¿Por qué detener la pérdida?

Ley del caimán

Supongamos que un cocodrilo te muerde el pie. Si usas la mano para intentar liberarlo, el cocodrilo te morderá el pie y la mano al mismo tiempo. Cuanto más luchas, más te muerden. Entonces, si un cocodrilo te muerde el pie, tu única posibilidad es sacrificar el pie.

En el mercado de capitales, ya sea de monedas digitales o de futuros de materias primas, la regla del cocodrilo es: cuando descubres que tu transacción se desvía de la dirección del mercado, debes detener la pérdida inmediatamente, sin demora y sin ningún golpe de suerte.

Preservar el capital es siempre la primera prioridad

Maestro de inversiones Considera que lo más importante es siempre preservar el capital, que es la piedra angular de su estrategia de inversión.

Inversores fallidos El único objetivo de la inversión es “ganar mucho dinero”. Como resultado, a menudo ni siquiera podía conservar su capital.

Los expertos en inversiones lo saben: es mucho más fácil evitar perder dinero que ganarlo. Si pierde el 50% de su capital invertido, tendrá que duplicar su dinero para volver a su punto de partida original.

Método de stop loss espacial

Clave: Establecer el precio de stop loss por encima o por debajo de una determinada posición de referencia para evitar problemas antes de que ocurran.

Por ejemplo:

Stop loss largo: toma la línea de soporte como referencia y establece el stop loss por debajo de la línea de soporte; Stop loss corto: en función de la línea de resistencia, establezca el stop loss por encima de la línea de resistencia.

Este método de stop loss pertenece al método de patrón de precios, que equivale a establecer el “límite máximo” del stop loss. El propósito es protegerse y evitar la calamidad causada por el trastorno emocional. Cuando establecemos una posición, Si espera pasivamente a que el precio caiga hasta la línea de stop loss máximo antes de tomar acción, será más pasivo. El límite de stop loss sólo puede desempeñar un buen papel de bloqueo cuando el mercado cambia repentinamente.

Método de límite de stop loss

Estrategia de stop loss: La posición de stop loss se establece previamente antes de abrir una posición.

Ejemplo de estrategia: establezca un stop loss en un punto de precio fijo, o establezca un stop loss a un 3 % o 5 % por debajo del precio de compra. Una vez que el precio caiga efectivamente por debajo de la posición de stop loss, salga del mercado inmediatamente. La “ruptura efectiva” mencionada aquí generalmente se refiere al precio de cierre.

Método de stop loss flotante

Estrategia de stop loss: utilizar la ganancia o pérdida en el momento de establecer el stop loss como estándar, y detener la pérdida después de retroceder N niveles de precio desde la ganancia o pérdida máxima.

Ejemplo de estrategia: si compra PTA a 8946, establezca el stop loss cuando el precio retroceda 10 puntos (8936). Cuando el precio de PTA suba a 8950, el precio del stop loss se reposicionará automáticamente en 8940.

Método de stop loss de retroceso Si el precio sube después de la compra, alcanza un punto relativamente alto y luego cae, entonces el rango de caída desde el punto relativamente alto puede establecerse como objetivo de stop loss. El valor específico de este rango también depende de las circunstancias personales. Además, también puedes agregar el factor del tiempo de caída (es decir, número de días), por ejemplo, establecer un stop loss cuando el precio caiga un 5% en 3 días. En realidad, el stop loss de retroceso se utiliza con más frecuencia en situaciones de stop-profit.

Introducción a los métodos modernos de stop loss

Método de parada del tiempo

Aplicación: Modo de negociación intradía a corto plazo

Clave: Después de construir una posición, si no hay una fluctuación favorable en el mercado dentro de un cierto período de tiempo, detenga la pérdida y salga del mercado, y busque una nueva oportunidad para ingresar al mercado.

Principio de negociación: cuando el precio se mueve bruscamente en un instante debido a ciertos factores como la influencia del mercado externo, la ruptura y la ruptura falsa de los niveles de soporte y resistencia intradía, las noticias de última hora, etc., puede obtener ganancias entrando y saliendo rápidamente con o en contra. La tendencia.

La práctica de stop loss en el tiempo es prospectiva y pertenece a la categoría de otros métodos de stop loss. El stop loss en el tiempo también involucra la cuestión del momento de apertura de una posición. Por ejemplo, deberías intentar abrir una posición en el momento del punto crítico (punto de cambio cualitativo), esperando que haya una persecución loca de precios al alza y a la baja más adelante, pero esto es solo una expectativa. Si no sucede Luego, cierre la posición y abandone el mercado. No espere hasta que la caída alcance el soporte o cruce el límite superior. Haga stop loss solo después de alcanzar la resistencia.

Paradas de tiempo típicas:

Parada lateral

• Estrategia de stop loss: Establezca como objetivo de stop loss el tiempo en que el precio se mantendrá lateralmente dentro de un rango determinado después de la compra.

• Estrategia de distancia: Establecer un stop loss si el aumento no llega al 5% dentro de los 5 días posteriores a la compra.

• Generalmente, el stop loss lateral requiere el uso del stop loss de tiempo y el método de pérdida máxima al mismo tiempo para controlar completamente los riesgos.

Método técnico de stop loss

Clave: El método de stop loss técnico es un método de stop loss más complejo. Combina la configuración de stop loss con el análisis técnico. Después de eliminar las fluctuaciones aleatorias del mercado, se establecen órdenes de stop loss en posiciones técnicas clave para evitar una mayor expansión de las pérdidas.

Aplicación: El método técnico de stop-loss requiere que los inversores tengan fuertes capacidades de análisis técnico y autocontrol. El método técnico de stop loss tiene mayores exigencias para los inversores que el anterior y es difícil encontrar un patrón fijo. En términos generales, el uso del método técnico stop loss no es más que apostar por grandes ganancias con pequeñas pérdidas.

Por ejemplo: después de comprar en la pista inferior del canal ascendente, espere a que finalice la tendencia ascendente antes de cerrar la posición y establezca el stop loss cerca de una línea de media móvil relativamente confiable. De esta manera, puede comprar barato y vender caro. para obtener la diferencia.

Stop loss técnico típico:

Stop loss de tangente de tendencia:

Incluyendo el precio que efectivamente rompe la línea tangente de la línea de tendencia; el precio que efectivamente rompe la línea del ángulo de Gann 1×1 o 2×1 línea; el precio rompe efectivamente la pista inferior del canal ascendente, etc.

Patrón stop loss:

Incluyendo el precio de las acciones rompiendo la línea de cuello de patrones de cabeza como cabeza y hombros, cabeza M, arco superior, etc.; el precio parece estar moviéndose Ruptura de brecha bajista y así sucesivamente.

Stop loss de la línea K:

Incluyendo la posición corta con dos Yin y un Yang, Yin seguido de dos Yang y Yin, o la posición corta con un Yin rompiendo tres líneas. Guillotina, así como la aparición de Estrella Vespertina, Estrella Perforante, Estrella Fugaz, Dos Cuervos Voladores y Tres Cuervos. Combinaciones típicas de líneas K que indican la parte superior, como copas de árboles colgantes, etc.

Indicador Stop Loss:

Las instrucciones de venta emitidas por indicadores técnicos como señales de stop loss incluyen principalmente: MACD se vuelve verde El gráfico de barras de colores forma una cruz de la muerte; el SAR cae por debajo del punto de inflexión y se vuelve verde, etc. El más simple de estos El más práctico es el indicador de giro parabólico SAR, también conocido como sistema operativo de giro del punto de stop loss. RAE Al igual que el guardián de los precios de las acciones, una vez que la velocidad ascendente no pueda seguir el ritmo, o el precio de las acciones se revierta y caiga, el SAR… Manténgalo bajo vigilancia: cuando el precio de las acciones cae por debajo del SAR, es una señal para cerrar la posición.

Método de stop loss estadístico

En la selección de la referencia de stop loss, podemos elegir una variedad de diferentes estándares de referencia. Además de los indicadores técnicos, los patrones de línea K, el tiempo y el espacio de precios, muchas variables estadísticas también son estándares de referencia importantes para establecer el stop loss. La mayoría de estos Las variables estadísticas se derivan de principios estadísticos y matemáticos, por lo que por ahora lo llamaremos stop loss estadístico.

Stop loss estadístico típico:

Método de stop loss de capital:

Este es el método de stop loss más simple. Controlamos el riesgo en una proporción fija de fondos para cada transacción. Cuando ganamos dinero de forma continua, la cantidad representada por esta proporción aumentará, por lo que podemos invertir más fondos para obtener más ganancias. Si está perdiendo dinero continuamente, es posible que ocurra lo contrario: reducir sus pérdidas.

Cómo escribir un modelo de stop loss

Varias funciones comúnmente utilizadas para escribir stop loss:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Limite el stop loss y tome ganancias

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Stop dinámico

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Ejemplo de modelo de stop loss

Ejemplo 1: Sistema de media móvil dual

Idea: Comprar o vender cuando la media móvil de 100 días cruza la media móvil de 350 días

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

pensar

• Si aún no se cumplen las condiciones para cerrar una posición y la tendencia se ha revertido, ¿se puede detener la pérdida inmediatamente para reducir las pérdidas?

• Si hay una ganancia, ¿puede maximizarla y aumentar la posición de cierre a medida que el mercado sube?

Conversión: Stop Loss límite + Take Profit dinámico

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Código completo:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Ejemplo 2 Modelo de regresión de volatilidad de apertura

Idea: Si el precio rompe el límite superior de la primera línea K del ciclo de minutos, entrar en largo. Si el precio cae por debajo del precio más bajo de la primera línea K del día o han pasado 10 minutos, cerrar la posición. . Si el precio cae por debajo del precio más bajo de la primera línea K del día, cierre la posición. En el extremo inferior del cuerpo de una línea K, venda en corto. Si el precio sube por encima del precio más alto de la primera línea K del día, cierre la posición. primera línea K del día o hayan pasado 10 minutos, cierre la posición.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Ejemplo de modelo de stop loss - stop loss temporal:

Ejemplo 3: Modelo de canal de ruptura de precios

Idea: utilizar ATR para calcular los recorridos superior e inferior del canal de precios. Después de alcanzar un nuevo máximo y el precio más alto actual rompe el precio de cierre de la línea K anterior más un cierto múltiplo de ATR, los compradores entran al mercado. Cuando el precio rompe la línea inferior, la posición se cierra y se sale. Después de alcanzar un nuevo mínimo y el precio más bajo actual rompe el precio de cierre de la línea K anterior menos un cierto múltiplo de ATR, las posiciones cortas entran al mercado. Cuando el precio rompe la línea superior, la posición se cierra y se sale.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Modelo de canal de ruptura de precios:

Ejemplo 4: Modelo de stop loss de patrón

Idea: Definir la diferencia entre el precio actual y MA como DRD, y dividir la suma de DRD de N días por la suma de los valores absolutos de DRD. Establezca 5 como umbral de entrada. Si RDV > 5, ingrese al mercado y opere en largo. Si la línea K muestra una brecha descendente, cierre la posición y salga. Establezca -5 como umbral de entrada. Si RDV < -5, ingrese al mercado en posición corta. Si hay una brecha ascendente en la línea K, cierre la posición y salga.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Modelo de stop loss de patrón:

Ejemplo 5 Modelo de stop loss de línea K

Idea: Cuando ambos conjuntos de medias móviles están dispuestos en un patrón alcista y el precio actual es más alto que el precio más alto de la línea K anterior, ingrese al mercado para comprar. Si una línea negativa cae por debajo de las cuatro medias móviles, establezca hasta un stop loss largo. Cuando ambos conjuntos de medias móviles están en una posición corta y el precio actual es inferior al precio más bajo de la línea K anterior, ingrese al mercado para vender en corto. Una línea positiva cruza las cuatro medias móviles para establecer un stop loss corto .

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Modelo de stop loss de línea K:

Ejemplo 6: Modelo de stop loss basado en indicadores BOLL y SAR

Idea: Entrar al mercado para entrar en largo cuando el precio más alto sea mayor que la banda superior de Bollinger, y cuando el valor de giro parabólico cruce 0, detener la pérdida para las posiciones largas. Ingrese al mercado para realizar una posición en corto cuando el precio más bajo sea menor que la banda inferior de Bollinger, y el valor de reversión parabólica cruce por debajo de 0, y se establezca el stop loss corto.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Lo anterior es el código aproximado de cada modelo de stop loss. Los lectores pueden elegir según sus propias necesidades. La forma de operar es utilizar de forma flexible diversas estrategias y métodos. La importancia del stop loss en una estrategia de trading cuantitativa es evidente. Al utilizar los modelos anteriores, no puede aplicarlos mecánicamente. Debe comprobar sus objetivos comerciales y la aplicabilidad de los modelos varias veces y, luego, realizar múltiples pruebas retrospectivas en operaciones simuladas para confirmar que el modelo es correcto antes de aplicarlo a las operaciones reales.