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Acerca de la obtención de datos de mercado GetTicker() en diferentes períodos en el sistema de backtest

Creado el: 2018-07-17 18:08:22, Actualizado el: 2019-04-17 16:38:44
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En el sistema de retrospectiva, la estrategia es elegir un período de 30 minutos, a través de exchange.GetTicker (); obtener la situación actual del mercado, imprimir los datos obtenidos que parecen no ser la situación de media hora, el primer contacto con la moneda digital, como sigue: ¿Es normal que si se trata de un período de 30 minutos, el tiempo que se muestra no debe ser de media hora de tiempo? 2018-01-01 01:20:00 Información Obtención de datos 8 2018-01-01 01:12:00 Información Obtención de datos 7 2018-01-01 01:08:00 Información Obtención de datos 6 2018-01-01 01:04:00 Información Obtención de datos 5 2018-01-01 01:00:00 Información Obtención de datos 4 2018-01-01 00:58:00 Información Obtención de datos 3 2018-01-01 00:37:04 Información Obtención de datos 2018-01-01 00:00:00 Información Obtención de datos 1

¿No es muy conocido el dato de TICK, que tiene 2 ticks por segundo en el futuro, y cuánto tick se obtiene en la moneda digital? Incluyendo el ciclo de la línea K de nivel bajo, para generar el parámetro de TICK, si se configura como 1 minuto, ¿se puede entender que la línea K de este período de 30 minutos se sintetizó con la línea K de 1 minuto?