[TOC]

El origen de la teoría de las cajas

La primera vez que me encontré con la teoría de la caja fue en el libro Cómo hice 2 millones de dólares en la Bolsa de Valores. El autor, Nicholas Darvas, era un bailarín que usaba el dinero que ganaba después de cada gira mundial para invertir en acciones y ganar 2 millones de dólares. millones en tan solo unos años. El método que utilizó fue la teoría de la caja.

Esto fue algo tan increíble en aquel momento que la revista Time incluso informó sobre él. Más tarde, escribió varios libros sobre su experiencia y métodos comerciales. La teoría de las cajas también se menciona en el libro “Sobreviví al mercado de valores”.

¿Qué es la teoría de cajas?

La llamada caja también puede denominarse patrón, y su fundamento teórico se basa en la línea de soporte y la línea de resistencia. Normalmente, cuando los precios suben a sus máximos anteriores, encontrarán presión de venta que los hará caer, y cuando los precios caen a sus mínimos anteriores, encontrarán presión de compra que los hará subir. Si el precio sube y baja de esta manera muchas veces, se puede formar una caja (teoría de la caja) basada en los máximos y mínimos históricos del precio durante un período de tiempo. El concepto de caja es una definición subjetiva y artificial. En teoría, la caja tiene las funciones de resistencia y soporte superior e inferior, y el precio siempre subirá y bajará dentro de la caja. Una vez que el precio atraviesa la línea superior de la caja, significa que se trata de una fuerza alcista más fuerte que la línea de resistencia. En el futuro, el precio puede formar una tendencia alcista y subir a otra caja esperada. Por el contrario, una vez que el precio rompe la pista inferior de la caja, significa que esta es una fuerza de venta en corto más fuerte que la línea de soporte. En el futuro, el precio puede formar una tendencia de venta en corto y caer a otra tendencia esperada. caja.

La esencia de la teoría de cajas

La idea de la teoría de las cajas es medir los posibles precios futuros a través de las cajas de precios. Cuando el precio rompe la parte superior de la caja, indica que el precio alcanzará una caja más alta. Por el contrario, cuando el precio cae por debajo de la parte inferior de la caja, indica que el precio alcanzará una caja inferior. Por lo tanto, cuando el precio efectivamente rompe la parte superior de la caja, la línea de resistencia anterior se convertirá en una línea de soporte y el precio entrará en un ciclo ascendente o entrará en una caja más alta en el futuro. De manera similar, cuando el precio efectivamente rompe la parte inferior de la caja, la línea de soporte anterior se convertirá en una línea de resistencia y el precio entrará en un ciclo bajista o entrará en una caja inferior en el futuro.

Por supuesto, en realidad, la forma de la caja en el mercado no es cuadrada como una caja. Sabemos que las tendencias de precios no siempre son regulares. Como se muestra en la figura anterior, a veces la caja tendrá una forma estándar de W o de M. pero a veces puede parecer alto al principio y bajo al final, o bajo al principio y alto al final, o incluso un patrón en forma de bandera.

Fórmula y lógica estratégica de la teoría del cuerpo

• Precio de soporte = el precio de cierre más bajo en N períodos
• Precio de resistencia = el precio de cierre más alto en N períodos
• Altura de la caja = precio de resistencia – precio de soporte

Teoría de cajas Mi idioma

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

Lo anterior es una estrategia comercial basada en la teoría de la caja, que respalda los futuros de materias primas y las monedas digitales. Al calcular la parte superior e inferior de la caja, no hay un precio más alto ni un precio más bajo, sino que se utiliza el promedio del precio de apertura + el precio más alto + el precio más bajo + 2 veces el precio de cierre. La ventaja de esto es que algunos Los precios extremos se pueden filtrar. Precios extremos generados durante las condiciones del mercado.

Backtesting de estrategia

Para acercarnos más al entorno de trading real, utilizamos 2 saltos para abrir y cerrar posiciones y el doble de la tarifa de gestión para las pruebas de estrés durante el backtesting. El entorno de prueba es el siguiente:

• Tipo de mercado: Índice de mineral de hierro
• Variedades comerciales: Mineral de hierro principal
• Hora: 23 de octubre de 2013 ~ 18 de julio de 2019
• Ciclo: Por hora
• Deslizamiento: 2 saltos para posiciones de apertura y cierre
• Tarifa de manejo: 2 veces el cambio

Curva de financiación En general, la curva de capital probada retrospectivamente muestra una tendencia ascendente constante, ya sea en una tendencia alcista o bajista. La estrategia funciona bien cuando el mercado se mueve con fluidez y, básicamente, todas las tendencias importantes pueden generar ganancias. Además, cuando el mercado se encuentra en un período volátil, también puede controlar mejor el retroceso de la curva de capital.

Copiar código fuente de la estrategia

El código fuente de la estrategia se ha publicado en: https://www.fmz.com/strategy/158088. Puede copiarlo directamente y realizar pruebas retrospectivas en línea sin ninguna configuración.

Resumir

La teoría de la caja, como antiguo método de negociación, sigue vigente en los futuros de materias primas y las monedas digitales nacionales actuales. Aunque la estrategia de este artículo es relativamente simple, el principio de simplicidad también se aplica a los traders. Un marco de estrategia correcto no se preocupa por las ganancias y pérdidas de cada transacción, sino que las analiza desde una perspectiva global. Siempre que la estrategia se ajuste al principio de pequeñas pérdidas y grandes ganancias, se pueden lograr ganancias estables si se la respeta. A largo plazo.