Estrategia de ruptura de máximos y mínimos ponderada exponencialmente por volumen
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- Nombre de la estrategia: Estrategia de ruptura de máximos y mínimos ponderada por volumen ponderado por índice
- Ciclo de datos: Multiperíodo
- El backtesting puede seleccionar futuros OKEX
- Contrato: this_week (contrato semanal)
- Sitio web oficial: www.quantinfo.com
-
Gráfico principal:
Ninguno -
Subgráfico
VJQ, fórmula de cálculo: VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);//定义成交量加权指数为VJQ
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-04-01 00:00:00
end: 2018-05-28 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["N",100],["MINAMOUNT",10],["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
LOTS:=MAX(MINAMOUNT,INTPART(MONEYTOT/O * 0.8));
VJQ:EMA(V*(C-REF(C,NC)),N);
B:=VJQ>0;
S:=VJQ<0;Strategy parameters
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