Escribir el modelo de ciclo transversal de mi lengua

¿Por qué necesitamos escribir un modelo trans-ciclo?

En el comercio, la tendencia de los grandes ciclos es hacia arriba y la tendencia de los pequeños ciclos es hacia abajo, ¿en qué dirección debería ir?

Si la idea de negociación se realiza de acuerdo con la tendencia, se encuentran dos problemas: primero, cuando la tendencia pequeña cambia mucho en contra de la tendencia grande, los chips en la mano pueden formar grandes pérdidas, e incluso pueden hacer que la gente no pueda soportar el corte. Segundo, si ocurre una pequeña tendencia, un gran giro también provocará el giro de la tendencia grande, y se descubre que la tendencia grande cambia cuando es demasiado tarde para cortar el cambio.

Como el ejemplo de la imagen anterior: aparece una señal de reversión de la cabeza M del ciclo de 30 minutos, un salto de más de 40 puntos de apertura es muy probable que desencadene condiciones de orden en blanco, mientras que un ciclo pequeño de 1 minuto comienza a bajar y comienza a recuperarse en poco tiempo, hasta alcanzar los 43.8 puntos, un gran florecimiento puede desencadenar fácilmente una buena orden de stop loss temprana.

Por lo tanto, la relación entre el tamaño y el tiempo de operación óptimo es el problema que debe estudiarse en el análisis interciclico. El análisis interciclico es esencialmente el problema de cómo las pequeñas fluctuaciones afectan a las grandes tendencias o cómo las grandes tendencias limitan las pequeñas tendencias.

Otra aplicación de los ciclos transversal se refleja en la teoría de la resonancia.

Para empezar, una pequeña historia: en la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados alemanes que caminaban a un ritmo ordenado, atravesaron un puente y terminaron por derribarlo. En términos de capacidad de carga del puente en sí, el peso del puente era mucho mayor que el peso del grupo de soldados alemanes, pero debido a que los pasos de los soldados se ajustaban al ritmo, el resultado fue que el puente se derrumbó bajo la acción de esta fuerza.

La teoría de la resonancia se manifiesta en los mercados comerciales: la volatilidad del mercado, o los factores ciclónicos intrínsecos, provienen de la relación múltiple entre el tiempo del mercado y el precio. Cuando la frecuencia de la fluctuación interna del mercado tiene una relación múltiple con la frecuencia de las fuerzas impulsoras del mercado externo, se produce una relación de resonancia en el mercado, lo que produce un gran efecto ascendente o descendente.

Aplicación de funciones en modelos transitoriales

// 本代码演示如何引用不同周期的公式在同一代码里
// #EXPORT扩展语法, 以#END结束标记为一个公式,可以声明多个
#EXPORT TEST 
均值1:EMA(C, 20);
均值2:EMA(C, 10);
#END // 结束

#IMPORT [MIN,15,TEST] AS VAR15 // 引用公式, K线周期用15分钟
#IMPORT [MIN,30,TEST] AS VAR30 // 引用公式, K线周期用30分钟
CROSSUP(VAR15.均值1, VAR30.均值1),BPK;
CROSSDOWN(VAR15.均值2, VAR30.均值2),SPK;
十五分最高价:VAR15.HIGH;
三十分最高价:VAR30.HIGH;
AUTOFILTER;

Para más información, véase:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Estructura y programación de modelos transciclicos

La estructura básica de un modelo interciclo es:

• El primer paso: crear el modelo al que se hace referencia FORMULA

• El segundo paso: crear un modelo transciclo que se puede aplicar de la siguiente manera:

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
A1:VAR.A;

A1>REF(A1,1),BPK;
A1<REF(A1,1),SPK;

…

AUTOFILTER;

Ejemplo 1: el precio de cierre de la línea K del día anterior se cita en un ciclo de cinco minutos

• El primer paso: crear el indicador 1.

CC:REF(C,1);

• Paso 2: Crear el indicador transcíclico 2

#IMPORT[DAY,1,A] AS A1
C1:A1.CC;

• Paso 3: Aplicar el indicador 2 a la gráfica de K de 5 minutos

Este es un ejemplo sencillo y un marco de código, luego escribimos una estructura más compleja.

Ejemplo 2: basado en un gráfico de ciclos de 30 minutos, cuando el indicador MACD del ciclo de 30 minutos muestra una columna roja y el volumen de transacciones es mayor que el anterior; los ciclos de mayor escala (la línea del día y la línea de la hora) tienen una línea media con varios encabezados; el indicador KD de 15 minutos o 5 minutos es el punto de compra.

DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  : EMA(DIFF,9);
#IMPORT[DAY,1,MM] AS MM1
MD1:MM1.M1;
MD2:MM1.M2;
MD3:MM1.M3;
#IMPORT[HOUR,1,MM] AS MM2
MH1:MM2.M1;
MH2:MM2.M2;
MH3:MM2.M3;
#IMPORT[MIN,15,KD] AS KD1
K1:=KD1.K;
D1:=KD1.D;
#IMPORT[MIN,5,KD] AS KD2
K2:=KD2.K;
D2:=KD2.D;
TMP1:= DIFF>DEA&&VOL>REF(VOL,1);
TMP2:=(MD1>MD2&&MD2>MD3)&&(MH1>MH2&&MH2>MH3);
TMP3:=(CROSSUP(K1,D1)||CROSSUP(K2,D2);
TMP1&&TMP2&&TMP3,BK(10);

Para la explicación y el uso de las funciones que no se entienden en los ejemplos, consulte el documento oficial de la API de la plataforma de cuantificación de inventores y el documento de My Language:https://www.fmz.com/digest-topic/2569

Vamos a intentar otro ejemplo de un ciclo transversal de línea uniforme.

Ejemplo 3: Sistema de negociación de tres pantallas; cuando el gráfico lunar está en tendencia ascendente y el indicador de oscilación del gráfico semanal está en tendencia descendente, hacer más; cuando el gráfico lunar está en tendencia descendente y el indicador de oscilación del gráfico semanal está en tendencia ascendente, hacer nada.

• Paso 1: redactar el SPJY citado

EMA1:EMA(C,13);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100
K:SMA(RSV,3,1);
D:SMA(K,3,1);
J:3*K-2*D;

• Paso 2: Establecer un sistema de transacciones en tres pantallas

#IMPORT [ MONTH,1,SPJY] AS VAR1
YMA:=VAR1.EMA1;
#IMPORT [ WEEK,1,SPJY] AS VAR2
ZJ:=VAR2.J;
LL:=VALUEWHEN(YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,L);
HH:=VALUEWHEN(YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,H);
YMA>REF(YMA,1)&&ZJ<30,BK;//月线的趋势向上，周线的振荡指标向下
YMA<REF(YMA,1)&&ZJ>70,SK;//月线的趋势向下，周线的振荡指标向上
C<LL,SP;//多头止损出场
C>HH,BP;//空头止损出场
C<LLV(L,20),SP;//多头出场条件
C>HHV(H,20),BP;//空头出场条件
AUTOFILTER;

Nota: los indicadores interciclicos, los modelos de apoyo a los ciclos pequeños para referirse a los ciclos grandes, también pueden referirse a los ciclos grandes para referirse a los ciclos pequeños y prestar atención a las referencias de los datos.

Indicador DAYBAR

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

#IMPORT[HOUR,1,DAYBAR] AS VAR1
N1:VAR1.N;
盘中3分钟引用1小时周期的当日K线根数，20个3分钟周期N1才变动。

#IMPORT[MIN,3,DAYBAR] AS VAR2
N2:VAR2.N;
盘中1小时引用3分钟周期的当日K线的根数N，1小时中存在20个N2值变动。

Estas son algunas de las aplicaciones sencillas de My Language en la redacción de estrategias interciclicas, donde el lector puede jugar con flexibilidad con una variedad de combinaciones de ciclos e indicadores para lograr los efectos deseados, especialmente en el aspecto de la moneda digital. Debido a la aparición de contratos perpetuos, la eficiencia de My Language evita el problema de reemplazo de contratos dominantes en futuros de productos similares.

Cuidado

• Los indicadores citados en el modelo interciclo, intercontrato no pueden contener referencias.

• Un modelo trans-ciclo, trans-contrato soporta hasta 6 frases de referencia.

• No se pueden utilizar más de 50 fuentes de datos transitorias, transcontractuales y transitorias en todo el lenguaje My.