En el mercado de criptomonedas, los datos siempre son una base importante para las decisiones comerciales. Cómo ver la luz en datos complejos y descubrir información valiosa para optimizar las estrategias comerciales siempre ha sido un tema candente en el mercado. Con este fin, OKX ha planeado especialmente la columna “Insight Data” y ha cooperado con las principales plataformas de datos como AICoin y Coinglass e instituciones relacionadas para comenzar desde las necesidades comunes de los usuarios, con la esperanza de explorar una metodología de datos más sistemática para la referencia y el aprendizaje del mercado.

En este número de “Insight Data”, el equipo de estrategia de OKX y la agencia Inventor Quantitative (FMZ) exploraron en profundidad el concepto de trading cuantitativo y mantuvieron un debate detallado sobre cómo la gente común puede comenzar a operar con este tipo de trading. Espero que ayude.

Equipo de estrategia de OKX：El equipo de estrategia de OKX está compuesto por un grupo de profesionales experimentados dedicados a promover la innovación en el campo de las estrategias de activos digitales globales. El equipo reúne a expertos en múltiples campos, como análisis de mercado, gestión de riesgos e ingeniería financiera. Con su profundo conocimiento profesional y su rica experiencia empresarial, brindan un sólido apoyo para el desarrollo estratégico de OKX.

Equipo cuantitativo de FMZ：Inventor Quant es una empresa que se centra en brindar soluciones profesionales para los usuarios del comercio cuantitativo de criptomonedas. Inventor Quant no solo ofrece a los usuarios una gama completa de funciones de trading cuantitativo, como redacción de estrategias y backtesting, motores de trading cuantitativo, servicios de trading algorítmico y herramientas de análisis de datos, sino que también cuenta con una comunidad de desarrolladores activa donde los usuarios pueden comunicarse y compartir experiencias.

1. ¿Qué es el trading cuantitativo?

Equipo de estrategia de OKX:El trading cuantitativo es esencialmente una forma de ejecutar automáticamente estrategias comerciales a través de programas que utilizan modelos matemáticos y métodos estadísticos. A diferencia del trading manual, que se basa en la toma de decisiones personales, el trading cuantitativo se basa en datos históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analizar el mercado, encontrar oportunidades comerciales y operar automáticamente. El robot de estrategia de OKX proporciona herramientas comerciales automatizadas potentes y flexibles, admite múltiples estrategias (como cuadrícula, estrategia Martingala, etc.) y también puede realizar pruebas retrospectivas de estrategia y operaciones simuladas para ayudar a los usuarios a encontrar las herramientas más adecuadas en diferentes entornos de mercado.

Equipo cuantitativo de FMZ:El trading cuantitativo también se denomina trading programado y, en esencia, no tiene nada de misterioso. Cuando los usuarios operan en el sitio web o software de la bolsa, ya sea obteniendo información del mercado, consultando cuentas, colocando órdenes, etc., se conectan al servidor de la bolsa a través de la API correspondiente para que el servidor pueda devolver los datos requeridos por el usuario. La API puede entenderse libremente como el acceso a un enlace de red específico para obtener información de retorno, como abrir https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP en un navegador. Obtendrás:

{“code”:“0”,“data”:[{“fundingRate”:“0.0001510608984383”,“fundingTime”:“1717401600000”,“instId”:“BTC-USDT-SWAP”,“instType”:“SWAP”,“maxFun

“fundingRate”: “0,0001510608984383” es la tasa de financiación actual del contrato perpetuo BTC-USDT. Modifique instId=BTC-USDT-SWAP en el enlace a otras monedas para obtener la información de la tasa de financiación correspondiente. De manera similar, solo necesitamos acceder al enlace API correspondiente y completar los parámetros adecuados para completar básicamente las operaciones que realizamos en el sitio web o APP. Si todos estos procesos están controlados por un programa para lograr nuestros objetivos preestablecidos (comerciales u otros), esto también es comercio cuantitativo.

En resumen, toda la adquisición de información y la toma de decisiones comerciales se realizaban originalmente en nuestro cerebro. Ahora, todo o parte de este proceso puede ser entregado a un programa para que lo ejecute.

2. ¿Para qué tipo de usuarios es adecuado?

Equipo de estrategia de OKX：Tomando como ejemplo a OKX, nuestras herramientas de trading cuantitativo son adecuadas para usuarios con diferentes antecedentes y preferencias. Ya sean principiantes o usuarios avanzados, pueden comenzar rápidamente con las estrategias. • Para usuarios novatos (operadores con poca o ninguna experiencia en operaciones cuantitativas), actualmente ofrecemos:

1. Interfaz fácil de usar y estrategias predefinidas. Puede elegir las estrategias predefinidas de la plataforma, como la estrategia de cuadrícula, la estrategia de inversión fija, etc. Estas estrategias generalmente no requieren configuraciones complejas ni un conocimiento profundo del mercado. Los usuarios solo necesitan seleccionar y Configurar una pequeña cantidad de parámetros. Comience sin necesidad de programación ni conocimientos técnicos profundos.
2. Simule operaciones y pruebas retrospectivas para comprender el rendimiento potencial de las estrategias bajo diferentes configuraciones de parámetros y reducir los riesgos en operaciones reales. Estas características ayudan a los usuarios a adquirir experiencia antes de invertir dinero.
3. Para los usuarios avanzados (comerciantes con cierta experiencia en comercio cuantitativo o capacidades técnicas), los robots de estrategia de Ouyi también tienen estrategias altamente personalizadas, como estrategias de cuadrícula y Martingala que brindan una gran cantidad de parámetros avanzados, o pueden ejecutar Trading View La estrategia de señal de PineScript es adecuada para los usuarios con capacidades de programación y análisis de datos.

Equipo cuantitativo de FMZ：A menudo entramos en contacto con los siguientes cuatro tipos de usuarios:

• Comerciante profesional. Como trader profesional, el trading es la base de la vida y uno debe dominar todas las herramientas avanzadas para ayudarse a sí mismo. Por lo tanto, el trading cuantitativo es casi una necesidad para ellos. Los traders profesionales suelen tener estrategias maduras y rentables. Al programar sus estrategias, pueden aplicarse a más bolsas y productos comerciales, lo que multiplica la eficiencia de las operaciones.
• Entusiasta de la programación. Para los traders individuales con experiencia en programación, las herramientas de trading cuantitativo brindan una excelente oportunidad para combinar las habilidades de programación con el mercado de divisas digitales. Pueden personalizar estrategias comerciales, desarrollar herramientas comerciales según sus necesidades y optimizar los resultados de la estrategia a través de backtesting. Ahorra mucho tiempo de aprendizaje en la etapa inicial.
• Comerciantes que necesitan una estrategia efectiva. Es posible que algunos traders aún no tengan una estrategia comercial estable, y las herramientas comerciales cuantitativas también pueden ayudarlos. Estas herramientas suelen incluir bibliotecas de estrategias y mercados de estrategias, donde los operadores pueden probar otras estrategias de código abierto y encontrar estrategias que se adapten a ellos a través del análisis de datos y métodos de optimización de backtesting.
• Un comerciante normal y corriente con capacidad de aprender. Incluso los traders comunes y corrientes sin conocimientos de programación pueden beneficiarse de las capacidades de automatización que ofrecen las herramientas de trading cuantitativo. Al utilizar plataformas comerciales cuantitativas listas para usar, como FMZ Quant, pueden configurar fácilmente estrategias comerciales y utilizar la función de backtesting para evaluar la efectividad de las estrategias, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los errores humanos en las operaciones reales.

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en comparación con el trading manual?

Equipo de estrategia de OKX:La ventaja del trading cuantitativo es que es más sistemático y objetivo. Ejecuta transacciones a través de algoritmos y reglas preestablecidas, evitando la interferencia de las emociones en la toma de decisiones. La eficiencia comercial también es muy alta. Puede procesar grandes cantidades de datos y realizar transacciones de alta frecuencia, capturando oportunidades de mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios también pueden probar y optimizar estrategias a través de datos históricos para mejorar la confiabilidad y capacidad de prueba de las estrategias.

Pero el comercio cuantitativo no es perfecto. En primer lugar, tiene un cierto grado de complejidad, y algunas estrategias avanzadas requieren conocimientos estadísticos y financieros profesionales, y el umbral es relativamente alto. En segundo lugar, el trading cuantitativo puede depender demasiado de datos históricos para optimizar los parámetros de la estrategia, mientras que el rendimiento real del mercado puede no ser el esperado. Dado que los precios del mercado se mueven según la hipótesis del paseo aleatorio, el desempeño pasado puede no indicar necesariamente un potencial de ganancias futuras, lo que se conoce como sobreajuste de la estrategia. Por último, el rendimiento de las estrategias comerciales cuantitativas puede fluctuar en diferentes condiciones del mercado y requerir ajustes y optimización constantes para adaptarse a los cambios del mercado.

Equipo cuantitativo de FMZ:De hecho, el trading manual y el trading cuantitativo no son contradictorios. Un buen trader cuantitativo suele ser también un trader manual cualificado. Estos dos métodos comerciales pueden complementarse entre sí y pueden aportar mayores ventajas cuando se utilizan en combinación. Los buenos traders cuantitativos necesitan tener un profundo conocimiento del mercado. El mercado es complejo y cambiante. Aunque el trading cuantitativo se basa en datos y algoritmos, la base de estos datos y algoritmos sigue siendo un profundo conocimiento del mercado. Solo comprendiendo los mecanismos operativos del mercado, los factores influyentes y la relación entre los distintos activos, los operadores cuantitativos pueden diseñar estrategias comerciales efectivas. Por lo tanto, los traders de volumen deben tener un conocimiento sólido del mercado, que generalmente se acumula a través del trading manual.

Según nuestra experiencia, hay tres ventajas:

1. Automatice la ejecución de políticas y evite la intervención manual. A veces, la estrategia en sí misma es rentable, pero la intervención humana constante genera pérdidas. El trading algorítmico puede ejecutar automáticamente estrategias de trading preestablecidas sin intervención humana. Esto significa que los traders pueden establecer condiciones de compra y venta, y el programa operará automáticamente cuando se cumplan las condiciones, evitando así fluctuaciones emocionales y errores humanos. El programa funciona las 24 horas del día, eliminando la necesidad de observar el mercado durante largos períodos de tiempo.
2. Puede satisfacer las necesidades de transacciones que dependen de baja latencia, alta frecuencia y cálculos complejos. El trading manual está limitado por la reacción humana y la velocidad de cálculo, que dista mucho de ser comparable a la ejecución de un programa. Estos requisitos solo se pueden cumplir mediante el trading cuantitativo.
3. El trading cuantitativo puede utilizar datos históricos para realizar pruebas retrospectivas y optimizar las estrategias comerciales. Evaluar la eficacia de una estrategia simulando su desempeño en mercados pasados. Este método puede ayudar a los operadores a optimizar sus estrategias antes de operar realmente y aumentar la probabilidad de rentabilidad. Muchos traders manuales operan basándose en sus sensaciones y gastan mucho tiempo y dinero en pruebas y errores en operaciones reales. De hecho, la mayoría de las estrategias cuantitativas surgen del análisis de datos.

Por supuesto, el trading cuantitativo no es perfecto y tiene algunas desventajas:

1. Altos requisitos técnicos: En comparación con el trading manual, el trading cuantitativo requiere habilidades adicionales de programación y análisis de datos y tiene un umbral más alto. Sin duda, a los principiantes en el ámbito cuantitativo les llevará mucho tiempo aprender y no hay garantía de que la inversión vaya a rendir frutos.
2. Mayor costo: El costo de establecer y mantener un sistema de comercio cuantitativo es alto, especialmente para el comercio de alta frecuencia, que requiere una gran cantidad de recursos de hardware y datos. Estos costos fijos son gastos obligatorios independientemente de si la estrategia genera ganancias o pérdidas.
3. Riesgo de mercado: Si bien el trading cuantitativo puede reducir los errores humanos, aún existen riesgos de mercado y una falla en la estrategia puede generar pérdidas graves. Sin embargo, las estrategias cuantitativas se escriben con antelación y se prueban retrospectivamente con datos históricos, que tienen ciertas limitaciones y no pueden seguir el ritmo de los cambios fuera del mercado. Los traders manuales pueden realizar rápidamente juicios exhaustivos sobre diversa información del mercado y son más sensibles a los cambios en las condiciones del mercado.

4. ¿Cómo pueden empezar los usuarios novatos?

Equipo de estrategia de OKX:En general, el trading cuantitativo es un desafío para los principiantes, pero no es imposible comenzar. A continuación se ofrecen algunas sugerencias para ayudar a los usuarios novatos a dominar mejor el trading cuantitativo:

1. Aprenda los conceptos básicos: primero, comprender los principios básicos de la estrategia y el impacto de las diferentes configuraciones de parámetros en el rendimiento de la estrategia es el primer paso hacia el éxito.
2. Elija un robot con una estrategia adecuada: Elija un robot con una estrategia adecuada basándose en su criterio sobre las condiciones del mercado. Por ejemplo, en un mercado volátil, una estrategia de red puede ser una buena opción.
3. Comience con estrategias simples: comience con las estrategias comerciales más básicas, apréndalas e impleméntelas paso a paso y luego introduzca gradualmente estrategias más complejas.
4. Centrarse en la gestión de riesgos: aprender a establecer e implementar estrategias eficaces de gestión de riesgos y de stop loss.

Equipo cuantitativo de FMZ:Cuando se trata de comercio algorítmico, muchas personas piensan que el umbral es alto y la tecnología es complicada. De hecho, ahora es muy fácil aprender trading algorítmico. El intercambio integra estrategias comunes y equipos cuantitativos como FMZ Quant brindarán servicios integrales. Junto con grandes modelos de lenguaje como ChatGPT para ayudar en la programación, existen caminos muy realistas y factibles para que los usuarios novatos comiencen e incluso dominen el comercio programático. . El único obstáculo es la capacidad de actuar. Si usted es un trader principiante con muchas ideas comerciales, aprender trading algorítmico le brindará un impulso adicional. Estos son los pasos que creemos que son adecuados para los comerciantes de criptomonedas que no tienen experiencia en programación:

1. Familiarizado con estrategias cuantitativas básicas: Comprender cómo utilizar el módulo de negociación estratégica del intercambio OKX le ayudará a tener una comprensión preliminar de la negociación estratégica. Para la mayoría de los traders, estas características son suficientes. Si tienes más ideas para implementar, puedes seguir estudiando en profundidad.
2. Aprende un lenguaje de programación: Se recomienda aprender Javascript (JS) y Python, y solo es necesario dominar el uso básico. Al escribir estrategias, mejorarás rápidamente si aprendes y practicas al mismo tiempo. El lenguaje de programación JS es relativamente simple y hay muchas estrategias de código abierto, desde simples a complejas, disponibles como referencia en la plataforma FMZ. Python es el lenguaje más utilizado para el procesamiento de datos y resulta muy conveniente realizar análisis estadísticos en combinación con Jupyter Notebook. Durante este período, también puedes aprender algo de análisis de datos. Hay muchos libros y tutoriales relacionados con Python. Recomiendo “Usar Python para el análisis de datos”). Dependiendo de la base de tus estudios, te llevará aproximadamente entre 1 y 2 semanas estudiar 4 horas al día.
3. Lea libros básicos sobre comercio cuantitativo: Hay muchos libros relacionados, puedes buscarlos tú mismo. Podrás leer a una velocidad relativamente rápida y comprender los tipos de estrategias, control de riesgos, evaluación de estrategias, etc. El trading cuantitativo implica finanzas, matemáticas y programación, y tiene un contenido muy rico. Las estrategias que realmente se puedan aplicar al mercado no se encontrarán directamente en los libros. Leer libros, informes de investigación y artículos relevantes es un proceso largo.
4. Estudie la documentación de la API de intercambio y los ejemplos relacionados, y realice algunas estrategias de implementación en tiempo real: Se recomienda comenzar a utilizar la plataforma cuantitativa FMZ. La amplia documentación y los ejemplos reducen en gran medida el umbral para realizar operaciones reales. Este paso requiere dominar el marco de políticas básicas y resolver problemas comunes, como manejo de errores, control de frecuencia de acceso, tolerancia a fallas de políticas, control de riesgos, etc. Escriba algunos módulos simples, como empuje de precios, orden iceberg, etc., para ejercitar la capacidad de escribir estrategias en tiempo real. Realizar pruebas retrospectivas de algunas estrategias básicas, como la cuadrícula, estrategias de equilibrio, etc. Únase a grupos relevantes, aprenda a hacer preguntas correctamente y busque publicaciones relevantes.
5. Verifique las estrategias mediante pruebas retrospectivas y operaciones simuladas, mejore continuamente y, finalmente, comience a operar de verdad: Los traders expertos ya tienen sus propias ideas estratégicas, y pueden verificar y mejorar sus estrategias a través de pruebas retrospectivas y operaciones simuladas, y finalmente comenzar a operar realmente. La alegría de completar una estrategia completa y ver cómo se colocan las órdenes automáticamente es indescriptible. Si aún no tienes tu propia estrategia, primero puedes realizar algunas pruebas retrospectivas de arbitraje de estrategias de código abierto, estrategias de cuadrícula para múltiples pares comerciales, etc., para ejercitar tus capacidades de programación en tiempo real.
6. Sigue leyendo, pensando, comunicándote, analizando, haciendo backtesting y practicando: A medida que la dificultad aumenta gradualmente y el aprendizaje se vuelve más profundo, tus habilidades continuarán mejorando.

5. ¿A qué hay que prestar atención al utilizar el trading cuantitativo?

Equipo de estrategia de OKX： De hecho, creemos que los usuarios deben prestar atención a los tres puntos siguientes al utilizar el comercio cuantitativo:

1. El trading cuantitativo seguramente será rentable: Mucha gente cree que el trading cuantitativo se basa en algoritmos complejos y análisis de datos, por lo que definitivamente generará ganancias estables. Sin embargo, el comercio cuantitativo no garantiza ganancias. Aunque las estrategias cuantitativas optimizan las decisiones comerciales a través de datos y algoritmos, factores como la incertidumbre del mercado, los errores en los supuestos del modelo y el sobreajuste de la estrategia pueden generar pérdidas. El trading cuantitativo aún enfrenta riesgos de mercado y el riesgo de que la estrategia fracase. La clave es elegir estrategias comerciales apropiadas para diferentes condiciones del mercado y establecer los parámetros de las estrategias correspondientes de manera razonable.
2. El trading cuantitativo sólo es adecuado para grandes instituciones y usuarios con un elevado patrimonio neto: Los inversores individuales también pueden participar en el comercio cuantitativo utilizando plataformas de comercio cuantitativo y herramientas de código abierto disponibles en el mercado. Por ejemplo, las herramientas de estrategia de cuadrícula, estrategia Martin y estrategia de señal proporcionadas por OKX son todas de uso gratuito. Si bien el HFT requiere un alto nivel de capital y habilidades técnicas, los tipos de estrategias descritas anteriormente no necesariamente requieren grandes cantidades de capital.
3. Los resultados del backtest representan el rendimiento futuro: El backtesting es sólo un medio para evaluar una estrategia, pero no es garantía de su rendimiento futuro. Los cambios en el entorno del mercado, las desviaciones de los supuestos del modelo y el sobreajuste de la estrategia (sobreoptimización basada en datos históricos) pueden dar como resultado que los resultados comerciales reales sean inferiores a los esperados. Los resultados de las pruebas retrospectivas deben evaluarse para determinar su confiabilidad a la luz de las condiciones reales del mercado y una gestión sólida de los riesgos.

Equipo cuantitativo de FMZ:De hecho, la mayoría de las personas no tienen un conocimiento suficientemente profundo del trading cuantitativo, lo que puede conducir fácilmente a algunos malentendidos. Hemos resumido estos malentendidos comunes y los hemos compartido con los lectores:

1. ¿Es realmente rentable el trading cuantitativo? Muchos traders recurren al trading cuantitativo después de perder dinero en el trading manual, con la esperanza de obtener una ganancia rápida y lo consideran un salvavidas. Sin embargo, la rentabilidad depende más de la lógica de la estrategia comercial que de la herramienta en sí. Incluso si se desarrolla una estrategia de trading automático ideal, pueden surgir diversos problemas inesperados en el trading real, lo que da como resultado una estrategia insatisfactoria. Por lo tanto, el trading programático no es garantía de rentabilidad, sino que requiere una optimización continua y un ajuste de las estrategias.
2. ¿El trading cuantitativo no cometerá errores? Aunque el comercio cuantitativo reduce el error humano, también puede introducir otros errores. Por ejemplo, la fuga de una clave API puede dar lugar a operaciones maliciosas en los fondos de la cuenta. Además, errores en la estrategia o excepciones no gestionadas pueden dar lugar a operaciones erróneas o incluso a consecuencias catastróficas. Para evitar estos problemas, los comerciantes deben tomar medidas de seguridad estrictas y realizar pruebas y verificaciones suficientes antes de implementar programas comerciales para garantizar la solidez y confiabilidad de los programas.