Si un día en el futuro el precio de Bitcoin será el mismo que ahora, ¿qué estrategia adoptarás para obtener ganancias? Una forma fácil de pensar es vender cuando el precio sube y comprar cuando el precio baja, y luego esperar a que el precio se recupere y ganar la diferencia. ¿Cómo implementarlo específicamente? Es necesario vender a un precio determinado cuando el precio sube. Si vendes demasiado pronto, obviamente perderás dinero. Del mismo modo, si compras demasiado pronto, también ganarás menos. Tanto la estrategia de equilibrio como la estrategia de red están diseñadas para resolver este problema y son muy similares. En este artículo se presentarán estas dos estrategias en detalle.

Una breve introducción a la estrategia

El principio de la estrategia de equilibrio es muy simple. La estrategia solo mantiene una proporción fija de monedas, como el 50 %. Cuando el valor de la moneda supera el 50 %, se vende y viceversa. El valor de las monedas que se mantienen es Siempre se mantuvo alrededor del 50%. Si el precio de la moneda continúa subiendo, seguiré vendiéndola, pero siempre mantendré una cierta cantidad de moneda y no la venderé toda. Si el precio de la moneda sube primero y luego vuelve a caer al precio inicial, la estrategia aumentará tanto las monedas como el dinero debido a la venta cara y la compra barata.

La estrategia de la cuadrícula es comprar y vender a precios fijos, y se pueden establecer múltiples grupos de rangos de compra y venta, como 8000-8500, 8500-9000. La estrategia es comprar 0,1 monedas a 8.000 yuanes, vender 0,1 monedas cuando sube a 8.500, vender 0,1 monedas cuando sigue subiendo a 9.000 y comprar otras 0,1 monedas cuando baja a 8.500. Tenga en cuenta que la cuadrícula solo mostrará el precio en el otro extremo de un rango si se completa una transacción en un extremo. De esta manera, la estrategia siempre compra barato y vende caro. Además, tenga en cuenta que las monedas compradas y vendidas son las mismas, por lo que cuando el precio vuelve al precio inicial, las monedas de la estrategia permanecen sin cambios, pero el dinero aumenta.

Las dos estrategias funcionan de manera muy similar, pero también son muy diferentes. La estrategia equilibrada siempre tiene fondos para comprar y vender, mientras que la estrategia de cuadrícula tiene un rango determinado. Si supera el rango, es posible que no pueda seguir comprando o que haya vendido todas las monedas.

Cómo medir los beneficios

Antes de evaluar la estrategia, necesitamos establecer criterios para evaluar los retornos. La mayoría de las personas consideran los rendimientos en términos de rendimientos absolutos, es decir, rendimientos = fondos totales actuales - fondos totales iniciales. Sin embargo, si las monedas se mantienen inicialmente, este método no puede mostrar los beneficios que trae consigo el comportamiento activo de la estrategia.

Si el saldo inicial de la cuenta es de 10 000 yuanes, 1 moneda, precio de la moneda 8 000, fondos totales = 10 000 + 1*8000=18000 yuanes. Después de ejecutar la estrategia durante un período de tiempo, el saldo de la cuenta actual es de 2000u, 2 monedas, el precio de la moneda es 9000 y los fondos totales = 2000+2*9000=20000 yuanes. Rendimiento absoluto = 20000-18000 = 2000 yuanes. Sin embargo, ya hay una moneda en la cuenta inicial. Incluso si no se ejecuta la estrategia, habrá una ganancia de 1000 yuanes al final, por lo que la ganancia generada por la estrategia es solo de 1000 yuanes. Este método de cálculo es de renta flotante, renta flotante = saldo corriente + moneda actual*Precio actual - (Saldo inicial + Monedas iniciales)*precio actual).

A continuación, veamos los resultados del backtesting de estas dos estrategias.

Backtesting de la estrategia equilibrada

Una estrategia equilibrada requiere dos parámetros: el ratio de valor de tenencia y el ratio de ajuste. El valor de retención se establece en 0,5, lo que significa que siempre se retiene la mitad del dinero y la mitad de las monedas. La relación de ajuste se establece en 0,01, lo que significa que cuando el precio de la moneda aumenta y la relación del valor de la moneda supera el 51%, 1 Se venden el % de las monedas y lo mismo ocurre con las caídas. El período de backtest es el año pasado, la moneda de backtest es el par comercial Binance BTC_USDT y la tarifa de manejo es del 0,1%.

Resultados del backtesting:
Curva de rendimiento:

Como los precios de Bitcoin han fluctuado durante el último año, la estrategia ha logrado rendimientos constantes.

Backtesting de la estrategia de red

Los parámetros necesarios para la estrategia de red son relativamente complejos y requieren establecer límites superiores e inferiores de la red, tipo de red, número de redes, capital de inversión y otros parámetros. Cuando se lanza la estrategia, el precio de la moneda es de 8.000 yuanes. Los límites superior e inferior de la cuadrícula se establecen en más o menos 3.000 yuanes. El número total de cuadrículas es 21 y todos los fondos están invertidos. Los parámetros aquí son los siguientes: Resultados del backtesting: Curva de rendimiento:

Comparación de las dos estrategias

A juzgar por el gráfico de ingresos flotantes, los resultados de las dos estrategias son similares. Cuando el precio de Bitcoin se mantuvo lateral durante mucho tiempo, ambas estrategias lograron rendimientos estables, y ambas estrategias también experimentaron retrocesos al mismo tiempo. Después de todo, los principios de las estrategias son muy similares, que consisten en vender cuando el precio sube y comprar cuando el precio baja. Debido a los diferentes parámetros, es difícil comparar directamente las dos estrategias. Desde la perspectiva del volumen de ganancias/negociación, la estrategia de cuadrícula es 18,6 y la estrategia equilibrada es 22,7. La estrategia equilibrada funciona de manera más eficiente.

Sin embargo, la estrategia de equilibrio es bastante rígida. Para aumentar el volumen de operaciones, solo se pueden realizar ajustes con mayor frecuencia o aumentar la inversión total de capital. La estrategia de cuadrícula tiene requisitos más altos para la configuración. Si elige un rango de fluctuaciones de precios de límite superior e inferior muy pequeño, los fondos por cuadrícula serán grandes y el volumen de operaciones se magnificará. Si el precio se mantiene dentro del rango, la ganancia será mayor. ser muy elevado. Por supuesto, existe el riesgo de que los precios superen el rango establecido. La estrategia equilibrada es tener siempre dinero para comprar monedas y monedas para vender, lo que equivale a una cuadrícula que no se puede romper.

Para los principiantes, la estrategia de equilibrio es muy recomendable. Es fácil de utilizar y solo hay que establecer un parámetro de relación de retención y ejecutarla sin pensar. Aquellos con cierta experiencia pueden elegir la estrategia de cuadrícula, decidir los límites superior e inferior de las fluctuaciones y los fondos para cada cuadrícula, mejorar la utilización del capital y buscar retornos máximos.

La estrategia de equilibrio permite equilibrar varias divisas al mismo tiempo. También existen muchas variantes de la estrategia de cuadrícula, como la cuadrícula geométrica, la cuadrícula infinita, etc. No entraré en detalles aquí y dejaré que los lectores la estudien.

Código fuente de la estrategia

Hay muchas plataformas de estrategias de equilibrio disponibles públicamente. Recientemente escribí una nueva versión con parámetros simples que es fácil de entender. Este artículo utiliza esta versión. Dirección del código fuente: https://www.fmz.com/strategy/214943. Por supuesto, la plataforma también tiene otras estrategias de equilibrio: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%B9%B3%E8%A1%A1/1, y también recomiendo esta versión de Zero . : https://www.fmz.com/strategy/345

La Plataforma de Estrategia de Red ha revelado mucho, https://www.fmz.com/square/s:tag:%E7%BD%91%E6%A0%BC/1. Esta versión del artículo no se hará pública por el momento. Recomiendo la versión didáctica escrita por Xiao Meng: https://www.fmz.com/strategy/113144.