 2025-02-24 10:05:03 zuletzt geändert: 2025-02-27 16:46:30
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Handelsstrategie für die Konvertierung von mehreren gleitenden Durchschnittswerten, Volumen und Nettowert Handelsstrategie für die Konvertierung von mehreren gleitenden Durchschnittswerten, Volumen und Nettowert

Überblick

Die Strategie ist ein Trend-Tracking-System, das auf Transaktionsvolumen und Preisänderungen basiert, um die Richtung des Marktes zu prognostizieren, indem es den Netto-Transaktionsvolumen-Schock-Indikator (NVO) berechnet. Die Strategie kombiniert mehrere Moving-Average-Typen (EMA, WMA, SMA, HMA), um den Markttrend zu beurteilen, indem sie den Schok-Indikator mit seiner EMA-Überlagerungslinie vergleicht. Die Strategie enthält auch Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen, um Risiken zu kontrollieren und Gewinne zu sichern.

Strategieprinzip

Der Kern der Strategie besteht darin, die Marktstimmung zu beurteilen, indem die Schwankungen des Tagesumsatzes berechnet werden. Die konkreten Berechnungsschritte sind wie folgt:

  1. Berechnen Sie die Preiskalkulation: Berechnen Sie eine Multiplikation zwischen 0-1 basierend auf dem Höchst-, Mindest- und Schlusskurs des Tages
  2. Berechnung der effektiven Auf- und Abwärtskurse: Gewichtung der Kurse nach der Richtung der Preisentwicklung und Multiplikation der Kurse
  3. Berechnung des Nettoumsatzes: Effektiv steigender Umsatz abzüglich effektiver sinkender Umsatz
  4. App-gewählte Moving Averages: Glatte Verarbeitung der Netto-Transaktionsdaten
  5. Berechnung der EMA-Überschneidungslinie: Referenzlinie für Trends
  6. Berechnung der Rate of Change (ROC): Dies wird verwendet, um die Veränderung der Trendstärke zu bestimmen

Die Erzeugung von Handelssignalen basiert auf folgenden Regeln:

  • Mehrfache Bedingungen: EMA-Überschneidungen auf Schwingungsindikatoren
  • Lüftungsbedingungen: Durchschnitts EMA-Überlagerung unter Schwingungsindikatoren
  • Stop Loss: Preisstop auf Basis von Prozent
  • Stop: Preisstop auf Basis von Prozent

Strategische Vorteile

  1. Multidimensionelle Analyse: Marktinformationen in den drei Dimensionen Preis, Umsatz und Trendwechselrate
  2. Hohe Flexibilität: Unterstützung für verschiedene Arten von Moving Averages, die sich an unterschiedliche Markteigenschaften anpassen lassen
  3. Gute Risikomanagement: Einschluss von Stop-Loss-Stopp-Mechanismen, um Risiken effektiv zu kontrollieren
  4. Sehr visuelle Effekte: Trendstärken können in einer Querkarte dargestellt werden, um die Marktlage zu verstehen
  5. Anpassungsfähigkeit: Durch die parametrische Gestaltung kann man sich an verschiedene Marktumgebungen und Handelsarten anpassen

Strategisches Risiko

  1. Risiko einer Trendwende: Häufige Falschsignale in schwankenden Märkten
  2. Verzögerungsrisiko: Der Moving Average selbst hat eine gewisse Verzögerung, die zu unvorhergesehenen Einstiegs- und Ausstiegsmomenten führen kann
  3. Parametersensitivität: Unterschiedliche Parameterkombinationen können zu großen Unterschieden in der Strategieleistung führen
  4. Abhängigkeit vom Marktumfeld: In bestimmten Marktumgebungen kann es schlechter laufen
  5. Technische Einschränkungen: Verlassen auf technische Indikatoren ohne Berücksichtigung grundlegender Faktoren

Vorschläge zur Risikokontrolle:

  • Empfehlung zur Optimierung von Parametern für unterschiedliche Marktumstände
  • Signalbestätigung in Kombination mit anderen technischen Kennzahlen
  • Anpassung der Stop-Loss-Stopp-Parameter an die unterschiedlichen Marktschwankungen

Richtung der Strategieoptimierung

  1. Optimierung der Signalbestätigung:

    • Erhöhung der Bestätigungsvoraussetzungen
    • Trendstärkefilter hinzufügen
    • Einführung eines Mechanismus zur Anpassung der Volatilität

  2. Optimierung des Risikomanagements:

    • Implementierung eines dynamischen Stop-Loss-Mechanismus
    • Hinzufügen eines Moduls zur Geldverwaltung
    • Einführung von Schlachtungs- und Entlastungsmechanismen

  3. Parameter optimiert:

    • Entwicklung von Anpassungsparameter-Anpassungsmechanismen
    • Um Parameterwechsel basierend auf Marktbedingungen zu realisieren
    • Hinzufügen von Machine-Learning-Modellen zur Parameteroptimierung

Zusammenfassen

Die Strategie besteht aus einer umfassenden Analyse von Transaktionsvolumen und Preisdaten, um ein relativ vollständiges Trend-Tracking-Handelssystem zu erstellen. Die Hauptmerkmale der Strategie sind die Kombination mehrerer technischer Indikatoren und die Bereitstellung flexibler Parameterkonfigurationsoptionen. Obwohl ein gewisses Risiko besteht, ist die Strategie durch angemessene Risikokontrolle und kontinuierliche Optimierung berechtigt, stabile Erträge im tatsächlichen Handel zu erzielen.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2025-02-22 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA-Based Net Volume Oscillator with Trend Change", shorttitle="NVO Trend Change", overlay=false, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input parameters
maType = input.string("WMA", "Moving Average Type", options=["WMA", "EMA", "SMA", "HMA"])
maLength = input.int(21, "MA Length", minval=1)
emaOverlayLength = input.int(9, "EMA Overlay Length", minval=1)
oscillatorMultiplier = input.float(1.0, "Oscillator Multiplier", minval=0.1, step=0.1)
showHistogram = input.bool(true, "Show Histogram")

stopLossPerc = input.float(1.0, "Stop Loss (%)", tooltip="Set 999 to disable")
takeProfitPerc = input.float(2.0, "Take Profit (%)", tooltip="Set 999 to disable")

// Calculate Net Volume Oscillator
priceRange = high - low
multiplier = priceRange > 0 ? (close - low) / priceRange : 0.5
var float effectiveUpVol = 0.0
var float effectiveDownVol = 0.0

if close > close[1]
    effectiveUpVol := volume * multiplier
    effectiveDownVol := volume * (1 - multiplier)
else if close < close[1]
    effectiveUpVol := volume * multiplier
    effectiveDownVol := volume * (1 - multiplier)
else
    effectiveUpVol := 0.0
    effectiveDownVol := 0.0

netVolume = effectiveUpVol - effectiveDownVol
dailyNetOscillator = volume > 0 ? (netVolume / volume) * 100 : 0

// Apply selected Moving Average
var float oscillator = na
if maType == "WMA"
    oscillator := ta.wma(dailyNetOscillator, maLength) * oscillatorMultiplier
else if maType == "EMA"
    oscillator := ta.ema(dailyNetOscillator, maLength) * oscillatorMultiplier
else if maType == "SMA"
    oscillator := ta.sma(dailyNetOscillator, maLength) * oscillatorMultiplier
else if maType == "HMA"
    oscillator := ta.hma(dailyNetOscillator, maLength) * oscillatorMultiplier

// EMA Overlay
emaOverlay = ta.ema(oscillator, emaOverlayLength)

// Rate of Change (ROC) for Oscillator
roc = ta.roc(oscillator, 1)  // 1-period rate of change

// Trading logic
longCondition = oscillator > emaOverlay
shortCondition = oscillator < emaOverlay

// Exit conditions
exitLong = oscillator < emaOverlay and strategy.position_size > 0
exitShort = oscillator > emaOverlay and strategy.position_size < 0

// Execute trades
if longCondition and strategy.position_size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitLong
    strategy.close("Long")

if shortCondition and strategy.position_size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitShort
    strategy.close("Short")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossLong = stopLossPerc != 999 ? strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc/100) : na
takeProfitLong = takeProfitPerc != 999 ? strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc/100) : na

stopLossShort = stopLossPerc != 999 ? strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc/100) : na
takeProfitShort = takeProfitPerc != 999 ? strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc/100) : na

if (not na(stopLossLong) and not na(takeProfitLong) and strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long SL/TP", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

if (not na(stopLossShort) and not na(takeProfitShort) and strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short SL/TP", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

// Plotting
plot(oscillator, "Net Volume Oscillator", color.blue)
plot(emaOverlay, "EMA Overlay", color.orange)
hline(0, "Zero Line", color.gray)

// Histogram with Trend Change Visualization
var color histogramColor = na
if oscillator > 0
    histogramColor := roc >= 0 ? color.new(color.green, 70) : color.new(color.lime, 70)  // Green for bullish, light green for weakening
else if oscillator < 0
    histogramColor := roc >= 0 ? color.new(color.red, 70) : color.new(color.maroon, 70)  // Red for bearish, light red for weakening

plot(showHistogram ? oscillator : na, style=plot.style_histogram, color=histogramColor, title="Histogram")
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