¿Qué es la fuerza relativa?

La fuerza relativa es una estrategia de inversión basada en el impulso que compara el desempeño de una acción, un fondo cotizado en bolsa (ETF) o un fondo mutuo con el desempeño del mercado general. Al utilizar cálculos específicos, los inversores pueden identificar las empresas con mejor desempeño en comparación con el mercado general y brindar recomendaciones de inversión. La fuerza relativa supone que los precios de los activos seguirán aumentando, o al menos continuarán su trayectoria ascendente.

Es probable que esta característica sea válida para cualquier objetivo comercial, especialmente en el caso de las monedas digitales. Al cuantificar los parámetros de estos factores en aumento, la tasa de rendimiento mejorará de manera confiable y significativa.

Fuerza relativa específica

La fuerza relativa crea un punto de comparación entre el rendimiento de un activo particular y el de un punto de referencia elegido (como un índice de mercado), así como el rendimiento de otros activos similares. Las estrategias de fuerza relativa tienen entradas y salidas; los inversores que utilizan esta técnica intentan comprar acciones que muestren signos de fortaleza lo más rápido posible, mientras venden sus tenencias de acciones débiles cuando el activo subyacente comienza a mostrar debilidad. Esta estrategia de inversión tiene ventajas relativas por sí misma y también puede aplicarse a estrategias más complejas, como el trading de pares.

Utilizar la fuerza relativa para orientar las decisiones de inversión

Los inversores pueden utilizar la fortaleza relativa para identificar a las empresas con mejor rendimiento dentro de un grupo seleccionado de inversiones potenciales. Esto permite comparar directamente el rendimiento de cada activo comercial con el de otro activo comercial o con un índice de referencia seleccionado (como una canasta de índices de monedas digitales principales). Tradicionalmente, los inversores utilizan la fuerza relativa para comparar acciones entre sí o con un índice. Los inversores sólo pueden utilizar la fuerza relativa para comparar fondos mutuos entre sí basándose en su valor liquidativo relativo (NAV) dividido por el número de acciones. Esto es especialmente cierto cuando se aplica a la moneda digital.

El análisis de fuerza relativa es mejor en mercados con tendencias o temas fuertes y puede identificar o indicar cuándo es el mejor momento para invertir en ellos. Pero en un mercado sin características distintivas (un mercado volátil), puede que no sea tan útil. Tradicionalmente, los inversores pueden aplicar la negociación de fuerza relativa a acciones, fondos mutuos, ETF, renta fija, futuros de materias primas y otros sectores del mercado. En el mercado de criptomonedas, más específicamente, puede alertar a los inversores sobre las mejores inversiones en categorías individuales, como por ejemplo si deberían elegir monedas de pequeña capitalización en lugar de otras de buen rendimiento. La fuerza relativa es muy diferente de la inversión en valor. Si bien la inversión en valor busca acciones que tuvieron un desempeño inferior en el pasado con la esperanza de que tengan un desempeño superior en el futuro, la fortaleza relativa genera un interés en las de mejor desempeño y juega un papel en sus cambios de impulso.

Implementación de la estrategia de fuerza relativa en la plataforma cuantitativa Inventor

• Nombre de la estrategia: Estrategia débil basada en precios relativamente fuertes

• Ciclo de datos: 1H

• Soporte: Futuros de materias primas, monedas digitales, futuros de monedas digitales

• Imagen principal: Promedio móvil, fórmula: MAN^^MA(C,N);

• Subimagen: ninguno

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Para obtener el código fuente de la estrategia, consulte: https://www.fmz.com/strategy/129078