Los siguientes son algunos de los puntos que los individuos encuentran difíciles de resolver:
Los futuros son en unidades fijas de renminbi o dólares, por ejemplo, un contrato de 100 renminbi, pero el dinero en efectivo es la cantidad de moneda en la unidad de transacción, entonces un contrato se convierte en la cantidad de moneda en el proceso de cobertura, este paso tiene una pérdida de precisión,
Por ejemplo, si en un mercado de futuros se vende un billete de 100 yuanes a la baja y se compra un billete en efectivo por 0.036 yuanes (99.248), este lugar se queda con unos pocos centavos.
El arbitraje a corto plazo requiere 4 operaciones para cubrir una, lo que aumenta considerablemente la probabilidad de error, ya que todos sabemos que la tecnología de las bolsas actuales es pésima.
El control de las reservas es muy difícil de mantener bajo la protección de las plataformas negras.
El mecanismo de reparto, donde los futuros ganan cientos de dólares al final del mes y los activos pierden decenas de dólares, puede que se reparta una parte y la ganancia total se vea en pérdidas.
Por supuesto, también hay un problema con la falta de profundidad de los futuros, lo que lleva a que algunos pedidos se conviertan en pedidos que son difíciles de manejar.
Bienvenidos a discutir estrategias y ver si se puede resolver.