Cada estrategia tiene su propio método para calcular la máxima capacidad de capital. La retroalimentación y la fluctuación no son suficientes para determinar la capacidad de capital.

Por ejemplo, la moneda digital como estrategia de mercado:

Por ejemplo, si tienes una estrategia de mercado, y estás ejecutando un par de BTC_USD en una bolsa, y la rentabilidad es de aproximadamente un milésimo de un milésimo de un milésimo de un milésimo de un milésimo de un milésimo de un milésimo.

En otras palabras, la capacidad de la estrategia se puede considerar como la situación en la que el uso de los fondos puede mantenerse al 100%. Cuando el uso de los fondos no puede mantenerse al 100%, la estrategia alcanza el límite de capacidad.

Así que, bueno, ¿cómo podemos estimar la rentabilidad de la misma con menos desviación? Aquí tenemos que analizar el modelo de la estrategia de un comerciante de mercado. Supongamos que es una simple estrategia de satélite, su modelo supone que el próximo precio de cada precio, con respecto al precio actual, tiene una probabilidad de subida y una probabilidad de caída igual al 50%.

Esta hipótesis, obviamente, no se aplica en las grandes fluctuaciones, por lo que consideramos que el período de validez de esta estrategia es un corto período de tiempo sin grandes fluctuaciones (por ejemplo, una caída en comparación con el precio actual, no más del 5% de tiempo que se puede mantener).

Y luego observas el mercado y descubres que este par de divisas de esta bolsa no ha tenido grandes fluctuaciones en un periodo de tiempo que oscila entre una hora y dos días, y si haces una estadística y le das un valor de probabilidad máxima, es decir, cuatro horas sin grandes fluctuaciones. (Por ejemplo, esta es una típica oscilación)

Observe esta hipótesis y descubra que, bajo esta hipótesis, la probabilidad de que cada uno de los boletos de compra y venta que se emita tenga una transacción es del 50%; en otras palabras, la probabilidad de que no se realice una transacción y se convierta en un boleto congelado es del 50%.

Cuando todos los fondos se han congelado, la operación se detiene y no hay suficiente capital disponible. En otras palabras, la tasa de utilización de los fondos invertidos alcanza el 100%.

En otras palabras, podemos calcular la capacidad de un fondo basándonos en estadísticas que muestran la duración promedio sin grandes fluctuaciones, dividido por la duración promedio de la congelación total de una cantidad, multiplicando esta cantidad por la cantidad obtenida y obteniendo una estimación aproximada.

Por ejemplo, después de calcular $10,000, con los parámetros que estableces, a veces se congela por 5 minutos, a veces por media hora, y luego obtienes la mayor probabilidad de que se congela en aproximadamente 10 minutos.

Así que 4 horas y 10 minutos multiplicado por 10.000, la capacidad de tu estrategia es aproximadamente 240.000 dólares.

Este método de estimación es muy complicado, y es posible que haya descubierto que la variación de muchos de los parámetros utilizados en su estrategia aumenta la variación de este método de estimación. Por ejemplo, si establece el volumen de cada transacción, no se menciona aquí.

Muchos métodos de estimación similares no son más que una cuantificación de la estrategia con la información relevante del mercado, y luego, de acuerdo con las estadísticas de la información relevante, fijar otros parámetros de la estrategia, encontrar una utilidad de capital relacionada con el cambio en la cantidad de capital, por ejemplo, en el texto se busca el tiempo. Luego, use la información estadística del mercado para encontrar una relación cuantitativa y, por lo tanto, invertir el límite de capacidad.

A juzgar por los ejemplos de aquí, se podría pensar que si la precisión es lo suficientemente alta, parece que se puede juzgar por el retroceso.

Sin embargo, teniendo en cuenta el volumen de transacciones, la retrospectiva ignora los pedidos de icebergs en el mercado, lo que hace que la capacidad estimada sea pequeña.

O el retroceso de la medición simplemente por el precio de la transacción sin tener en cuenta el volumen de la transacción, lo que hace que la capacidad de la estrategia estimada sea muy grande.