Los dos días están conectados, y voy a usar la función TA.MA, por ejemplo, para obtener MA5 de un gráfico de K de 15 minutos. Sin embargo, en el mercado real, el MA de los logs es muy diferente al de los MA en el K chart de los mercados. ¿Quién puede ayudarme a ver si mi función funciona mal?
var records = exchange.GetRecords(PERIOD_M15);
var ma = TA.MA(records, 5);
ma = ma[ma.length - 1]
Log('5日均线', ma)Un sueño pequeño.Primero, primero: Asegúrese de que el ciclo de tiempo es el mismo que el de la variedad que está comparando, es de 15 minutos, si es un futuro, tenga cuidado de si es el mismo contrato, y tenga cuidado de si la opción de ciclo es de 5, es decir, la línea media de 5 ciclos. En segundo lugar, la última barra de la línea K es variable en tiempo real, por lo que el último valor de la línea de indicadores también es variable en tiempo real. Por último, si usted prueba de manera diferente, puede ver el gráfico, que le ayudará a analizar, el gráfico muestra el nombre del objeto de prueba, el período de tiempo, etc.
Un sueño pequeño.En el caso de los usuarios de los sitios web, el problema debería ser el problema de escribir código, el código interactivo. En la actualidad, la mayoría de los botvs están conectados a Internet. Hay un conjunto completo de interacciones, código, ejemplos y ejemplos de uso.
¿Qué quieres decir?Gracias, ahora me enfoco más en el problema. Si las variables modifican la asignación directamente en el main, no hay problema, pero si interactúan con la política de corrección de la asignación de la variación, parece que el resultado no es ideal.