Las estrategias de opciones de moneda digital retrospectivas

Las estrategias de opciones de moneda digital retrospectivas

Recientemente, los inventores de las plataformas de comercio cuantitativo han actualizado el sistema de retroevaluación para soportar la retroevaluación de las opciones de moneda digital, en esta ocasión con el soporte de una plataforma de retroevaluación de opciones de moneda digital.DeribitAlgunos datos de opciones en los intercambios. Por lo tanto, tenemos mejores herramientas para aprender sobre el comercio de opciones y verificar estrategias.

El Deribit revisa las opciones

Definido en el sistema de retrospecciónDeribitLas opciones son de tipo europeo, con un valor de 1 BTC por contrato.BTC-7AUG20-12750-C。

Las operaciones de contratación, obtención de tenencias, etc. son las mismas que las de los futuros de moneda digital. En el caso de las mujeres, la mayoría de las mujeres son mujeres.exchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")Obtención de acciones:var pos = exchange.GetPosition()

El precio de un contrato de opciones es el valor de la opción de un contrato de opciones, que el comprador de opciones debe pagar al vendedor de opciones. El comprador obtiene el derecho de circulación, el vendedor tiene el derecho de circulación. El contrato de opciones es negociable antes de la opción de circulación (por ejemplo, el equilibrio, la obligación de cierre).

Por ejemplo, las carteras de operaciones de opciones comunes.

Vender opciones binarias y comprar a la vista.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

Las opciones ofrecen un cierto grado de protección contra los activos que se compran al contado. Generalmente se utilizan cuando se tiene un buen pronóstico sobre el pronóstico y se desea tener el pronóstico. El riesgo está en que el precio del pronóstico caiga, y aunque las opciones pueden compensar hasta cierto punto una cierta pérdida de pronóstico, se producirá una pérdida neta después de que la pérdida exceda el derecho de opción.

Además, la liquidez del mercado de opciones de moneda digital en general, a menudo a veces no se encuentra un par.

De la misma manera, podemos cambiar el efectivo por el futuro, el código es el siguiente:

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

El resultado es el siguiente:

Los futuros pueden reducir la cantidad de dinero que ocupan en comparación con el efectivo, aunque el riesgo es algo mayor en comparación con el efectivo.

Además, hay muchas otras combinaciones de opciones:

• Los precios de las opciones en el mercado alcista están por debajo del bull call spread
• Los precios de las opciones de los mercados bajistas se han disparado.

Los interesados pueden investigarlo en un sistema de retroevaluación.