Gana decenas de millones de dólares al año con el comercio de futuros. Revela los pasos básicos para construir un sistema y el comercio de alta frecuencia a corto plazo

El comercio es el conocimiento de sí mismo, la inversión es la transformación de la vida.

Mundasa: Director de inversiones de Shanghai Zhiwei Investment Management Limited. Ha trabajado en operaciones financieras cuantitativas durante mucho tiempo, en los primeros años principalmente en acciones, comenzó a centrarse en el mercado de futuros en 2008, desarrolló varias estrategias de negociación, y finalmente formó un sistema de estrategias combinadas de múltiples estrategias, variedades y ciclos, buscando una rentabilidad estable con baja retirada, con una relación de rentabilidad anual a largo plazo y máxima retirada de 4: 1.

• ### El blog de Mondragón dice:

Hoy voy a compartir con ustedes un simple post de tres partes: la primera parte es para compartir mi comprensión de la programación; la segunda parte es una breve introducción a la negociación de alta frecuencia; y la tercera parte es para dar algunas pistas a través de la presentación de algunos de los tipos de activos y combinaciones de inversiones de nuestra compañía. Debido a que los datos estadísticos pueden acercarse al 90% de las personas en el mercado de futuros están perdiendo dinero, el 80% de las personas pueden sobrevivir más de tres meses, el 70% de las personas pueden sobrevivir más de seis meses, el 60% de las personas pueden sobrevivir más de un año. Pero la mayoría de las personas tienen una probabilidad de perder 300% de las pérdidas en el mercado de los futuros. Pero la mayoría de las personas que se encuentran en el mercado de los futuros tienen una probabilidad de perder el 70% de las pérdidas en el mercado de los futuros. Por lo general, el resultado es una pérdida de dinero demasiado alta, por lo que no hay una sola persona en el mercado de los futuros que pueda resolver el problema de la pérdida de dinero, por lo general, no hay una gran cantidad de personas en el mercado de los futuros, por lo general, no hay una gran cantidad de personas en el mercado de los futuros que pueden resolver el problema de la pérdida de dinero, por lo general, no hay una gran cantidad de personas en el mercado de los futuros, por lo general, el resultado es una pérdida de dinero Hicimos un sistema de negociación de día muy simple, el sistema de negociación de lo anterior se perfecciona, los aspectos que he dicho anteriormente para determinar la dirección, el punto de entrada, el stop loss, la gestión de fondos es bueno, ahora hacer una más simple, es la dirección ¿cuál es? el precio de apertura subió 20 puntos, el índice de ganancias mínimas, la apertura subió 20 puntos más, la apertura cayó 20 puntos vacío, esta es la dirección, el punto de entrada es de 20 puntos de ganancia y 20 puntos de caída este lugar. ¿Qué es la parada? es el stop loss antes de la clausura.

(La curva de capital 1)

Este es un sistema de comercio diario simple, que sólo comenzó a caer rápidamente en la segunda mitad de 2013. Pero me gustaría hacer una pregunta, ¿cuántos de los índices de comercio diario sencillo desde el comienzo de la cotización a la ganancia es positiva, creo que la mayoría de la gente es negativa. Pero si se adhiere a esta simple regla, al menos hasta el momento en que lo hace por sí mismo, usted todavía tiene un 100% de ganancia en cuatro años. Pero es un gran problema, es muy cerca de retroceder de aquí, de 320.000 dólares de ganancias de hoy en día, y si usted ha estado retrocediendo a 120.000 dólares de ganancias, es probable que no sea tan fuerte como si se retira a la mayor parte de las pérdidas.

(La curva de capital 2) Ahora hacemos un sistema de comercio de este día como una mejora, es demasiado simple no hay manera de adaptarse a esta situación de mercado cada vez más compleja, que es la razón por la que no se puede insistir, la idea de la ganancia a largo plazo es no perder mucho cuando se pierde, porque si lo hacemos con una estrategia de comercio tan simple, aunque al final es rentable, pero pocas personas pueden insistir, ¿por qué? es porque la retirada del medio es demasiado grande, no podemos esperar hasta el momento en que el amanecer, moriremos en la noche negra.

(La curva de capital 3) No es necesario decir que hay que obtener el cierre, muchas situaciones son de la mañana ganan 80 puntos, por la tarde se convierte en una pérdida de 20 puntos. Entonces es posible que no puede ganar 80 puntos, el resultado es la pérdida de 20 puntos.

(Gráfico de resultados de los datos financieros)

Entonces, esta es una comparación de estrategias, la primera es la más sencilla, la tasa de ganancias, el número de transacciones, ¿cuál es el retiro máximo de activos? 200.000. En el segundo caso, se añadieron dos optimizaciones de la línea media y el máximo retiro se convirtió en 160.000, pero aún así fue grande, la tasa de éxito aumentó un poco y el número de operadores disminuyó debido a la filtración parcial. En tercer lugar, el retroceso después de añadir el parón de rotación es muy pequeño, 60.000, al menos es lo que he sido capaz de mantener. Su suavidad de la curva comienza a mejorar, su ratio de ganancias-riesgo, gradualmente de menos de 1 a 3, y el valor máximo de retroceso también ha cambiado.

(La curva de las finanzas 4)

Hacemos un simple sistema de tendencia, y luego hacemos otro sistema de seguimiento de tendencias de operaciones con diferentes puntos de partida, tal vez el que está en la línea de 3 minutos, y ahora superponemos la línea de 15 minutos y la línea de horas, o nos da otra estrategia de tendencia de pensamiento, superponer diferentes estrategias de tendencia en la curva de capital 4, la curva se vuelve mejor. ¿Por qué? Porque las diferentes estrategias, aunque son tendencia, pero su punto de partida es diferente, algunas estrategias sólo tienen que entrar en la tendencia desde el comienzo, y su número de operaciones es más, algunas estrategias necesitan confirmar que entrará, y entonces las tres estrategias funcionan al mismo tiempo, y si es una pequeña oscilación, sólo se activa las estrategias de tendencia sensible, y las estrategias de comercio poco sensible cuando no se activa la tendencia, esta es una ola de tendencia, y no hay manera de retroceder, lo que significa que el número de puntos de tendencia se desplomó, y yo no puedo hacer nada para corregir el problema de pérdidas de Y añadimos una lógica completamente diferente, un sistema de oscilación y reversión, y la curva es muy buena para la curva de capital.5 ¿Cuál es la mayor diferencia? Es que en toda la fase horizontal de 2013, comenzó a subir, y por supuesto que la pendiente que subió antes no era tan alta como aquí, ¿verdad?

(La curva de capital 5)

Vamos a ver su rendimiento, que tiene una estrategia de reversión, una estrategia de oscilación, una estrategia de tendencia de diferentes ciclos, una curva de capital también hecha en índices de acciones, podemos ver que su tasa de ganancias puede llegar al 46%, su retiro máximo es de más de 138,000, pero presten atención, aunque es más de 60,000 que lo que acaba de hacer, pero hay que entender cuántas manos son? 1, 2, 3, 4, 5, 67, 7 estrategias, es decir, cuando la posición máxima alcanza a 7 manos. La estrategia máxima alcanza a 7 manos, la tasa de retiro es de 46%, 138,000, si la estrategia se hace con 1 millón, su retiro máximo es de no más del 14%.

(Gráfico de datos financieros)

La mayor pérdida en un día puede llegar a 120.000, 130.000, con un capital de 1 millón, la mayor pérdida en un día es de sólo 34.000 dólares. Esta es una proporción bastante razonable. El comercio es un sistema de negociación que funciona de manera más fluida que el mercado. Si usted no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de forma más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio de una manera más fluida, no puede hacer el comercio

Aquí hay un gráfico que, en pocas palabras, es un gráfico de movimiento general después de la salida a bolsa de los índices. Se puede ver si la volatilidad se está acercando constantemente, y es por eso que el sistema de comercio de tendencias simple puede ganar dinero cuando la volatilidad es alta, la tendencia es evidente, y la pérdida constante cuando la volatilidad se está acercando, ya que se detiene y se invierte, por lo que ahora la práctica simple ya no hay manera de adaptarse al mercado. La introducción de la programación en el país se ha desarrollado hasta que hoy en día, en realidad, cada vez hay más y más obstáculos, la programación no es omnipotente, y hasta ahora he definido la programación como un medio para implementar pedidos, un medio para aplicar estrategias, que realmente deciden si tus ganancias son buenas o malas, si tu retirada es grande o pequeña, o si tu pensamiento. La programación nunca será tan simple como lo que acabo de decir. De hecho, hay muchas otras cosas que hacer. Usamos algunos métodos, la simetría del tiempo, la tendencia y las características de la evolución de la oscilación para juzgar si la tasa de fluctuación actual va a evolucionar de una característica de fluctuación a otra característica de fluctuación. Pero una cosa es clara, una vez que se forma una oscilación, es coherente, una vez que se forma una característica de fluctuación, continuará durante varios días.

La fortaleza y la unidad de varias variedades, ¿no se han dado cuenta de una característica, cuando el mercado trajo todos los contratos de las principales variedades a una sola interfaz, a la vista hay rojo o verde, entonces el mercado de hoy es muy difícil de formar unilateral, es decir, la variedad de caída no puede caer a ninguna parte, la variedad de la caída no puede caer a ninguna parte, la variedad de la caída no puede caer a ninguna parte. Porque la fuerza de las diferentes variedades es debilitada, en este momento no se forma una unión, la emoción del mercado no se contagiará al extremo, por lo que en este momento no debe tener demasiadas expectativas de la tasa de parálisis de la ola. Si el cambio en la tasa de fluctuación es una evolución drástica, ajustamos la proporción de combinación de las diferentes estrategias, tal vez aumentando la proporción de las estrategias de inversiones y oscilaciones, reduciendo la proporción de algunas de las estrategias de tendencia, mientras estudiamos las tasas de fluctuación de las principales variedades, qué variedades no son adecuadas para esta etapa de hacer un comercio de seguimiento de tendencias, hacemos algunos ajustes en las variedades, la estrategia se ajusta bien después de un largo período de tiempo y descubrimos que ya no es adecuada para nada, el tiempo de fluctuación no es adecuado para esta clase de ondas, ahora es más difícil juzgar las tasas de fluctuación de las diferentes clases de ondas. En resumen, la programación, aunque tiene muchas ventajas sobre la transacción subjetiva de las personas, también tiene muchas desventajas, aunque es capaz de ejecutar sin emociones, es muy buena, pero es poco adaptable, es poco flexible, no puede seguir el cambio cuando el mercado cambia, los humanos lo pueden, por lo que debe ser una combinación de personas y máquinas. Ahora vamos a entender el comercio de alta frecuencia. El comerciante de alta frecuencia de nuestro equipo desde 2009 hasta ahora ha sido llevado por mi mano, así que estoy muy consciente de la situación de la operación de alta frecuencia en el país. El comercio de alta frecuencia es muy rentable, y en el año 2010 incluso pudimos hacer un récord de pérdidas de menos de 10 días al año. Más de 200 días de negociación al año no pueden exceder los 10 días, y la rentabilidad puede pasar de 100,000 dólares al año a 3 millones. Hay tres clases de altas frecuencias, una de las cuales es la alta frecuencia de las operaciones manuales que ahora nos enfocamos, y de la que hablaré hoy; la otra clase es la estadística de algunas operaciones con alto riesgo de riesgo; y hay 10 algoritmos predatorios en el extranjero, algoritmos de fluidez, es muy difícil para nosotros lograr este tipo de operaciones de alta frecuencia a través de máquinas, pero no se puede hacer en el país, ¿por qué? Porque la frecuencia de las hojas que reportamos es de 500 milisegundos una vez, mientras que en el extranjero se calcula en microsegundos, no estamos en una escala cuantitativa, por lo que ahora hacemos una ley de alta frecuencia o de fluctuación a corto plazo, la alta frecuencia de este tipo de órdenes manuales requiere una alta calidad de los operadores, la alta frecuencia de las operaciones puede ser rentable porque es muy corto el tiempo que mantiene la posición, es muy corto el tiempo que puede evitar la incertidumbre, cuanto más largo es el tiempo en que permanece indefinido, más pequeño es el cambio; y la segunda, la regla de la Si les muestro los registros de transacciones de nuestros traders y comparto nuestros registros de transacciones con ustedes, podrán entender qué es la alta frecuencia.

Todos los días tenemos que hacer un análisis de post-disposición. Cada día tenemos que hacer estadísticas de nuestro registro de transacciones, y podemos ver en el registro de transacciones, que el tiempo de tenencia de esta posición es de 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 8 segundos, ganancias y pérdidas de tres precios, dos precios, tres precios, a menudo 1.6. Cancela el máximo de 5 precios. Generalmente se corta dentro de los 3 precios Si consigues 50 puntos, eso es tu derecho. No recomiendo, por ejemplo, que el 7 rápido tenga ahora 5 precios, o que se establezca un límite de pérdidas automáticas, no recomiendo. Los problemas serían muchos. El comercio de alta frecuencia artificial tiene muchas exigencias si se quiere tener éxito, buenos hábitos de negociación, una gran disciplina, es la premisa de una ganancia estable. Formar un sistema de comercio completo y detallado y una base tecnológica demasiado dura, todos ven el detalle completo, esto debe ser un sistema de comercio detallado completo, ¿por qué detallar? Porque la ejecución detallada puede ejecutarse, si no hay una ejecución estándar, habrá problemas, lo más importante en el comercio de alta frecuencia es la ejecución, la reflexión aguda sobre una base hábil, solo con habilidad puedes hacer la reflexión natural, muchas veces las pérdidas que tenemos son las pérdidas subconscientes y no las pérdidas que tengo. ¿Cuáles son las transacciones de alta frecuencia para analizar? Lo más importante es que el descuento, la importancia del descuento es lo primero desde el principio hasta el final, incluso en el año 2009-2010 sólo miramos el descuento para hacerlo. En ese momento, no recuerdo ver el gráfico de la línea K, es más fácil que dibujar cuatro filas de números: precio de venta, precio de compra, cantidad de venta, cantidad de compra, ver estos 4 números puede hacer un día, no lo veo, solo los números, dibujar en la mente.

Para ver muchas cosas, ¿por qué la investigación es importante? Porque este mercado es en gran medida un arbitraje de tiempo, un diferencial de tiempo, una cosa se mueve y otra se mueve, cuando otros no se reflejan, podemos reflejarlo, podemos aprovechar el diferencial de tiempo, el análisis de puntos clave, la combinación de formas y puntos de tiempo, el análisis de precios cuantitativos, la superposición de indicadores técnicos, nuestro sistema de negociación debe tener un proceso de introducción y abstracción. En realidad, para los comerciantes principiantes, se requiere que se establezca una buena disciplina comercial y hábitos comerciales, una gran cantidad de práctica, y poco a poco se forme su propio sistema de negociación. Para los comerciantes intermedios, generalmente tratamos de establecer su confianza en el mercado, ya que ha pasado, conoce los peligros del mercado, a menudo mantiene una actitud de temor al mercado, pero no puede excederse, por lo que queremos ayudarlo a establecer su confianza. Pero para los comerciantes realmente maduros, solo necesitamos hacer gestión emocional. Yo peleé con un aprendiz y le dije que hoy tendrías que sobrevalorar, que tendrías que desnudarte todo, pero al final no se aguantó y se desnudó por la tarde, lo que indicaba que el hombre tenía un juego, no que se estaba escapando de sí mismo. No te atreves a enfrentarte a ti mismo ¿cómo te enfrentas al mercado? ¿verdad? Tienes que calmarte y castigarte a ti mismo. Muchos de nosotros los comerciantes tenemos a la mano a los seres humanos, ¿sabes? Es la disciplina de negociar, tu emoción se pierde, debes establecer medidas concretas para controlar, primero con medidas concretas para controlar tus emociones, y luego, poco a poco, con esta regla, cambias y formas la naturaleza. ¿Qué es lo que tengo de malo en mi hábito? No fumo, pero cuando hago negocios, me quedo con una taza de té grande al lado, y si hoy tomo una taza de té muy buena, y me deshago de pensar en lo que pasaría si no te mueras, o si no tomas fotos de la misma manera, no tienes la habilidad para hacer cosas Por lo general, vamos a hacer un montón de práctica en base a la persistencia, el objetivo de la práctica de alta frecuencia, el objetivo de baja es poner todo lo que tienes a cero, ¿por qué en el reclutamiento de los comerciantes como un papel blanco? Es porque él no sabe nada, todo lo que se ejecuta de acuerdo a mi disciplina, mis reglas, que es fácil de formar buenos hábitos de negociación, y los hábitos a su vez determinar la altura de su negociación. La primera etapa es seguramente la pérdida diaria, el disco simulado básicamente puede perder 20 000 a 30 000 por día, a la segunda etapa, yo podría perder, pero mi pérdida diaria no será más de 3000, que ya ha bajado de nivel. La tercera etapa es que debe perfeccionar y ajustar su sistema de negociación, hay que prestar atención a la declaración de la cara anterior, perfeccionar y ajustar a sí mismo, perfeccionar es la frecuencia con la que se abren las posiciones dentro de los diversos sistemas de negociación, y detener la gestión de la pérdida de dinero, la gestión de la emoción, todo lo que tienes que hacer es no querer cambiar demasiado, si quieres cambiar nada, es decir, si quieres cambiar demasiado, si quieres cambiar algo, tienes que ir a la izquierda y a la derecha, si quieres cambiar las palabras que dices, si quieres cambiar las palabras que dices, entonces piensa en lo que estás diciendo, así que ahora puedes hacer lo que pienses, y si no tienes dudas, puedes ejecutar las reglas de ese tipo de negociación muy rápido, pero después de que se haya ajustado a un disco de 100 grados En primer lugar, hay que seguir la marcha, no ir a la siguiente cabeza, ni para interceptar los cohetes en el aire, cuándo para recoger, esta es una frase que he visto en la técnica de comercio de línea corta de Larry Williams, no ir a la siguiente cabeza, cuándo para recogerlo, hasta que caiga en el suelo y disparar dos veces no se mueve y luego recogerlo, es decir, cuando el momento adecuado para hacerlo. El concepto de pérdida no es solo una pérdida, sino una pérdida por etapas, una pérdida de un día, una pérdida de un mes, una pérdida de una semana, es decir, una pérdida es una pérdida de una sola, no hay ningún margen de negociación, si te pierdes varias veces seguidas, debes saber quién es el receptor, también es una pérdida. Ya no es como antes, cuando se jugaba con la palanca, hay que filtrar el movimiento de la palanca, el movimiento de la onda es muy pequeño, lo haces, haces 10 peniques, puede ser de 8 peniques, pero lo siento, pierdes 2 peniques, en general, puede ser que pierda dinero, ¿por qué? Si eres lo suficientemente rápido, no te lastimarás en el mercado, ganar dinero es una cuestión que necesitas ajustar por ti mismo, pero con la condición de que sea rápido. La precisión del punto de corte, algunos dicen que hago un segmento, mi objetivo de ganancias es de 30 puntos, seguro que tengo que asumir el riesgo de 10 puntos, ¿verdad? El riesgo de al menos 10 puntos, no, nuestro comerciante de alta frecuencia hace tarde, él puede asumir el riesgo de 1 punto para obtener ganancias de 30 a 50 puntos, porque él hizo el punto de corte lo suficientemente refinado. La perspectiva y la transformación del comercio de alta frecuencia. La caída de las comisiones es una tendencia a largo plazo, porque las comisiones son demasiado caras en comparación con las de la realidad en el país y en el extranjero, un mayor volumen de transacciones trae más oportunidades de transacción, más variedad de opciones, y la alta frecuencia es más fácil de lograr el éxito, a menudo uso el comercio de alta frecuencia que el esfuerzo de creación de transacciones. Usted está a su ritmo, usted puede hacer el segmento de onda y hacer la tendencia y también hacer el conjunto de ganancias, y usted es más fuerte que los demás. En nuestro propio equipo, la alta frecuencia no se puede practicar no vamos a renunciar, siempre y cuando él sea disciplinado, me dejará a hacer el conjunto de flujo de flujo de ganancias, porque él es lo suficientemente disciplinado, la capacidad de autocontrol, él no lo hace a menudo, pero él es tan bueno como otros para hacer el comercio, pero él tiene una gran ventaja sobre los demás, por lo que no pierde al menos el dinero, ¿cuál es la diferencia entre el comercio de alta frecuencia y el Lo más importante es que desde el principio consideramos que el riesgo es lo primero, y solo la estabilidad es el beneficio exorbitante. Por lo tanto, desde el principio configuramos múltiples formas de negociación, múltiples estrategias, múltiples variedades, múltiples mercados periódicos, los beneficios se pueden superponer al riesgo y se pueden cubrir, desde el principio hasta el final, todos somos un equipo para hacer esto, y la estabilidad es el beneficio exorbitante.

Se reproduce a partir deLa economía de la búsqueda