“Estrategia mágica de media móvil EMA doble” de YouTube Master

En este número, analizaremos una “estrategia mágica de media móvil doble EMA” de YouTube, denominada “el asesino del mercado de acciones y criptomonedas”. Después de ver el video, aprendí que esta estrategia es una estrategia de lenguaje de vista comercial, que utiliza 2 indicadores de vista comercial. Al ver que los resultados del backtesting en el video fueron muy buenos, y FMZ también soporta el lenguaje Pine de Trading View, no pude evitar querer hacer backtesting y probar el análisis yo mismo. ¡Entonces empieza toda la vida! Repitamos la estrategia en el vídeo.

Indicadores utilizados por la estrategia

1. Indicador EMA

Para simplificar el diseño, no utilizaremos la media móvil exponencial que aparece en el vídeo. En su lugar, utilizamos el ta.ema incorporado en la vista comercial (en realidad, son lo mismo).

1. Indicador VuManChu Swing Free

Este es un indicador de Trading View. Tenemos que ir a Trading View y descargar el código fuente.

Código gratuito de VuManChu Swing:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=4
study(title="Range Filter - B&S Signals", shorttitle="RF - B&S Signals", overlay=true)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n)=> 
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper      = (n*2) - 1
    avrng     = ema(abs(x - x[1]), n)
    AC = ema(avrng, wper)*qty
    rng_size = AC

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n)=>
    r          = rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    
    hi_band   = rng_filt1 + r
    lo_band   = rng_filt1 - r
    rng_filt  = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, type=input.source, title="Swing Source")

//Range Period
rng_per = input(defval=20, minval=1, title="Swing Period")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=3.5, minval=0.0000001, title="Swing Multiplier")

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, type=input.bool, title="Bar Colors On/Off")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0 
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (rng_src > filt) ? (rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (rng_src < filt) ? (rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=67, linewidth=3, title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")

Lógica de estrategia

Indicador EMA: La estrategia utiliza dos medias móviles EMA, una línea rápida (parámetro de ciclo pequeño) y una línea lenta (parámetro de ciclo grande). La función principal de la media móvil doble EMA es ayudarnos a determinar la dirección de las tendencias del mercado.

• Arreglo largo La línea rápida está encima de la línea lenta.

• Arreglo corto La línea rápida está debajo de la línea lenta.

Indicador VuManChu Swing Free: el indicador VuManChu Swing Free se utiliza para enviar señales y luego se combina con otras condiciones para determinar si se debe realizar un pedido para operar. Desde el código fuente del indicador VuManChu Swing Free, podemos ver que la variable longCondition representa la señal de compra y la variable shortCondition representa la señal de venta. Estas dos variables se utilizarán al escribir las condiciones del pedido más adelante.

Ahora hablemos de las condiciones específicas que activan las señales comerciales de la estrategia:

1. Reglas para entrar en posiciones largas: El precio de cierre de la línea K positiva debe estar por encima de la línea rápida EMA, los dos promedios móviles EMA deben estar en una disposición alcista (la línea rápida está por encima de la línea lenta) y el indicador VuManChu Swing Free debe mostrar una señal de compra. (longCondition es verdadero). Si se cumplen las tres condiciones, esta línea K es la línea K clave para ingresar a una posición larga, y el precio de cierre de esta línea K es la posición de entrada.

2. Reglas para entrar en una posición corta (opuesta a una posición larga): El precio de cierre de la vela negativa debe estar por debajo de la línea EMA rápida, los dos promedios móviles EMA deben estar en una posición corta (la línea rápida está debajo de la línea lenta) y el indicador VuManChu Swing Free debe mostrar una señal de venta (shortCondition). es cierto). Si se cumplen las tres condiciones, el precio de cierre de esta línea K es el punto de entrada para la venta en corto.

¿No es muy sencilla la lógica de trading? Dado que el vídeo original no especifica el método de toma de beneficios y de stop loss, el editor utilizará un método de toma de beneficios y de stop loss más moderado, utilizando un stop loss de punto fijo y un seguimiento tomar ganancias.

Diseño de código

Colocamos el código del indicador VuManChu Swing Free directamente en nuestro código de estrategia intacto.

Luego escribimos un fragmento de código en lenguaje Pine para implementar la función de transacción:

// extend
fastEmaPeriod = input(50, "fastEmaPeriod")         // 快线周期
slowEmaPeriod = input(200, "slowEmaPeriod")        // 慢线周期
loss = input(30, "loss")                           // 止损点数
trailPoints = input(30, "trailPoints")             // 移动止盈触发点数
trailOffset = input(30, "trailOffset")             // 移动止盈偏移量（点数）
amount = input(1, "amount")                        // 下单量

emaFast = ta.ema(close, fastEmaPeriod)             // 计算快线EMA
emaSlow = ta.ema(close, slowEmaPeriod)             // 计算慢线EMA

buyCondition = longCondition and emaFast > emaSlow and close > open and close > emaFast         // 做多入场条件
sellCondition = shortCondition and emaFast < emaSlow and close < open and close < emaFast       // 做空入场条件

if buyCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    strategy.exit("exit_long", "long", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)
if sellCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    strategy.exit("exit_short", "short", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)

A. Como puedes ver, cuando buyCondition es verdadero:

1. La variable longCondition es verdadera (el indicador VuManChu Swing Free envía una señal para comprar).
2. emaFast > emaSlow (disposición alcista de la EMA).
3. cerrar > abrir (indicando que la BAR actual es una línea positiva), cerrar > emaFast (indicando que el precio de cierre está por encima de la línea rápida EMA).

Se cumplen las tres condiciones para ir en largo.

B. Cuando sellCondition es verdadero, se cumplen las tres condiciones para la venta en corto (no se explica aquí).

Luego, cuando la condición if determina que la señal se activa, utilice la función strategy.entry para ingresar al mercado y abrir una posición, y configure la función strategy.exit para detener la pérdida y la ganancia final.

Código completo

/*backtest
start: 2022-01-01 00:00:00
end: 2022-10-08 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
args: [["ZPrecision",0,358374]]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=4
study(title="Range Filter - B&S Signals", shorttitle="RF - B&S Signals", overlay=true)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n)=> 
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper      = (n*2) - 1
    avrng     = ema(abs(x - x[1]), n)
    AC = ema(avrng, wper)*qty
    rng_size = AC

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n)=>
    r          = rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    
    hi_band   = rng_filt1 + r
    lo_band   = rng_filt1 - r
    rng_filt  = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, type=input.source, title="Swing Source")

//Range Period
rng_per = input(defval=20, minval=1, title="Swing Period")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=3.5, minval=0.0000001, title="Swing Multiplier")

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, type=input.bool, title="Bar Colors On/Off")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0 
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (rng_src > filt) ? (rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (rng_src < filt) ? (rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=67, linewidth=3, title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")


// extend
fastEmaPeriod = input(50, "fastEmaPeriod")
slowEmaPeriod = input(200, "slowEmaPeriod")
loss = input(30, "loss")
trailPoints = input(30, "trailPoints")
trailOffset = input(30, "trailOffset")
amount = input(1, "amount")

emaFast = ta.ema(close, fastEmaPeriod)
emaSlow = ta.ema(close, slowEmaPeriod)

buyCondition = longCondition and emaFast > emaSlow and close > open and close > emaFast
sellCondition = shortCondition and emaFast < emaSlow and close < open and close < emaFast

if buyCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    strategy.exit("exit_long", "long", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)
if sellCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    strategy.exit("exit_short", "short", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)

Prueba retrospectiva

El rango de tiempo de backtesting se selecciona de enero de 2022 a octubre de 2022, el período de la línea K es de 15 minutos y el modelo de precio de cierre se utiliza para el backtesting. El mercado elige el contrato perpetuo ETH_USDT de Binance. Los ajustes de los parámetros son los que se indican en el video fuente: 50 períodos para la línea rápida y 200 períodos para la línea lenta, y los demás parámetros permanecen sin cambios de forma predeterminada. Soy un poco subjetivo al establecer los puntos de stop loss y trailing profit y los establezco en 30 puntos.

Los resultados de las pruebas retrospectivas son regulares. Después de varias pruebas retrospectivas, parece que parámetros como el take-profit y el stop-loss tienen algún impacto en los resultados de las pruebas retrospectivas. Considero que este aspecto necesita mayor optimización. Sin embargo, la tasa de ganancias sigue siendo buena después de que la señal de estrategia activa la transacción.

Probemos un contrato perpetuo BTC_USDT:

Los resultados del backtest en BTC también son explosivos:

Dirección de estrategia: https://www.fmz.com/strategy/385745

Parece que este método comercial es relativamente confiable para captar la tendencia y el diseño se puede optimizar aún más basándose en esta idea. En este artículo, no solo aprendimos la idea de una estrategia de doble media móvil, sino que también aprendimos cómo procesar y aprender las estrategias de los maestros en YouTube. Bien, los códigos de estrategia anteriores son solo mis sugerencias. Los resultados de las pruebas retrospectivas no representan los resultados reales específicos. Los códigos y diseños de estrategia son solo para referencia. Gracias por vuestro apoyo, ¡hasta la próxima!