En la simulación de retroalimentación, al seleccionar la opción de alto nivel, se descubrió un problema, es que al configurar el ciclo de la línea K baja para generar ticks, se configuraron diferentes ciclos, los resultados de la retroalimentación fueron muy diferentes, no se sabe por qué. Por ejemplo, tengo una estrategia de 30 minutos de ciclo, y al configurar el ciclo de la línea K baja en la opción de alto nivel para generar ticks, el ciclo de 15 minutos es el ciclo predeterminado. Si la opción es de 1 minuto, los ingresos cambian y los ingresos aumentan; Si la configuración y el ciclo de la estrategia son consistentes, los ingresos disminuyen, no es muy fácil entender el mecanismo, para resolver esto ~

刚测试了下OKEX的ETH_BTC
30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的
而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线,
底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。
只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK
所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等
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