Principios y redacción de modelos de detención de daños

¿Por qué parar el daño?

Las leyes de pesca

Supongamos que un tiburón te muerde la pierna, y si tratas de quitarla con la mano, el tiburón te muerde la pierna y la mano al mismo tiempo. Cuanto más te esfuerces, más te muerden. Así que si el tiburón te muerde la pierna, tu única oportunidad es sacrificar una pierna.

En los mercados de capitales, ya sean monedas digitales o futuros de commodities, la ley de la pesca es la siguiente: cuando encuentres que tu transacción se desvía de la dirección del mercado, debes detener tu pérdida de inmediato, sin ninguna demora, sin ninguna suerte.

La retención de capital siempre es lo primero.

El maestro de la inversión Creía que lo más importante siempre era mantener el capital, que era la piedra angular de su estrategia de inversión.

Los inversionistas fallidos El único objetivo de la inversión es ganar mucho dinero. Como resultado, a menudo no puede ni ahorrar el dinero.

Los maestros de la inversión saben que es mucho más fácil evitar perder dinero que ganarlo. Si pierdes el 50% de tu capital invertido, tendrás que duplicar tus fondos para volver al punto de partida.

La forma de detener el daño espacial

La clave: establecer el precio de stop loss por debajo de una posición de referencia para lograr un método de prevención de lo que no ocurre.

Por ejemplo:

Hacer más paradas de pérdida como referencia para la línea de soporte y establecer paradas por debajo de la línea de soporte; Hacer un parón de pérdida en el aire con la línea de resistencia como referencia y establecer el parón por encima de la línea de resistencia.

Este método de stop loss pertenece al método del modelo de precios, que es equivalente a un límite máximo de los puntos de venta que se ha establecido para el stop loss. La idea es protegernos y evitar el desastre de la destrucción causada por la perturbación emocional. Si se espera negativamente que el precio baje hasta la línea máxima de stop loss, se actúa con retraso, es más pasivo, el máximo previsto. Los límites de stop loss sólo pueden ser un buen freno cuando el mercado cambia de dirección.

La ley de pérdidas limitadas

Estrategia de Stop Loss: la posición de Stop Loss está preestablecida antes de abrir la posición.

Ejemplo de estrategia: hacer un stop loss en un punto de precio fijo, también puede hacer un stop loss en el 3% o 5% por debajo del precio de compra, y salir inmediatamente una vez que el precio cae efectivamente a esa posición de stop loss.

Con el plato flotante para detener el daño

Estrategia de Stop Loss: Es el método para realizar un stop loss después de retroceder N puntos desde el máximo de los beneficios y pérdidas.

Ejemplo de estrategia: si se realiza una orden múltiple de PTA en 8946 puntos, se establece un stop loss en 8936 cuando el precio retrocede 10 puntos, y el stop loss se reubica automáticamente en 8940 cuando el precio de PTA sube a 8950.

La Ley de Prevención de DañosSi el precio sube primero después de la compra y luego cae después de alcanzar un punto relativamente alto, se puede establecer un objetivo de stop loss para la magnitud de la caída que comienza en el punto relativamente alto, y este valor específico también depende de la situación individual. También se puede agregar un factor de tiempo de caída (es decir, número de días), por ejemplo, establecer un descenso de retiro del 5% en 3 días o realizar un retiro de pérdida.

Introducción a los métodos modernos para detener el daño

El tiempo de suspensión

Aplicación: el modo de negociación ultra corto durante el día

La clave: después de la construcción de la posición, en un cierto tiempo el mercado no se presenta con fluctuaciones favorables, para detener la pérdida de salida, volver a buscar el momento de entrar.

Principio de negociación: aprovechar los movimientos bruscos de los precios en el momento en que se producen factores tales como el efecto de los mercados externos, los puntos de apoyo y los puntos de presión en el mercado, así como los falsos avances, las noticias repentinas, etc.

El tiempo de detención de la pérdida de esta práctica tiene una cierta prospectividad y pertenece a la clasificación de otros métodos de detención de pérdida. El tiempo de detención también se refiere a la cuestión de la hora de apertura de la posición. Por ejemplo: se debe esforzarse por abrir una posición en el momento de iniciar el punto crítico (variación de calidad), esperando que suceda una caída frenética, pero esto es solo esperar, si no sucede, entonces abandone la posición plana, no espere hasta que el soporte de la caída o la resistencia suba para detener los daños.

El tiempo se detiene típicamente:

Disco transversal paralizado

• Estrategia de Stop Loss: se establece como objetivo el tiempo en que el precio se desplaza dentro de un cierto margen después de la compra.

• Distancia estratégica: Si el aumento no alcanza el 5% en los 5 días posteriores a la compra, se realiza el stop loss.

• El stop loss horizontal generalmente requiere que el stop time se use junto con el método de pérdida máxima para controlar el riesgo de manera integral.

Las leyes de prevención de daños

Critical: El método de stop loss técnico es un método de stop loss más complejo, que combina la configuración de stop loss con el análisis técnico, eliminando las fluctuaciones aleatorias del mercado y estableciendo una orden de stop loss en los niveles técnicos clave, evitando así una mayor expansión de los daños.

Aplicaciones: El método de stop loss técnico requiere que los inversores tengan una capacidad de análisis técnico y una mayor capacidad de autocontrol. El método de stop loss técnico es más exigente para los inversores que el anterior y es difícil encontrar un modelo fijo. En general, el uso del método de stop loss técnico no es más que ganar dinero con pequeñas pérdidas.

Por ejemplo: después de comprar por debajo de la línea ascendente, espera el final de la tendencia ascendente para volver a estabilizar y colocar el punto de stop cerca de una línea de media móvil relativamente confiable, para que pueda bajar y subir, obteniendo una diferencia.

El tipo típico de interrupción tecnológica es:

La línea de corte de tendencia se detiene:

Incluye la línea de corte en la que el precio efectivamente rompe la línea de tendencia; la línea de ángulo 1 × 1 o 2 × 1 en la que el precio efectivamente rompe la línea de tendencia. El precio de los productos de la industria de la construcción es el más alto de la industria de la construcción.

La forma de deterioro:

El precio de las acciones incluye los puntos de línea de la cabeza con forma de cabeza que rompe con el tope del hombro, el tope M, el tope del arco, etc. El salto en el aire para romper la brecha, etc.

Se detiene la línea K:

El uso de armas de fuego en el campo de batalla incluye la aparición de dos cañones y dos cañones, o la aparición de una cabeza de corte de tres cables. El cuchillo, la estrella del crepúsculo, la cabeza y los pies, la estrella de tiro, las tortugas voladoras, las tres tortugas La combinación de líneas K típicas que se ven en la parte superior, como los árboles colgados, etc.

Indicadores para detener pérdidas:

Las instrucciones de venta emitidas en función de los indicadores técnicos, como señales de stop loss, incluyen principalmente: Las líneas columnaras de color también forman un tenedor; el SAR se vuelve hacia abajo, se rompe, se vuelve verde, etc. El más práctico es el indicador de desvío paralelo SAR, también conocido como sistema operativo de desvío de punto de interrupción. Como el dios guardián de los precios de las acciones, una vez que las subidas no se mantienen al mismo ritmo, o los precios de las acciones se invierten en caídas, el SAR se vuelve más rápido. Si el precio de las acciones cae por encima del SAR, es una señal de equilibrio.

Las leyes de prevención de pérdidas

En la selección de referencia para el stop loss, podemos elegir entre una variedad de referencias diferentes. Además de los indicadores técnicos, la forma de la línea K, el tiempo y el espacio de precios, muchas variables estadísticas también son referencias importantes para establecer el stop loss.

Los números típicos de pérdida son:

La ley de pérdida de fondos:

Este es el método más sencillo para detener las pérdidas, donde se controla el riesgo en una proporción fija de dinero cada vez que se opera, y cuando se gana continuamente, esta proporción representa una cantidad mayor, por lo que se puede invertir más dinero para obtener más ganancias y, por el contrario, puede reducir las pérdidas cuando se pierde continuamente.

Cómo escribir el modelo de deterioro

Para escribir algunas funciones de detención de pérdidas que se utilizan comúnmente:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Precio límite para el paro de pérdidas

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Seguimiento de los daños

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Un ejemplo de un modelo de deterioro

Ejemplo 1 Sistema de doble línea recta

Punto de vista: Comprar o vender cuando la línea media de 100 días cruza la línea media de 350 días

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Pensamiento

• Si no se ha alcanzado el nivel de equilibrio y la tendencia se ha invertido, ¿se puede detener la pérdida de inmediato para reducir la pérdida?

• Si ganamos, ¿podemos maximizar las ganancias para que la posición de liquidación aumente con la subida del mercado?

Transformación: precio límite de pérdidas + seguimiento de pérdidas

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

El código completo es:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Ejemplo 2 Modelo de regresión de fluctuación abierta

Punto de vista: romper el primer K de la línea de la entidad del día del ciclo de minutos, hacer más, el precio posterior cae por debajo del precio mínimo de la primera K de la línea de ese día o el mercado ha pasado 10 minutos, salida de liquidación; caer el primer K de la línea de la entidad del día del ciclo de minutos, hacer un hueco, el precio posterior sube por encima del precio máximo de la primera K de la línea de ese día o el mercado ha pasado 10 minutos, salida de liquidación.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Los modelos de detención de tiempo de inmersión:

Ejemplo 3 El precio rompe el modelo del canal

Pensamiento: Después de haber creado un canal de precios calculado con ATR. Después de haber creado un precio alto y el precio más alto actual para romper el precio de cierre de la línea K anterior, más un número determinado de entradas, el precio rompe el canal y sale. Después de haber creado un precio bajo y el precio mínimo actual para romper el precio de cierre de la línea K anterior, menos un número determinado de entradas en blanco de ATR, el precio rompe el canal y sale.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

El precio rompe con el modelo de canal:

Ejemplo 4 Modelo de detención de la forma

Solución: Definir la diferencia entre el precio actual y el MA como DRD, N días de la suma de la suma de la suma de la suma de la suma del valor absoluto de la DRD. Establecer 5 como el umbral de entrada al mercado, si el RDV es superior a 5, entonces la entrada es mayor, la línea K aparece hacia abajo salto de la brecha, salida de la posición plana. Establecer -5 como el umbral de entrada al mercado, si el RDV <-5, entonces la entrada es vacía, la línea K aparece hacia arriba salto de la brecha, salida de la posición plana.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

El modelo de deterioro de forma:

Ejemplo de modelo de suspensión de línea 5K

Punto de vista: cuando los dos grupos de líneas uniformes están en una fila de múltiples cabezas y el precio actual es más alto que el precio de entrada más alto de la línea K superior, una línea retráctil cae a través de cuatro líneas uniformes con múltiples paradas. Cuando ambos grupos de líneas uniformes están en una fila de cabezas vacías y el precio actual es inferior al precio de entrada más bajo de la línea K superior, una línea solar pasa por cuatro líneas uniformes con pérdidas.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Modelo de deterioro de la línea K:

Ejemplo 6 Modelo de detención de pérdidas basado en indicadores BOLL y SAR

Pensamiento: el precio más alto es mayor que el precio de entrada de Brin en el tren, el parallaje se vuelve a la posición de 0 en el valor de la posición, con más pérdidas. El precio más bajo es menor que el precio de entrada de Brin en el tren, el parallaje se vuelve a la posición de 0 en el valor de la posición.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Lo anterior es el marco de código de los diferentes modelos de stop loss, los lectores pueden optar según sus necesidades, el camino de la negociación está en la flexibilidad de la aplicación de diversas estrategias y métodos, la importancia de stop loss en una estrategia de negociación cuantitativa es evidente, los lectores en el uso de los modelos anteriores, y no puede mover el duro, debe comprobar una serie de veces su indicador de comercio y la aplicabilidad del modelo, y luego en la realización de múltiples revisiones del disco de simulación, determinar el modelo es correcto, y luego se aplica a la realidad.

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