Inteligencia comercial: toma el tiempo de entrada y salida Y clasificación de la estrategia de negociación

El texto original fue publicado por:

(Cuantificación de Chino)http://www.zenotrade.com/timing/]

El tiempo de entrada y salida

Cuando hacemos nuestro estudio estratégico, nos encontramos con muchas situaciones en las que no podemos decidir si salir o no. Muchos productos financieros tienen una fluctuación diaria mucho mayor que otros, y este patrón de movimiento de precios diarios merece un análisis profundo.

• En el cierre Los puntos de tiempo dentro del día son muy importantes para establecer una operación efectiva. Las condiciones de tiempo se pueden aplicar a las entradas y salidas de las transacciones. Muchos comerciantes y fondos tienden a salir al momento del cierre, por lo que habrá una variación notable en el volumen de transacciones y los cambios de precios al momento del cierre.

• Distribución del tiempo de movilidad Para los gerentes de fondos de CTA, la captura de los puntos de entrada y salida para aprovechar al máximo la liquidez del mercado y reducir los puntos de deslizamiento es un factor clave para mejorar el rendimiento del fondo. La liquidez de la mayoría de los productos financieros suele presentar un tipo U, es decir, alta liquidez al abrir, baja liquidez al cerrar.

• Reglas obligatorias y opcionales de entrada y salida De hecho, las reglas de negociación se pueden dividir en dos categorías, la primera es obligatoria, como el extremo de la pérdida y el límite de pérdida; la otra es opcional, como el límite de ganancias y otras condiciones de salida. En realidad, todas nuestras estrategias son artículos en la entrada y en la salida, pero en cualquier caso, la inclusión de filtros de condiciones de tiempo en estas reglas opcionales de entrada y salida a menudo mejora efectivamente el rendimiento.

• Más análisis Podemos ser inspirados por esto. Para algunas variedades de contratos, a menudo hay movimientos extremos en ciertos puntos del tiempo de negociación, y si nuestra dirección de negociación es la correcta, se puede obtener una gran eficiencia de salida si se detiene en este punto.

• Pruebas de investigación Para hacer una prueba más simple, puedes intentar entrar al final de la línea k de los primeros 10 minutos de apertura y salir al final de la línea k de los últimos 10 minutos de cierre. Con este método, puedes obtener una mejora en el rendimiento de la estrategia.

• Inspirado Invertir en el tiempo, en las características de los diferentes productos, y estudiar la relación entre su movimiento de precios y el tiempo del día, es una buena nueva idea para desarrollar estrategias.

Clasificación y tratamiento de estrategias de negociación

Después de mucho tiempo de hacer operaciones, poco a poco se sentirá que las estrategias de negociación en el mercado son muy diferentes, es posible clasificar las estrategias, desarrollar varias estrategias convencionales para ciertos mercados que le gustan, cada categoría es adecuada para desarrollar varias estrategias convencionales, producir una combinación de múltiples estrategias, el efecto a menudo supera las expectativas.

En la actualidad, la mayor parte de las estrategias que se utilizan en el mundo de la información son de tipo informal, pero la mayor parte de las estrategias se utilizan en el mundo de la información, y la mayor parte de las estrategias se utilizan en el mundo de la información.

Clasificación de los sistemas de negociación

• Primero, el seguimiento de tendencias.

La estrategia de tipo tendencia es en realidad una estrategia de grandes fluctuaciones, y el mercado ciertamente no se fortalecerá de día en día. La mayoría de los días de negociación son fáciles y fáciles, los precios de las transacciones a menudo se concentran en una oscilación repetida en un rango estrecho, cuando la estrategia de tendencia se repite y causa pérdidas continuas. Por lo tanto, en términos de ganancia, la estrategia de tendencia generalmente está por debajo del 40%, mientras que la estrategia de tendencia convencional es ganadora con una ventaja sobre la pérdida, es decir, lo que normalmente llamamos una pequeña ventaja sobre la pérdida. Los siguientes son los tipos de sistemas de tendencias más comunes, y sus estrategias y patrones de negociación específicos se pueden buscar en la web:

1、海龟交易系统
2、趋势线突破交易系统
3、波动性突破交易系统
4、通道突破交易系统
5、四周规则
6、NEWS交易系统
7、MACD交易系统
8、EMA交易系统
9、均线交易系统
10、三重滤网交易系统
11、SAR交易系统
12、OBV交易系统

(Otros: sistemas de negociación bi-uniformes, sistemas de negociación cro-uniformes, brechas de precios en el tiempo, LSS multi-espacio fuerte y débil, sistemas de negociación uniformes, sistemas inmóviles como el SAR de la montaña, brechas de volatilidad flotante, ley del tiburón, etc.)

De hecho, los sistemas anteriores se combinan entre sí o se modifican ligeramente para capturar todo tipo de mercados con grandes fluctuaciones. Sus principios son simples y efectivos, sin embargo, no son compras de ruptura de rango, o una línea de tendencia invertida.

• La segunda es la clase de oscilaciones contra la tendencia.

Esta estrategia de tipo de conmoción consiste en captar con éxito repetidamente pequeñas oscilaciones de conmoción, comprar y vender en un rango bajo, y negociar en ambos lados. Si se encuentra con un mercado grande, se detiene la salida de pérdidas. Esta estrategia a menudo es rentable de forma continua durante un período de tiempo, pero las pérdidas a la vez son más grandes. Las estrategias de conmoción más comunes son las siguientes:

1、网格交易法
2、海岸线交易系统
3、假突破交易系统
4、布林带交易系统
5、薛斯通道交易系统
6、经典K线交易系统
7、RSI交易系统
8、KDJ交易系统
9、乖离率交易系统
10、江恩回调带交易系统
11、技术背离交易系统
12、量价背离交易系统

(También se encuentran: reglas de Victor 123, BOLL, reglas anti-cuadros, SLOWKD, principio de oscilación de un solo movimiento, LSS, sistema de negociación BIAS, sistema de negociación de canal de precios, ROC, oscilación de energía, sistema de negociación de fracciones)

• 3o, el tipo de transacción de la banda

Las transacciones en bandas pueden considerarse como transacciones de tendencia, y sus entradas son un poco más sofisticadas, lo que nos permite entender y configurar estrategias enriquecedoras:

1、海浪交易系统
2、天堂地狱交易系统
3、矩形交易系统
4、旗形交易系统
5、楔形交易系统
6、三角形交易系统
7、八段交易系统
8、波浪理论交易系统
9、123法则交易系统
10、唉呀跳空交易系统
11、江恩轮中轮交易系统
12、时间周期交易系统

(También se encuentran: fórmula de fondo de dos ondas, KDJ semi-vacío inversión, ADX binario de transacción, RSI semi-vacío inversión, etc.)

• Cuatro, las categorías de preferencias.

Para los individuos, los fondos son limitados y no hay derecho de entrega para los futuros de productos, por lo que es más difícil hacer un aporte a largo plazo, un aporte a largo plazo. Pero no se puede descartar que se encuentre algún tipo de patrón de ventaja, si se quiere hacer una estrategia de ventaja se puede ir en la siguiente dirección:

1、无风险跨期套利交易系统（分品种）
2、跨品种套利交易系统
3、大豆提油套利交易系统
4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
5、蝶式套利交易系统
6、价差趋势交易系统

• Cinco, el tipo de operaciones de corto plazo dentro del día

Las estrategias de línea corta diurna son más flexibles y evitan el riesgo de saltar de noche. Sin embargo, solo las variedades con T + 0 pueden hacerse diurnas y requieren una fluctuación diurna suficiente. Las estrategias diarias también se pueden dividir en tendencias y convulsiones. Las estrategias diarias son fáciles de rastrear curvas de capital muy bonitas, pero están influenciadas por factores de deslizamiento, por lo que se debe tener en cuenta estrictamente los puntos de deslizamiento y otros costos de negociación. Las estrategias comunes son las siguientes:

1、早盘心理交易系统
2、缺口交易系统
3、早盘突破交易系统
4、横盘突破交易系统
5、日内海浪交易系统
6、高低点交易系统
7、日内趋势线交易系统
8、分时图三角形交易系统
9、日内网格交易系统
10、BTOB交易系统
11、100%回撤交易系统
12、成交量交易系统

• 6. Otros sistemas de negociación No recogido

Los sistemas de negociación anteriores son algunas de las estrategias más comunes en el mercado, que son utilizadas por muchas personas y tienen una rentabilidad limitada. Si usted tiene habilidades informáticas y habilidades matemáticas excelentes, también puede desarrollar algunas estrategias de análisis de probabilidades, estrategias de predicción de regresión estadística, estrategias de manejo de mensajes básicos, etc.

Una frase adicional, para los contratos activos en el mercado de futuros de China, la estrategia de regreso estadístico en el día a día es muy efectiva en la actualidad, y actualmente estoy ejecutando este tipo de estrategias en el mercado real, con un pequeño beneficio, y espero buena suerte en el futuro.