Tiempo y ciclo

Hoy vamos a hablar de algunos de los problemas de tiempo y ciclo que implican las inversiones cuantitativas. En la explicación anterior, debemos recordar que hay dos tipos principales de datos en la cuantificación: uno es el dato de tick, y el otro es el dato de bars. Los datos de bares son más simples de entender, es decir, los datos más altos, más bajos, abiertos, cerrados, etc. que contiene el diagrama con forma de arco en la línea K. Los datos de bares están relacionados con el ciclo, como el bar que se ve en la línea K con 1d como ciclo.

• #### ¿Qué es un tic?

En el mercado interno, un tick es un tipo de instantáneo, que se refiere a un intervalo de tiempo muy corto (millisecondos) para tomar una instantánea de los datos del flujo de transacciones. Los datos de tick también contienen el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio más reciente, el volumen de transacciones y el volumen de transacciones. Es importante tener en cuenta que estos datos se calculan a partir del inicio del mercado como punto de inicio.

El tick real es el resultado de cada cambio en el orderbook que se registra en una instantánea cerca del precio de transacción, siempre que el estado de la lista de compra y venta óptima en el libro de comisiones de transacción cambie, se generará un dato de tick. El cambio de estado aquí se refiere a aumentar o disminuir el número de pedidos, cambiar el precio de los pedidos, la transacción de los pedidos, etc.

• #### Transformación del ciclo de Bars

Los datos de barras están relacionados con el ciclo, por lo que naturalmente surge el problema de cómo convertir los barras de ciclo corto en datos de barras de ciclo largo.

Para explicar el proceso de cambio de ciclo en el ejemplo de la línea de sol y la circunferencia, la relación entre los indicadores de datos en la circunferencia y los indicadores de la línea de sol es la siguiente:

El cierre de la semana = el cierre de la semana del último día de negociación

La línea de la semana está abierta] = la línea del último día de la semana está abierta

La línea de la circunferencia se eleva hasta el máximo (todos los días de la semana se elevan hasta el máximo)

La línea de la circunferencia es baja = min (todos los días de la semana son bajos)

El volumen de la circunferencia = sum (todos los días de la semana)

En el inventor de la cuantificación de la conversión de ciclo de Bars:

Convert_Record_CycleLa estrategia fue creada por jxc6698. Conversión de cualquier ciclo de línea K

• #### Codificación del ciclo de tiempo

En la discusión anterior, sabemos que cualquier dato de barras es intrínsecamente periódico, por lo que surge la pregunta: ¿cómo distinguir entre datos de barras del mismo tiempo pero de diferentes períodos? Necesitamos un método general para codificar los períodos de tiempo, para que los datos de la misma variedad de transacciones en diferentes períodos de tiempo tengan una singularidad. La codificación se puede realizar en forma de ID de configuración de ciclo de tiempo + ciclo, y la conversión de la codificación es más simple, y los interesados pueden practicar por sí mismos.

Utilizando la barra de tiempo, podemos configurar fácilmente algunas funciones de cronometraje, como la cantidad de períodos de tiempo para activar un tipo de operación. Por ejemplo, para determinar si se generan nuevos datos de línea K de períodos.