Cómo juzgar el fracaso de un modelo de trading programado

Las estrategias de negociación programada se han convertido en la herramienta principal de la mayoría de los comerciantes, pero en las operaciones programadas, a veces siempre hay situaciones de pérdidas de retorno, ¿es esta situación causada por la falla de la estrategia o es el resultado de la influencia de la situación? En los mercados financieros, ¿cuáles son los aspectos de los inversores que influyen en los cambios en los precios de los activos? La respuesta es: la emoción de los inversores y sus expectativas sobre el futuro.

• a. Antes de hablar de cómo juzgar la ineficacia de los modelos, veamos algunas preguntas:

  • 1. La universalidad del pensamiento modelo

  Cuando los comerciantes juzgan la verdad existente en el mercado, generalmente toman ciertas leyes específicas de la historia como la verdad del mercado actual, pero el tiempo pasa, las características del mercado cambian, las leyes del mercado cambian, y el modelo de estrategia natural también se desvanece. En pocas palabras: al principio, usted se viste la ropa que diseñó usted mismo, es única. Pero después de que usted se viste, todos lo imitan, y pierde su característica única. Este es el problema de la capacidad de la estrategia conocida, cuanto más personas la utilizan, su eficacia disminuye.

  • 2. La cuestión de la eficacia del mercado

  Luchar contra el mercado de capitales, es básicamente imposible de ganar, de hecho, es que la mayoría de los modelos de negociación son de tiempo limitado, no es eficaz a largo plazo, la negociación programada en el país de la tendencia de desarrollo es rápido, lo que significa que habrá más y más modelos de estrategia se desarrolla, por lo que la falla de los modelos es sólo cuestión de tiempo. El mercado está en constante cambio, nuestro modelo de negociación debe seguir el mercado para ajustar para adaptarse a la evolución de la situación, no importa lo bien que su modelo de estrategia de rendimiento, debe seguir el cambio de mercado y el cambio.

  • 3. Estrategias para la negociación antiprogramada

  En el país, la cantidad de fondos para el comercio programado está creciendo, y creo que pronto el comercio programado se convertirá en la corriente principal del mercado. Entonces habrá la aparición de estrategias de comercio anti-programado especializadas en el uso de estrategias de operación contrarias a la mayoría de los comerciantes programados, para beneficiarse de la posición parcial de los comerciantes programados. Desde la práctica actual de comercio programado nacional, el uso de estrategias anti-programadas es aún más tradicional, con una fuerte tendencia a la homosexualidad, pero con el desarrollo del mercado, las estrategias de comercio anti-programado en el futuro serán un gran obstáculo para los modelos de estrategia, reduciendo considerablemente el tiempo de validez de los modelos de estrategia.

• b. A continuación, comparte con nosotros en detalle, ¿cómo se puede juzgar que la estrategia no ha funcionado?

  • 1. Observe si el modelo sigue ejecutando la estrategia de negociación de manera efectiva y si la lógica de negociación que se refleja es la misma que la original diseñada anteriormente. Si ocurre lo siguiente, debemos estar más atentos: la sensibilidad a la situación de mercado disminuye, el retraso en el tiempo de apertura de posiciones es frecuente, la tasa de ganancias o pérdidas se produce una gran variación en la relación de ganancias y pérdidas, etc. Por supuesto, desde el punto de vista de los resultados de la negociación, este es el método de detección pasiva de la ineficacia.
  • 1. Observar si las características de funcionamiento del mercado han cambiado, y si cambian, demuestra que el modelo puede fallar. Por ejemplo, los modelos que dependen en gran medida de instrucciones de negociación específicas pierden su eficacia debido a la adaptación de las reglas de negociación, o cuando la efectividad de las operaciones de arbitraje en el mercado mejora considerablemente, la gran reducción de la rentabilidad es de un tipo.

  Así que en el mercado real, lo que tenemos que hacer es determinar cuándo falla el modelo, porque el mercado está cambiando constantemente, así que es muy difícil saber si el modelo falla, y es más fácil entenderlo por nuestra experiencia.

  En general, el modelo después de un tiempo de funcionamiento, es fácil que surjan problemas de desaceleración, concretamente refleja los siguientes puntos: el tiempo de apertura de la posición está más atrasado y la capacidad de rentabilidad del modelo ha disminuido considerablemente, en este momento hay que adaptar nuestra estrategia de modelo de acuerdo con los cambios en el mercado. O dicho de otro modo, el mercado está en constante cambio, nuestro modelo también debe adaptarse a los cambios en el mercado, no hay un modelo de estrategia que se pueda aplicar todo el tiempo, esta idea también no es realista.

  La negociación programada es solo una herramienta para ayudarnos a negociar, y hay muchas formas de esta herramienta, elige la herramienta que se adapte a tu personalidad de negociación para obtener ganancias estables.

La mayoría de los comerciantes programados no tienen acceso a la información.