【Nuevo sistema de negociación CTA compuesto】(edición pública adaptativa multifactorial + multivariedad + multiestrategia)

【Nuevo sistema de negociación CTA compuesto】(edición pública adaptativa multifactorial + multivariedad + multiestrategia)

Un módulo de estrategia compuesta que proporciona ganancias estables durante 1000 días de mercados alcistas y bajistas

Hola compañeros traders, después de varios años de pruebas en el mundo real, estoy muy feliz de compartir con ustedes este módulo de sistema de trading CTA compuesto. Esta estrategia mantiene la idea de combinación multifactorial, multivariedad, multiperiodo y multiestrategia, incluyendo docenas de subestrategias como tendencia, banda, shock y alternativa. El período de tenencia varía desde varios días a varias semanas, y la capacidad de la estrategia es extremadamente grande, lo que la hace adecuada para operaciones a largo plazo de grandes fondos. El objetivo de esta estrategia es seguir las fluctuaciones producidas por productos y mercados activos. El período de retroceso de la estrategia es una caída del mercado a largo plazo y fluctuaciones desordenadas. Lo más destacado de esta estrategia es que ha sido sometida a más de 800 días de pruebas en tiempo real (la dirección en tiempo real se encuentra al final del artículo) y ha sobrevivido tanto a mercados alcistas como bajistas. Esta estrategia se presentará en detalle. abajo.

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Bienvenidos todos los traders a mi canal. Soy Zuoshoujun, un desarrollador cuantitativo que desarrolla estrategias de trading integrales como CTA, HFT y arbitraje. Gracias a la plataforma FMZ, compartiré más contenido relacionado con el desarrollo cuantitativo en mi canal cuantitativo y trabajaré con todos los traders para mantener la prosperidad de la comunidad cuantitativa.

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1. Estrategia comercial de CTA

El nombre completo de la estrategia CTA es Estrategia de Asesoramiento en Comercio de Productos Básicos, también conocida como estrategia de futuros gestionados. Es una forma de fondo gestionado por gestores profesionales que buscan rentabilidades absolutas, utilizan fondos confiados por los clientes para invertir en mercados de futuros y opciones y cobran comisiones de asesoramiento de inversión correspondientes. En 1949, Richard Donchuan, un corredor de valores estadounidense, estableció el primer fondo de futuros ofrecido públicamente, lo que marcó el nacimiento de los fondos CTA. Comenzó a crecer en la década de 1970 y, en el siglo XXI, la escala de la gestión de fondos que utiliza estrategias CTA comenzó a aumentar. explotar. crecimiento. Los fondos CTA representados globalmente incluyen: Yuansheng Asset Management, Aspect Capital, Transtrend B.V., etc.

En términos de enfoque de inversión, hay dos categorías principales de fondos CTA. Uno es el CTA subjetivo, lo que significa que el administrador del fondo juzga subjetivamente la tendencia y decide el momento de compra y venta en función de los fundamentos, la investigación o la experiencia comercial; el otro es el CTA cuantitativo, que consiste en establecer un modelo de estrategia comercial cuantitativa a través del análisis. El modelo genera señales de compra y venta para tomar decisiones de inversión. Desde la perspectiva de estrategias específicas, el CTA se puede dividir en estrategias de arbitraje de tendencia, reversión y swing. La estrategia de tendencia se refiere al seguimiento de la tendencia de diferentes períodos del objetivo comercial y la realización de operaciones largas o cortas; la estrategia de reversión se refiere al uso de la fluctuación de reversión del precio objetivo para realizar transacciones inversas; las estrategias de arbitraje incluyen arbitraje entre períodos y arbitraje entre productos. , y arbitraje de futuros-spot. Arbitraje de comisiones de financiación y arbitraje, etc. Hoy en día, las estrategias de CTA cuantitativas se pueden dividir aproximadamente en dos categorías: una es la CTA tradicional basada en estrategias basadas en reglas y la otra es la CTA predictiva basada en aprendizaje automático y aprendizaje profundo. El CTA tradicional utiliza principalmente modelos lineales, que son altamente interpretables y universales, pero tienen retornos más bajos y requieren que los usuarios tengan más experiencia para optimizarlos. El CTA predictivo requiere reservas matemáticas y factoriales más sistemáticas y mucho conocimiento sobre el uso y combinación de modelos de predicción no lineal. Las distintas estrategias y metodologías de CTA tienen sus propias ventajas y desventajas, y los inversores deben elegirlas y combinarlas de forma independiente.

2. Sistema de comercio CTA compuesto basado en múltiples factores + múltiples variedades + múltiples estrategias

Esta estrategia se basa en las ideas comerciales de baja frecuencia, seguimiento de tendencias, pequeñas ganancias e interés compuesto. Practica una combinación de múltiples factores, múltiples variedades, múltiples estrategias y múltiples dimensiones, y ha alcanzado un estado relativamente seguro y estable. Algunas de las subestrategias son las siguientes:

● Estrategia de tendencia: el efecto de momentum es común en los mercados financieros debido a varios efectos de las finanzas conductuales. Usamos una biblioteca de factores de tendencia multidimensional desarrollada independientemente para realizar un seguimiento en todo momento desde múltiples dimensiones de información del mercado y dimensiones temporales + múltiples planes de salida de protección (factor salida de agregación de señales, protección adaptativa dinámica, salida de agotamiento extremo).

● Estrategia de regresión: el efecto de regresión también está ampliamente presente en el mercado financiero. Utilizamos una biblioteca de factores de choque multidimensionales desarrollada de forma independiente para capturar condiciones de sobrecompra y sobreventa en todos los niveles, realizar transacciones de regresión y protegernos contra señales de tendencia.

● Estrategia de banda: Basándose en los giros y vueltas del movimiento de la tendencia del mercado, la negociación de banda se lleva a cabo en función de las tendencias multidimensionales. Las señales anti-debilidad y anti-abandono se capturan en la tendencia para aumentar o disminuir las posiciones, lo que se utiliza para Suavizar la curva de tendencia.

● Estrategias alternativas: otros tipos de estrategias, incluidas estrategias estadísticas, estrategias de anomalía, etc.

Al mismo tiempo, esta estrategia también presta gran atención al control de riesgos y a la gestión de fondos. Recuerde siempre esta frase: “Al operar con CTA, priorice siempre el control de riesgos y actúe con cautela”. Los operadores deben establecer su propio nivel de tolerancia al riesgo. El sistema de control de riesgos incluye, entre otras cosas, la gestión de la exposición al riesgo, el control de la posición de volatilidad de señal única, los principios de stop loss/salida, la gestión del riesgo de cartera, la retroalimentación del mercado y el mecanismo de ajuste adaptativo de la curva de capital de estrategia. Cabe señalar que la estrategia CTA no es una estrategia de fuerza bruta, sino una estrategia de seguimiento del mercado beta. Sigue las ganancias cuando el mercado fluctúa y toma medidas defensivas para reducir las caídas cuando el mercado fluctúa de manera desordenada. Las estrategias de CTA deberían ser más sólidas y tener una vida útil más larga en lugar de retornos explosivos, similar a la relación entre cocodrilos y guepardos en el mundo animal.

3. Rendimiento de la estrategia y características de ganancias y pérdidas en diferentes condiciones de mercado

■ Esta estrategia es aplicable a contratos basados ​​en divisas y en U. Se pueden configurar múltiples variedades en contratos basados ​​en U, pero las ganancias y pérdidas se calculan en función de U. Algunos usuarios son optimistas sobre la moneda digital en sí a largo plazo y también pueden mantener la moneda para realizar contratos basados ​​en la moneda correspondiente. Las ganancias y pérdidas se calculan en función de la moneda. Esto puede lograr el efecto de mejora basado en la moneda y obtener retornos alfa que superen el valor general del mercado.

■ Los resultados de la prueba retrospectiva se muestran por separado para los contratos basados ​​en monedas del trimestre de OKX y los contratos basados ​​en Binance Swap U. Los datos de los contratos basados ​​en monedas de OKX son más extensos y se puede observar el desempeño de varios mercados alcistas y bajistas desde 2018 hasta ahora. Binance U Los datos de contratos basados ​​en acciones son principalmente de 2020. Para empezar, podemos observar el desempeño de esta ronda de estrategias alcistas y bajistas. El backtest utiliza una prueba de Taker con una tarifa del 0,06%.

■ Esta estrategia cree firmemente que la universalidad y la solidez son los elementos esenciales de las estrategias CTA (si desea utilizar la fuerza, debe estudiar otras estrategias de nicho). Todas las pruebas y las operaciones reales utilizan los mismos parámetros, y los diferentes productos también utilizan los mismos parámetros. Para verificar la solidez de la estrategia, esta también se aplicó a más de una docena de variedades de futuros de materias primas nacionales para realizar pruebas, y también logró buenos rendimientos, que se demostrarán uno por uno a continuación.

■ En el modo de riesgo normal de la estrategia, la reducción máxima es de alrededor del 20 %. Dependiendo de las fluctuaciones del mercado, se espera que el rendimiento anualizado sea del 40 % al 150 %. Los usuarios pueden aumentar o disminuir su exposición al riesgo año tras año según a sus propias preferencias de riesgo. El riesgo y el rendimiento están unificados.

■ Un buen backtest no significa nada. Esta estrategia se ha puesto en práctica en la plataforma FMZ desde 2021. Aunque se ha modificado y ajustado muchas veces en el medio, la acumulación de más de 1.000 días de negociación real ha añadido mucho de confianza en la estrategia. Los problemas y experiencias encontrados durante este período seguirán inyectándose en nuevas iteraciones.

Prueba basada en U: 01-03-2020 al 30-03-2023

Pruebas de estrés de futuros de materias primas, con el fin de garantizar la sólida solidez de la estrategia, se utilizan futuros de materias primas nacionales para las pruebas de estrés, sin una optimización especial y utilizando los mismos parámetros. Los productos de prueba son todos productos mixtos de todos los sectores, con fondos distribuidos uniformemente, incluidos plata, aluminio de Shanghai, cobre de Shanghai, oro, asfalto, fueloil, bobinas laminadas en caliente, níquel de Shanghai, varillas de refuerzo, caucho, acero inoxidable, estireno, maíz. , mineral de hierro, coque, carbón de coque, huevos, plásticos, cerdos vivos, harina de soja, aceite de palma, poliestireno, manzanas, algodón, dátiles rojos, vidrio, carbonato de sodio, ferrosilicio, silicomanganeso, azúcar, PTA, carbón térmico, 500 CSI, 300 SSE, bonos del tesoro a 10 años, bonos del tesoro a 2 años, petróleo crudo. Se puede observar que la estrategia se ha mantenido estable en su desempeño durante las últimas décadas, con ganancias estables en el mediano y largo plazo, lo que demuestra la excelente capacidad de adaptación de este grupo de estrategias.

4. Modo de cooperación:

Esta estrategia se ha puesto en práctica durante más de 1.000 días desde 2021, atravesando mercados alcistas y bajistas, y tiene cierto grado de credibilidad y verificabilidad. La dirección de negociación real es: Nuevo sistema de negociación CTA compuesto - Exposición al riesgo general

(Nota: Para evitar curvas autodibujadas, el rendimiento de la plataforma de terceros en tiempo real de CoinCOIN se muestra simultáneamente y la cuenta mostrada es una cuenta de tasa ordinaria de Binance).

La cuantificación no es una máquina de movimiento perpetuo ni es omnipotente, pero debe ser la dirección del trading futuro y vale la pena que todo trader la aprenda y la utilice. Todos los traders están invitados a señalar deficiencias, debatir juntos, aprender y mejorar juntos, surfear las olas en el mercado turbulento y seguir adelante.

● Más planes de cooperación: Esta estrategia tiene una gran capacidad y es más adecuada para operaciones de mediano y largo plazo de grandes fondos. Damos la bienvenida a todos los grandes a cooperar con nosotros. Mantendremos una actitud de cooperación abierta y de beneficio mutuo hacia cualquier individuo. e instituciones que lo necesiten. Esperamos poder hablar con usted. Cooperación personalizada en función de sus necesidades, preferencias de riesgo, etc.

Otra estrategia de arbitraje estadístico de cobertura neutral, estable y a largo plazo con riesgo cero de exposición a posiciones largas y cortas, una estrategia estable para obtener un exceso de alfa sin exponerse al riesgo beta del mercado: Arbitraje estadístico de cobertura neutral

Si tiene una mayor tolerancia al riesgo, prefiere ganancias y pérdidas a corto plazo y necesita operar a corto plazo, puede consultar otra estrategia estable de alta frecuencia con un rendimiento mensual del 3% al 50% y sin riesgo de liquidación: Nueva red de creación de mercado de cobertura de alta frecuencia

✱ Información de contacto (bienvenidos a discutir y aprender juntos)

WECHAT：haiyanyydss TEL：https://t.me/JadeRabbitcm

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