El colapso de FMEX causó muchos problemas para muchas personas, pero recientemente presentó un plan de reinicio y formuló reglas similares a la minería original para desbloquear deudas. Se ha publicado un artículo de análisis sobre la minería de transacciones: https://www.fmz.com/bbs-topic/5834. También hay espacio para la optimización en la clasificación minera. Aunque las personas no deberían caer dos veces en el mismo pozo, quienes tengan derechos sobre FMEX tal vez deseen consultarlo. También pueden publicarse estrategias específicas en tiempo real que se pueden ejecutar en la plataforma cuantitativa FMZ.

Reglas de desbloqueo de clasificación de FMEX

Se define cada 5 minutos de cada día como un ciclo de desbloqueo de clasificación, y a cada ciclo se le asigna ¹⁄₂₈₈ de la cuota de desbloqueo de clasificación del par de transacciones en ese día. En cada ciclo, se selecciona un punto de tiempo aleatorio para tomar una instantánea de las órdenes de compra y venta del par comercial, donde:

• Comprar 1 Según la proporción del monto del pedido del usuario, ¹⁄₄ del monto de devolución del período de desbloqueo se asigna a esta clasificación
• Vender 1 Según la proporción del monto del pedido del usuario, ¹⁄₄ del monto de devolución del período de desbloqueo se asigna a esta clasificación
• Para los 4 niveles de compra 2 a compra 5, se asignará ¹⁄₄₀ del monto de devolución del período de desbloqueo a cada nivel de acuerdo con la proporción del monto del pedido del usuario en cada nivel.
• Para los pedidos en los 4 niveles de venta 2 a venta 5, se asignará ¹⁄₄₀ del importe de devolución del periodo de desbloqueo del ranking según la proporción del importe del pedido del usuario en cada nivel.
• Para los cinco pedidos de Comprar 6 a Comprar 10, se asignará ¹⁄₅₀ del importe de devolución del periodo de desbloqueo a cada pedido según la proporción del importe del pedido en cada pedido.
• Para los cinco niveles de órdenes de venta del 6 al 10, se asignará ¹⁄₅₀ del monto de devolución del período de desbloqueo a cada nivel de acuerdo con la proporción del monto de la orden del usuario en cada nivel.
• Para los cinco pedidos de Compra 11 a Compra 15, se asignará ¹⁄₁₀₀ del importe de devolución del periodo de desbloqueo a cada pedido según la proporción del importe del pedido en cada pedido.
• Para los cinco pedidos del Sell 11 al Sell 15, se asignará ¹⁄₁₀₀ del importe de devolución del periodo de desbloqueo a cada pedido según la proporción del importe del pedido en cada pedido.

El retorno total del desbloqueo de la clasificación de un usuario en un determinado par comercial en el mismo día es la suma de la cantidad devuelta al usuario por el desbloqueo de la clasificación en cada ciclo del par comercial.

Ordenar para desbloquear beneficios

En primer lugar, el ingreso total por clasificación y desbloqueo es:

Aquí, i representa una de las posiciones, hay 30 posiciones en total para ambas partes, a es la cantidad de pedido pendiente, R es el monto de devolución de desbloqueo y V es el número total de pedidos existentes.

A diferencia del desbloqueo de transacciones, realizar un pedido no tiene costo. En este caso, R solo debe considerar el tamaño relativo y no es necesario considerar el monto absoluto denominado en USDT. Si determinamos el número total de órdenes pendientes, la pregunta es cómo asignar las órdenes a diferentes posiciones para maximizar la ganancia G. Simplemente buscar el lugar con la menor cantidad de pedidos y realizar todos los pedidos allí obviamente no es la solución óptima. Por ejemplo, hay tres posiciones con 10 órdenes existentes y su R es el mismo. Establecemos el volumen total de órdenes en 30. Si solo elegimos una posición para colocar una orden, la ganancia total final es 0,75R. 10, el El beneficio final es 1,5R, lo que demuestra que a veces el beneficio de las órdenes dispersas es mejor. Entonces, ¿cómo se asignan los fondos?

Optimización del desbloqueo de clasificación

Finalmente, nuestros objetivos y restricciones de optimización son:

Donde M es la cantidad total del pedido. Este es un problema de optimización convexa cuadrática que involucra desigualdades, que satisface la condición KTT y tiene una solución entera. Utilizando el paquete correspondiente y el solucionador de optimización convexa, debería ser posible obtener directamente los resultados y devolver la cantidad de pedido óptima para cada posición. Pero, obviamente, esa no es la respuesta que queremos. Necesitamos simplificar el problema y obtener pasos específicos para su solución.

Comencemos con un ejemplo sencillo

Consideremos solo dos niveles. Los volúmenes de pedidos actuales son 10 y 20 (denominados primer y segundo nivel respectivamente). Sus cuotas de desbloqueo son R. El número total de pedidos de reserva de estrategia es 30. ¿Cómo se deben asignar? ¿Se ha maximizado la cantidad de fondos desbloqueados? Esta pregunta parece sencilla, pero es difícil llegar a la conclusión correcta sin hacer cálculos. Los lectores deberían pensar primero en la respuesta.

Escenario 1:

Encuentre la posición de pedido mínima y coloque todos los pedidos allí, la ganancia total G = 30/(30 + 10) = 0,75R. Ésta es también la solución más fácil que se nos ocurre.

Escenario 2:

Se asigna 1 yuan cada vez y se asigna al lugar que puede generar el mayor beneficio, es decir, el lugar con el menor número de pedidos pendientes. Luego, el primer yuan se asignará al primer nivel y el volumen de pedidos del primer nivel será de 10+1. El segundo yuan también se asignará al primer nivel… y así sucesivamente, hasta un total de 10 yuanes. Se asigna al primer nivel. En este momento, se seleccionará uno al azar y, cuando el número total de pedidos pendientes en el primer nivel supere los 20, se asignará al segundo nivel. El resultado final es que se asignan 20 yuanes al primer nivel y 10 yuanes al segundo nivel, y sus pedidos finales son ambos de 30. Beneficio total G=²⁰⁄₃₀+¹⁰⁄₃₀=R. Esta solución es mucho mejor que la Solución 1 y también es más fácil de calcular.

Solución 3:

Podemos suponer que el primer nivel tiene asignado a, y el segundo nivel es 30-a. Luego podemos enumerar directamente la ecuación y encontrar su derivada como 0 (el proceso no se incluye aquí, es similar al artículo sobre desbloqueo de transacciones). ) y calcula el resultado final. La fórmula es:

Sustituye el entero y obtienes a=15. La ganancia total G=¹⁵⁄₂₅+¹⁵⁄₃₅=1,0286R, que es mejor que la opción 2. Como se deriva directamente de la fórmula, esta es la solución óptima. Los lectores pueden consultarla.

El resultado puede ser diferente al esperado. Es obvio que la asignación de cada dólar en el Plan 2 es la solución óptima en las circunstancias actuales. ¿Cómo puede ser que no sea la solución óptima en general? Esta situación es muy común. El óptimo local no es necesariamente el óptimo general, porque antes de la asignación, los pedidos ya tienen fondos invertidos y la eficiencia general debe considerar los costos hundidos. Nuestro objetivo en cada paso de optimización es maximizar la eficiencia general en lugar de maximizar un solo beneficio.

Plan de optimización específico

Finalmente, hemos iniciado la operación factible real. Simplifiquemos el problema asignando 1 yuan cada vez. En primer lugar, midamos la eficiencia. La derivada puede reflejar la contribución de cada a a G. Esta contribución tiene en cuenta el costo acumulado en lugar del beneficio de una única distribución. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la contribución general al beneficio final. . Obviamente, según la gráfica de la función, cuando a=1, la eficiencia es máxima desde la existencia hasta la no existencia, y luego disminuye gradualmente.

Tomando como ejemplo el sencillo ejemplo anterior, podemos calcular la eficiencia de su asignación de fondos y enumerarlos en una tabla:

|12 | 0.0207 |0.0195| |13 | 0.0189 |0.0184| |14 | 0.0174 |0.0173| |15 | 0.016 |0.0163| |16 | 0.0148 |0.0154| |17 | 0.0137 |0.0146| |18 | 0.0128 |0.0139|

Según la tabla, el primer yuan se asigna al primer nivel, el segundo yuan se asigna al primer nivel… el quinto yuan se asigna al segundo nivel… y así sucesivamente, y finalmente se asignan 15 yuanes a el primer nivel y 15 yuanes al segundo nivel. Yuan, que resulta ser la solución óptima que calculamos en base a la ecuación. Específicamente para la marcha 30, el algoritmo es el mismo y los pasos específicos son:

• 1. Primero, verifique todos los engranajes. Si V=0, entonces a=1 y no se asignarán más fondos.
• 2. Asigne los fondos totales en N partes y seleccione un engranaje para la asignación cada vez.
• 3. Calcula la eficiencia de cada engranaje = RV/pow(a+V,2), donde a representa los fondos acumulados asignados a la posición + los fondos asignados esta vez.
• 4. Asigne fondos al equipo más eficiente y seleccione al azar uno si la eficiencia es la misma.
• 5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que se asignen los fondos.

Si nuestro volumen total de pedidos es grande, es demasiado ineficiente asignar cada dólar a la vez. Podemos dividir los fondos en 100 partes y asignar una parte a la vez. Dado que es solo un cálculo y una clasificación simples, el algoritmo es muy eficiente. Concretamente a nivel de ejecución, todavía hay margen de optimización, como por ejemplo dividir nuestras órdenes en 100, de forma que cada vez que hagamos ajustes solo necesitemos reasignar las órdenes en lugar de cancelarlas todas. También puede establecer el valor R usted mismo y dar más peso a aquellos que están más alejados del mercado. Si hay superposiciones entre el desbloqueo de clasificación y el desbloqueo de órdenes pendientes, puede considerarlos juntos, y así sucesivamente.

Este artículo es un artículo original de FMZ Quantitative Platform. Por favor, indique la fuente al transferir: https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5843