Hoy en día, para traducir la estrategia de un televisor, usando el indicador MACD, en comparación con FMZ y TV, la tendencia es la misma, pero las diferencias en los valores específicos son un poco grandes.
Los usuarios de TA.MACD, talin.MACD, y una base de datos de código abierto en la comunidad, pueden utilizar el código abierto para obtener información sobre los resultados de sus búsquedas. Los resultados de la comparación: los tres están perfectamente de acuerdo. Sin embargo, el MACD no coincide con el gráfico de TV en la página de revisión.
El MACD es en realidad un indicador del EMA que se puede calcular más adelante, y para simplificar el análisis del problema, he cambiado la comparación del MACD por la comparación del EMA. Pero después de la comparación, también se encontraron inconsistencias, y empecé a sospechar que el algoritmo EMA FMZ y TV no coincidían.
Revisó la introducción de TV sobre el algoritmo EMA, escribió un algoritmo de indicadores de EMA a mano (appendice final) Una vez más, el contraste se encuentra en línea con el uso directo de TA.EMA y no hay ninguna diferencia.
¿Es el problema de la fuente de los datos?
Para simplificar aún más el análisis, cambié los parámetros de EMA a 2, redujé el rango de repetición, arrastré el gráfico a la parte izquierda, y quería comparar los valores de EMA desde la primera línea K, para ver cuándo es que finalmente comienza la discrepancia.
Cuando saqué la primera, me sorprendió descubrir que la primera línea K en la TV y la primera línea K en la FMZ no eran al mismo tiempo. Así, desde la primera raíz, el valor de la EMA es diferente, y cada EMA posterior tiene un cierto peso sobre el valor de la EMA anterior. No es de extrañar que todos los datos que hay detrás no coincidan, el análisis es hasta aquí, la razón es extraña, pero lo encontramos.
Función whl_ema ((src, longitud) { el valor de las emisiones de CO2 el valor de la suma = 0; var alfa = 2 / (longitud + 1) para (var i en el src) si ((i< longitud-1) { arr[i] = nulo; la suma += src[i]; De lo contrario si arr[i] = (suma+src[i])/largura; No lo sé. Arr[i] = alfa * src[i] + (1 - alfa) * arr[i-1) ¿ Por qué? ¿ Por qué? devuelve arr; ¿ Por qué?
El viejoHoy he vuelto a usar este indicador en la estrategia, y después de comparar, descubrí que en la línea de televisión y en la televisión hay una gran diferencia, incluso una completa coincidencia, pero hay una gran diferencia en los niveles bajos, y el último intento, también tiene algunas cosechas.
El viejoA continuación, un amigo me dijo que no importa, en realidad es una cuestión de necesidad, si uno o un cliente tiene esta necesidad, para nosotros los desarrolladores, ya sea que funcione o no, usted tiene que entenderlo seriamente.
- Sí, muy bien.Mientras no sea de alta frecuencia, las estrategias de tendencia no tienen que contar con entradas tardías o entradas tempranas, si se tiene mucho cuidado con estos indicadores de la capacidad de error de las estrategias, los indicadores no importan mucho más.
- Sí, muy bien.Mientras no sea de alta frecuencia, las estrategias de tendencia no tienen que contar con entradas tardías o entradas tempranas, si se tiene mucho cuidado con estos indicadores de la capacidad de error de las estrategias, los indicadores no importan mucho más.
- Sí, muy bien.Mientras no sea de alta frecuencia, las estrategias de tendencia no tienen que contar con entradas tardías o entradas tempranas, si se tiene mucho cuidado con estos indicadores de la capacidad de error de las estrategias, los indicadores no importan mucho más.
Un sueño pequeño.¿Qué es exactamente lo que quiere decir "la primera K en TV y la primera K en FMZ no es la misma hora"? La longitud de las líneas K no es homogénea y no afecta el cálculo del indicador, siempre y cuando los datos de las líneas K sean los mismos.
Nube ligera¡Qué bueno!
Un sueño pequeño.Si los datos de la línea K son los mismos, solo un poco más y un poco menos, no debería haber una gran diferencia.
Nube ligeraHugo, ¿será que el indicador de SuperTrend de FMZ y el tiempo de la línea K de TV siempre es tarde también por eso? Este problema siempre afecta el retraso de la oportunidad de hacer una solicitud o de cambiar de dirección.
Nube ligera¿Por qué el indicador de SuperTrend de FMZ y el horario K de TV siempre es tarde? Este problema siempre afecta el retraso de la oportunidad de hacer una solicitud o de cambiar de dirección.
Un sueño pequeño.El número de BAR de los datos de la línea K es diferente, lo que afecta el valor del cálculo iterativo. Los datos de BAR correspondientes son los mismos.
El viejoCada uno tiene un peso, por ejemplo, la línea horaria, en la TV es la primera raíz es 12:00, mientras que la primera raíz en FMZ es 13:00, con una diferencia de una raíz, cuando se calcula así, suponiendo que el parámetro EMA es 2, se calcula así la EMA de la tercera raíz K (en FMZ es la segunda raíz), en FMZ EMA = (C2 + C3) / 2, mientras que en TV EMA = ((C1 + C2) / 2 * 1 / 3 + C3 * 2 / 3, completamente diferente.