
En el campo del análisis técnico, identificar los cuatro patrones principales de la estructura de precios: máximos más altos (HH), mínimos más altos (HL), máximos más bajos (LH) y mínimos más bajos (LL), es fundamental para evaluar la dirección de la tendencia del mercado y los posibles puntos de reversión. Estos patrones revelan intuitivamente el equilibrio dinámico de la oferta y la demanda del mercado, así como el sentimiento dominante (alcista o bajista), lo que proporciona una base objetiva para las decisiones de trading.

Tendencia alcistaLos máximos y mínimos más altos son indicadores clave de una tendencia alcista. Los máximos más altos se producen cuando un pico de precio supera al pico anterior, lo que indica que los compradores están impulsando los precios al alza, lo que refleja la fortaleza del mercado. Los mínimos más altos se producen cuando una caída de precios se detiene en un nivel superior al de la caída anterior, lo que indica que el mercado mantiene su impulso alcista. En conjunto, estos patrones indican una fuerte tendencia alcista, identificada en el gráfico por una serie de picos y valles ascendentes.
Tendencia bajistaLos máximos y mínimos decrecientes indican una tendencia bajista. Los máximos decrecientes se forman cuando un pico de precio no alcanza el nivel del pico anterior, lo que indica una disminución de la presión de compra. Los mínimos decrecientes se forman cuando los precios caen por debajo del mínimo anterior, lo que refleja una mayor presión de venta y una debilidad del mercado. Estos patrones son esenciales para identificar tendencias bajistas, que se identifican en un gráfico de precios mediante una serie de picos y valles descendentes.
El mercado de criptomonedas se caracteriza por una alta volatilidad, operaciones 24⁄7 y tendencias significativas impulsadas por el sentimiento. En este entorno, es aún más importante identificar con precisión los patrones de tendencia. Al cuantificar la continuidad de “máximos más altos, mínimos más altos” o “máximos más bajos, mínimos más bajos”, las tendencias del mercado se pueden identificar con mayor precisión, proporcionando una base objetiva para las decisiones de trading.
La plataforma cuantitativa FMZ Inventor proporciona un entorno ideal para el desarrollo de dichos indicadores:
Ventaja de datos:
Entorno de desarrollo:
Prueba de conveniencia:
Basándose en estas ventajas, se eligió la plataforma FMZ para explorar los indicadores de tendencia de continuidad de precios altos y bajos.
Antes de diseñar un indicador, debemos considerar las diferencias entre el mercado de criptomonedas y el mercado de valores:
En base a estas características el esquema de diseño es el siguiente:
Tras una profunda reflexión, adoptamos un método de análisis basado en los datos completos de ayer para evitar errores de apreciación causados por datos incompletos del día. La estructura principal de los datos es la siguiente:
# 每个币种的数据都单独存储
data = defaultdict(lambda: {
"daily_records": [], # 存储每日的昨天数据
"trend_buffer": [], # 当前趋势缓冲区
"patterns": [], # 完整的趋势模式
"current_trend": None, # 当前趋势状态
"last_processed_time": 0
})
Funciones clave para determinar tendencias:
def is_trend_continuing(self, buffer, trend_type):
"""检查趋势是否持续"""
if len(buffer) < 2:
return False
curr = buffer[-1]
prev = buffer[-2]
if trend_type == "BULL":
# 牛市:High和Low都上升
return curr["High"] > prev["High"] and curr["Low"] > prev["Low"]
elif trend_type == "BEAR":
# 熊市:High和Low都下降
return curr["High"] < prev["High"] and curr["Low"] < prev["Low"]
return False
Gestión del estado de tendencias:
def analyze_trend_state(self, symbol):
"""分析趋势状态"""
storage = data[symbol]
buffer = storage["trend_buffer"]
current_trend = storage["current_trend"]
if current_trend is None:
# 尝试检测新趋势
new_trend = self.detect_new_trend(buffer)
if new_trend:
storage["current_trend"] = {
"type": new_trend,
"start_time": buffer[-2]["Time"],
"start_price": buffer[-2]["Close"],
"consecutive_days": 1
}
else:
# 检查现有趋势是否继续
if self.is_trend_continuing(buffer, current_trend["type"]):
current_trend["consecutive_days"] += 1
else:
# 趋势中断,记录完整模式
if current_trend["consecutive_days"] >= MIN_CONSECUTIVE:
# 保存趋势记录
self.save_pattern(symbol, current_trend, buffer)
La idea clave del diseño es requerir puntos altos y puntos bajos.al mismo tiempoCumplir con los cambios continuos y alcanzar un periodo mínimo de confirmación de 3 días puede reducir considerablemente los errores de juicio. Las estadísticas de la tasa de retorno se refieren al aumento o disminución desde el precio de apertura al inicio de la tendencia hasta el precio de cierre al final de la misma.
Con base en el backtest de datos históricos de la plataforma FMZ desde 2020 hasta junio de 2025, el siguiente es el desempeño real de las tres monedas principales en los últimos 10 ciclos de tendencia completos:
| tipo | fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración | Producir |
|---|---|---|---|---|
| Mercado bajista | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 3 | -5.38% |
| Mercado alcista | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 3 | 6.73% |
| Mercado alcista | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 3 | 26.94% |
| Mercado alcista | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 3 | -0.17% |
| Mercado bajista | 2025-03-25 | 2025-03-30 | 5 | -13.13% |
| Mercado alcista | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 3 | 5.04% |
| Mercado bajista | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 4 | -10.86% |
| Mercado alcista | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 5 | 11.2% |
| Mercado bajista | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 3 | -15.5% |
| Mercado bajista | 2024-12-07 | 2024-12-10 | 3 | -9.96% |
Características de rendimiento de ETH:
| tipo | fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración | Producir |
|---|---|---|---|---|
| Mercado alcista | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 5 | 7.78% |
| Mercado bajista | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 3 | -0.78% |
| Mercado bajista | 2025-05-27 | 2025-05-31 | 4 | -4.37% |
| Mercado bajista | 2025-05-22 | 2025-05-25 | 3 | -2.63% |
| Mercado alcista | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 3 | 8.4% |
| Mercado bajista | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 3 | -2.37% |
| Mercado alcista | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 3 | 10.07% |
| Mercado alcista | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 4 | 10.25% |
| Mercado bajista | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 3 | -5.53% |
| Mercado bajista | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 3 | -5.81% |
Características de rendimiento de BTC:
| tipo | fecha de inicio | Fecha de finalización | Duración | Producir |
|---|---|---|---|---|
| Mercado alcista | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 5 | 5.46% |
| Mercado bajista | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 3 | -2.73% |
| Mercado alcista | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 3 | 4.63% |
| Mercado alcista | 2025-05-05 | 2025-05-10 | 5 | 11.95% |
| Mercado alcista | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 3 | 2.44% |
| Mercado alcista | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 3 | 7.63% |
| Mercado alcista | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 3 | 8.18% |
| Mercado bajista | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 3 | -7.49% |
| Mercado alcista | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 3 | 9.66% |
| Mercado bajista | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 3 | -12.2% |
Características de rendimiento del BNB:
Al analizar los datos de los últimos diez ciclos de tendencia de estas tres monedas, se descubrieron algunos fenómenos interesantes.
Sobre la duración de la tendencia
La mayoría de las tendencias terminan en un plazo de entre 3 y 5 días, lo que coincide con la percepción general sobre el mercado de criptomonedas: cambia muy rápidamente. El plazo mínimo de confirmación establecido inicialmente en 3 días sigue siendo bastante razonable, ya que permite filtrar fluctuaciones aleatorias durante el día y evitar perder oportunidades por esperar demasiado. BTC es el más estable en este sentido, y la duración de la tendencia es relativamente regular.
Las diferencias en el “carácter” de las distintas monedas
Estas tres monedas tienen sus propias características. El rendimiento reciente de ETH es, sin duda, más llamativo, y es posible que haya estado demasiado tiempo estancado, por lo que la volatilidad de rebote es muy alta. Del 6 al 9 de mayo, puede subir un 26,94 % en 3 días, lo cual es sorprendente, pero también hay un mercado alcista del -0,17 % que deja a la gente perpleja. BTC es, sin duda, más estable. Aunque ha habido más mercados bajistas recientemente, la volatilidad sigue siendo aceptable. BNB ha dado muchas sorpresas, con un mercado alcista que representa el 70 %, y la relación riesgo-rendimiento parece ser la mejor.
Algunas observaciones sobre el juicio de tendencias
A juzgar por los resultados, este sencillo indicador capturó algunos momentos clave. Por ejemplo, el aumento del 26,94% de ETH, los múltiples ciclos alcistas de BTC y BNB, y varios recordatorios oportunos de mercados bajistas. Por supuesto, también hay algunos puntos confusos, como el “mercado alcista” del -0,17%, lo que demuestra que el algoritmo aún tiene margen de mejora.
Para ser honesto, esta herramienta te ayuda principalmenteDescubra cómo está el mercado ahora:
Es necesario dejar claro que esta herramientaDefinitivamente no es para predecir el futuro.:
En la práctica también se encontraron algunas limitaciones:
Un poco lento para responder:Debido a que la confirmación demora 3 días, es básicamente imposible detectar la tendencia en los primeros días.
A veces “veo a la persona equivocada”:Al igual que el “mercado alcista” del -0,17% de ETH, muestra que en algunos casos especiales, el juicio del algoritmo puede ser erróneo.
El mercado lateral es un dolor de cabeza:Cuando el mercado fluctúa dentro de un rango, la señal puede cambiar con frecuencia, lo cual es molesto.
Sólo mirar el precio es un poco monótono.:No tener en cuenta factores igualmente importantes como el volumen de operaciones y las noticias
Basándome en las observaciones durante este período, creo que hay varias direcciones a intentar:
Ajustar parámetros para diferentes monedas: Para una moneda volátil como ETH, podrían requerirse condiciones de confirmación más estrictas, mientras que una moneda relativamente estable como BNB podría acortar el tiempo de confirmación. También puede establecer un umbral de rendimiento mínimo para filtrar señales con rendimientos demasiado bajos.
Añadir algún juicio auxiliar: Por ejemplo, combinar cambios en el volumen comercial para verificar si la tendencia es confiable, o tener en cuenta el rango de fluctuación de precios para evitar ser engañado por cambios menores.
Optimización del algoritmo en sí: Mejorar la lógica de juicio de interrupción de tendencias para reducir los errores de juicio; agregar una calificación de fortaleza a la tendencia para distinguir entre tendencias fuertes y débiles; establecer un mecanismo de manejo especial para algunas situaciones anormales.
Esta sencilla herramienta de monitoreo de mercado realmente automatiza algunos conceptos tradicionales de análisis técnico. Gracias a la comodidad de la plataforma FMZ, hemos creado una herramienta que monitorea el estado del mercado de criptomonedas en tiempo real.
Su principal valor radica en proporcionar un registro relativamente objetivo de las condiciones del mercado, lo que puede ayudarnos a:
A medida que se acumulen más datos, esta herramienta será cada vez más valiosa. Claro que es solo una de muchas herramientas de análisis y no se puede esperar que resuelva todos los problemas, pero como punto de partida, creo que sigue siendo muy interesante.
'''backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2025-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
'''
import json
from datetime import datetime
from collections import defaultdict
# 配置参数
SYMBOLS = ["ETH_USDT", "BTC_USDT", "BNB_USDT"]
MIN_CONSECUTIVE = 3 # 最少连续天数
MAX_HISTORY = 1000 # 最大历史记录数
# 全局数据存储
data = defaultdict(lambda: {
"daily_records": [], # 存储每日的昨天数据
"trend_buffer": [], # 当前趋势缓冲区
"patterns": [], # 完整的趋势模式
"current_trend": None, # 当前趋势状态
"last_processed_time": 0
})
class TrendAnalyzer:
def get_yesterday_data(self, records):
"""获取昨天的完整数据(records[-2])"""
if len(records) < 2:
return None
return records[-2] # 昨天的完整K线数据
def is_trend_continuing(self, buffer, trend_type):
"""检查趋势是否持续"""
if len(buffer) < 2:
return False
curr = buffer[-1]
prev = buffer[-2]
if trend_type == "BULL":
# 牛市:High和Low都上升
return curr["High"] > prev["High"] and curr["Low"] > prev["Low"]
elif trend_type == "BEAR":
# 熊市:High和Low都下降
return curr["High"] < prev["High"] and curr["Low"] < prev["Low"]
return False
def detect_new_trend(self, buffer):
"""从缓冲区检测新趋势"""
if len(buffer) < 2:
return None
curr = buffer[-1]
prev = buffer[-2]
# 检查是否开始牛市趋势
if curr["High"] > prev["High"] and curr["Low"] > prev["Low"]:
return "BULL"
# 检查是否开始熊市趋势
elif curr["High"] < prev["High"] and curr["Low"] < prev["Low"]:
return "BEAR"
return None
def process_daily_data(self, symbol, records):
"""处理每日数据"""
if not records or len(records) < 2:
return
storage = data[symbol]
yesterday_data = self.get_yesterday_data(records)
if not yesterday_data or yesterday_data["Time"] <= storage["last_processed_time"]:
return # 没有新的昨天数据
# 更新处理时间
storage["last_processed_time"] = yesterday_data["Time"]
# 添加到每日记录
storage["daily_records"].append(yesterday_data)
if len(storage["daily_records"]) > MAX_HISTORY:
storage["daily_records"] = storage["daily_records"][-MAX_HISTORY:]
# 添加到趋势缓冲区
storage["trend_buffer"].append(yesterday_data)
# 分析趋势
self.analyze_trend_state(symbol)
def analyze_trend_state(self, symbol):
"""分析趋势状态"""
storage = data[symbol]
buffer = storage["trend_buffer"]
current_trend = storage["current_trend"]
if len(buffer) < 2:
return
if current_trend is None:
# 尝试检测新趋势
new_trend = self.detect_new_trend(buffer)
if new_trend:
storage["current_trend"] = {
"type": new_trend,
"start_time": buffer[-2]["Time"], # 趋势从前一天开始
"start_price": buffer[-2]["Close"],
"start_open": buffer[-2]["Open"],
"consecutive_days": 1
}
Log(f"{symbol} 检测到{new_trend}趋势开始")
else:
# 没有趋势,只保留最近的数据
storage["trend_buffer"] = buffer[-1:]
else:
# 检查现有趋势是否继续
if self.is_trend_continuing(buffer, current_trend["type"]):
# 趋势继续
current_trend["consecutive_days"] += 1
# 检查是否达到最小天数要求
if current_trend["consecutive_days"] == MIN_CONSECUTIVE:
trend_name = "牛市" if current_trend["type"] == "BULL" else "熊市"
Log(f"{symbol} {trend_name}趋势确认! 连续{MIN_CONSECUTIVE}天")
else:
# 趋势中断
if current_trend["consecutive_days"] >= MIN_CONSECUTIVE:
# 记录完整的趋势
end_data = buffer[-2] # 趋势在前一天结束
duration = current_trend["consecutive_days"]
start_price = current_trend["start_open"]
end_price = end_data["Close"]
return_pct = round((end_price - start_price) / start_price * 100, 2)
storage["patterns"].append({
"trend": current_trend["type"],
"start_time": current_trend["start_time"],
"end_time": end_data["Time"],
"duration": duration,
"return": return_pct
})
trend_name = "牛市" if current_trend["type"] == "BULL" else "熊市"
Log(f"{symbol} {trend_name}趋势结束,持续{duration}天,收益{return_pct}%")
# 重置趋势状态,重新开始检测
storage["current_trend"] = None
storage["trend_buffer"] = buffer[-2:] # 保留最近两天数据重新开始
# 立即检测新趋势
self.analyze_trend_state(symbol)
def generate_tables():
"""生成所有统计表格"""
tables = []
# 概览表
overview_rows = []
for symbol in SYMBOLS:
storage = data[symbol]
if not storage["daily_records"]:
continue
patterns = storage["patterns"]
current_trend = storage["current_trend"]
# 计算统计数据
bull_patterns = [p for p in patterns if p["trend"] == "BULL"]
bear_patterns = [p for p in patterns if p["trend"] == "BEAR"]
stats = {
"bull_avg_return": round(sum(p["return"] for p in bull_patterns) / len(bull_patterns), 2) if bull_patterns else 0,
"bear_avg_return": round(sum(p["return"] for p in bear_patterns) / len(bear_patterns), 2) if bear_patterns else 0,
"bull_avg_days": round(sum(p["duration"] for p in bull_patterns) / len(bull_patterns), 1) if bull_patterns else 0,
"bear_avg_days": round(sum(p["duration"] for p in bear_patterns) / len(bear_patterns), 1) if bear_patterns else 0
}
# 当前状态
current_status = "震荡"
current_return = 0
current_days = 0
consecutive = 0
if current_trend and storage["daily_records"]:
latest_price = storage["daily_records"][-1]["Close"]
start_price = current_trend["start_open"]
current_return = round((latest_price - start_price) / start_price * 100, 2)
current_days = current_trend["consecutive_days"]
current_status = "牛市" if current_trend["type"] == "BULL" else "熊市"
consecutive = current_trend["consecutive_days"]
overview_rows.append([
symbol.replace("_USDT", ""),
current_status,
str(current_days),
f"{current_return}%",
str(consecutive),
str(len(bull_patterns)),
str(len(bear_patterns)),
f"{stats['bull_avg_return']}%",
f"{stats['bear_avg_return']}%",
f"{stats['bull_avg_days']}天",
f"{stats['bear_avg_days']}天"
])
tables.append({
"type": "table",
"title": "每日高低价趋势监控(基于昨日完整数据)",
"cols": ["币种", "状态", "持续", "收益", "强度", "牛市次数", "熊市次数", "牛市均收益", "熊市均收益", "牛市均天数", "熊市均天数"],
"rows": overview_rows
})
# 趋势缓冲区分析表
buffer_rows = []
for symbol in SYMBOLS:
storage = data[symbol]
buffer = storage["trend_buffer"]
current_trend = storage["current_trend"]
if not buffer:
continue
latest_price = buffer[-1]["Close"]
buffer_size = len(buffer)
# 显示最近几天的High/Low变化
if len(buffer) >= 2:
recent_highs = [f"{r['High']:.0f}" for r in buffer[-min(5, len(buffer)):]]
recent_lows = [f"{r['Low']:.0f}" for r in buffer[-min(5, len(buffer)):]]
high_trend = " → ".join(recent_highs)
low_trend = " → ".join(recent_lows)
else:
high_trend = f"{buffer[-1]['High']:.0f}"
low_trend = f"{buffer[-1]['Low']:.0f}"
trend_status = "无趋势"
if current_trend:
trend_status = f"{'牛市' if current_trend['type'] == 'BULL' else '熊市'}{current_trend['consecutive_days']}天"
buffer_rows.append([
symbol.replace("_USDT", ""),
f"{latest_price:.2f}",
trend_status,
str(buffer_size),
high_trend,
low_trend
])
tables.append({
"type": "table",
"title": "趋势缓冲区状态",
"cols": ["币种", "价格", "当前趋势", "缓冲区", "High变化", "Low变化"],
"rows": buffer_rows
})
# 历史记录表
for symbol in SYMBOLS:
patterns = [p for p in data[symbol]["patterns"] if p["duration"] >= MIN_CONSECUTIVE]
coin_name = symbol.replace("_USDT", "")
if not patterns:
tables.append({
"type": "table",
"title": f"{coin_name} 历史趋势",
"cols": ["类型", "开始", "结束", "天数", "收益"],
"rows": [["无数据", "-", "-", "-", "-"]]
})
continue
rows = []
for p in sorted(patterns, key=lambda x: x["end_time"], reverse=True)[:10]: # 只显示最近10条
rows.append([
"牛市" if p["trend"] == "BULL" else "熊市",
datetime.fromtimestamp(p["start_time"] / 1000).strftime('%Y-%m-%d'),
datetime.fromtimestamp(p["end_time"] / 1000).strftime('%Y-%m-%d'),
str(p["duration"]),
f"{p['return']}%"
])
tables.append({
"type": "table",
"title": f"{coin_name} 历史趋势",
"cols": ["类型", "开始", "结束", "天数", "收益"],
"rows": rows
})
return tables
def main():
analyzer = TrendAnalyzer()
Log("趋势分析系统启动 - 基于昨日完整数据的逐日分析")
Log("牛市定义: High和Low连续上升≥3天")
Log("熊市定义: High和Low连续下降≥3天")
while True:
try:
# 处理每个币种的数据
for symbol in SYMBOLS:
records = exchange.GetRecords(symbol)
analyzer.process_daily_data(symbol, records)
# 生成并显示表格
tables = generate_tables()
LogStatus('`' + json.dumps(tables) + '`')
except Exception as e:
Log(f"错误: {str(e)}")
Sleep(1000 * 60 * 60) # 24小时
def onexit():
total = sum(len(data[s]["patterns"]) for s in SYMBOLS)
Log(f"系统停止, 共识别 {total} 个趋势模式")