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¿Cuál es la mejor manera de gestionar las brechas durante el backtesting?
Created 2020-05-07 21:02:29
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En la retroalimentación, si se abre una posición antes de saltar, y no se puede liquidar la posición cuando falta la línea k, lo que afecta la precisión de la retroalimentación, ¿cómo manejar mejor este salto? 
var last_ticker_time = new Date().getTime(); // Registra el tiempo de la última vez que se obtuvo el ticker
function onTick() {
var this_ticker_time = new Date().getTime();
si (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { // el intervalo entre dos ticker es de 15min, es decir, el salto en el aire
Log(exchange.GetTicker())
}
last_ticker_time = new Date().getTime();
}
function main() {
while (true) {
onTick()
Sleep(60000)
}
}
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