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Preguntas sobre backtesting (usando lenguaje Python)
Created 2021-12-26 23:26:44 Updated 2021-12-27 00:46:58
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- Cuando revisé nuestra página web, elegí el 1 de febrero de 2021 al 1 de abril de 2021, pero cuando revisé, solo hubo transacciones el 1 de abril y no hubo transacciones en ningún otro momento, ¿por qué?
- Cuando estaba usando el motor de retroalimentación local, me di cuenta de que el contenido de la barra de configuración de retroalimentación de la barra de almacenamiento de páginas web se copiaba a la barra local, los resultados de la ejecución de retroalimentación local y los resultados de la ejecución de páginas web no coincidían, por lo que sospechaba que la retroalimentación local no había leído el contenido de la barra de configuración de retroalimentación de la barra de almacenamiento. ¿Por qué?
- He descubierto que la barra de configuración de la barra de retroalimentación de la barra de almacenamiento de páginas web parece guardar solo los parámetros relacionados con la obtención de los datos de la línea k. ¿No se guardan los parámetros no relacionados con la obtención de los datos de la línea k?
- Cuando se usa el motor de retroalimentación local, las funciones relacionadas con Log no se equivocan, pero tampoco se imprimen en la salida, así que sólo puedo imprimir en la salida, donde surge el problema.
- ¿Cuál es el significado de que los resultados de la revisión muestren la tarifa y el neto cuando se usa el motor de retroalimentación local? ¿Entiendo que son honorarios y fondos totales de la cuenta?
Pero si el neto es el total de los fondos de la cuenta, entonces el USDT anterior no es también el total de los fondos de la cuenta?
Gracias por tu respuesta.
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All comments (2)
谢谢,不过还是有疑问,1,我的策略确实是需要两个不同时间周期的k线去计算买卖的,那么上面第一点出现的问题在实盘会出现吗?那个问题在回测如何避免并解决呢?
2,我还是没理解为什么保存的参数x会显示未定义,因为上面案例里面参数x已经修改了getRecord的默认参数,程序也保存了呀。现在我更担心的是其他设置会不会没有被保存读取,比如k线周期period,我策略里面的参数尚且可以自己在代码里初始化,但是比如k线周期这些我目前只能通过咱们的“保存回测设置”的方法进行,主要最终想解决的一个问题是,我线上线下回测结果不一致
4 years ago
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