La estrategia de gama abierta con objetivo de ganancia dinámica

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2023-09-10 00:10:22
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La Estrategia de Rango Abierto con Objetivo de Ganancia Dinámica es una estrategia de negociación técnica que utiliza el rango de apertura del mercado para identificar oportunidades comerciales potenciales.

La estrategia funciona calculando primero el rango de apertura del mercado. El rango de apertura es la diferencia entre el precio alto y el precio bajo de la primera barra del día de negociación.

Si el precio se rompe por encima del rango de apertura, la estrategia entrará en una posición larga. Si el precio se rompe por debajo del rango de apertura, la estrategia entrará en una posición corta. La estrategia saldrá de la posición cuando el precio alcance un objetivo de ganancia predeterminado o stop loss.

El objetivo de ganancia para la estrategia es dinámico, lo que significa que cambia a medida que el precio se mueve. El objetivo de ganancia se calcula en función del rango de apertura y el precio actual del mercado. La estrategia saldrá de la posición cuando el precio alcance un porcentaje predeterminado del rango de apertura.

El stop loss para la estrategia también es dinámico, lo que significa que cambia a medida que el precio se mueve. El stop loss se calcula en función del precio actual del mercado y el porcentaje predeterminado del rango de apertura. La estrategia saldrá de la posición si el precio alcanza el stop loss.

La estrategia de rango abierto con objetivo de ganancia dinámica es una estrategia relativamente simple de implementar, pero puede ser efectiva para identificar oportunidades comerciales a corto plazo. Sin embargo, es importante recordar que ninguna estrategia comercial está garantizada para ser rentable.

A continuación se explica con más detalle los diferentes componentes de la estrategia:

Rango de apertura: el rango de apertura es la diferencia entre el precio alto y el precio bajo de la primera barra del día de negociación.
Breakout: se produce cuando el precio se rompe por encima o por debajo del rango de apertura.
Objetivo de ganancia: el objetivo de ganancia es el porcentaje predeterminado del rango de apertura que la estrategia intentará alcanzar antes de salir de la posición.
Stop Loss: El stop loss es el precio predeterminado al que la estrategia saldrá de la posición si el mercado se mueve en contra de la operación. La estrategia de rango abierto con objetivo de ganancia dinámica es una estrategia versátil que se puede usar en una variedad de marcos y marcos de tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la estrategia es más efectiva en los mercados de tendencia.

Aquí hay algunos consejos para usar la estrategia de rango abierto con objetivo de ganancia dinámica:

Usa un stop loss para proteger tus ganancias.
Utilice un stop loss para bloquear las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor.
Pruebe la estrategia en datos históricos antes de usarla en el comercio en vivo.
Utilice una variedad de otros indicadores para confirmar las señales generadas por la estrategia de rango abierto con objetivo de ganancia dinámica. La estrategia de rango abierto con objetivo de ganancia dinámica es una herramienta poderosa que se puede usar para identificar oportunidades comerciales a corto plazo. Sin embargo, es importante usar la estrategia con sabiduría y comprender sus limitaciones. Al seguir los consejos anteriores, puede aumentar sus posibilidades de éxito al usar esta estrategia.

Espero que este artículo le haya sido útil.

/*backtest
start: 2023-08-09 00:00:00
end: 2023-09-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_10",true]]
*/

//@version=2
//Created by Frenchy/lisfse/Francois Seguin on 2019-01-22"
strategy(title="Open_Range_Strategy_with_dynamic_PT_by_frenchy", shorttitle="O/R Strategy Dynamic PT  ", overlay=true)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2010)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2016)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"


// === INPUT SESSION RANGE ===
SessionLenght = input('0930-1100',  title="Session Lenght")
res = input('30', title="Length Of Opening Range?")
Notradetime= time('30', '0930-1000')
Tradetime= time('1', '1000-1100')

// === LONG/SHORT STRATEGY AND ALERT SELECTION     ===

Select_long = input(true, title="Long Strategy and alert ?")
Select_short = input(false, title="Short Strategy and alert ?")


//Session Rules
sessToUse = SessionLenght
bartimeSess = time('D', sessToUse)
fr2to17 =  time(timeframe.period, sessToUse) 
newbarSess = bartimeSess != bartimeSess[1]
high_range = valuewhen(newbarSess,high,0)
low_range = valuewhen(newbarSess,low,0)
adopt(r, s) => security(syminfo.tickerid, r, s)


//Formula For Opening Range
highRes = adopt(res, high_range)
lowRes = adopt(res, low_range)
range = highRes - lowRes

//Highlighting Line Rules For Opening Range
highColor = Notradetime  ? red : green
lowColor = Notradetime  ? red : green


//Plot Statements For Opening Range Lines
openRangeHigh = plot(fr2to17 > 0 ? highRes : na, color=highColor, style=linebr, linewidth=4,title="OR High")
openRangeLow = plot(fr2to17 > 0 ? lowRes : na, color=lowColor, style=linebr, linewidth=4,title="OR Low")


//Price definition
price = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
haclose = ((open + high + low + close)/4)
//aopen = na(haopen[1]) ? (open + close)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
MA20= sma(price,20)


//Plots For Profit Targe 2
bgcolor(Notradetime? red:na)


///////////////////////////////////////Strategy Definition ///////////////////////////////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////Long Strategy////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Enter Strategy Long criteria 
Enterlong = (crossover(price,highRes) and Select_long and Tradetime ? 1:0 ) and (Notradetime ? 0:1) 
plotarrow(Enterlong, color=black, style=shape.triangleup, text="Enter", location=location.belowbar, minheight = 80, maxheight=80, offset=0)

//Exit Strategy Long  criteria
Exitlong  = crossunder(price,highRes) or crossunder(price,MA20) 
//plotshape(Exitlong, color=black, style=shape.triangledown, text="Exit", location=location.abovebar)

/////////////////////////////////////////Long Strategy Excution////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry ("Call", strategy.long, when=Enterlong and window())
strategy.close("Call", when=Exitlong and window())




//////////////////////////////////////////Short Strategy////////////////////////////////////////////////////////////////

//Enter Strategy Short criteria
Entershort = crossunder(price,lowRes) and time(res, SessionLenght) and Select_short ? 1:0

// Exit Strategy short criteria
Exitshort  =  crossover(price,lowRes) or crossover(haclose,MA20)


///////////////////////////////////////Strategy execution Short///////////////////////////////////////////////////////

strategy.entry ("put", strategy.short, when=Entershort and window()) 
strategy.close("put", when=Exitshort and window())

Más.