Estrategia de negociación cruzada de la SMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-11 11:42:52
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Esta estrategia genera señales comerciales basadas en el cruce entre dos líneas SMA de períodos diferentes. Una señal larga se activa cuando la SMA más rápida cruza por encima de la SMA más lenta. Una señal corta se produce cuando la SMA más rápida cruza por debajo de la SMA más lenta.

Algunos de los principales beneficios de esta estrategia:

Identifica los cambios de tendencia utilizando cruces de SMA
Normas sencillas y directas
Períodos de SMA personalizables para la optimización
Aplicable para cualquier período de tiempo

Sin embargo, existen algunas limitaciones potenciales:

Tendencia a señales falsas durante los mercados de rango
Señales de retraso, tiempo de entrada tardío
No hay stop loss, puede llevar a grandes retiros
Falta de filtros, calidad de la señal no controlada

Algunas formas de mejorar la estrategia:

Agregue stop loss cuando el precio toque la SMA más lenta
Escala en función de los cierres de velas toro/oso
Optimizar las combinaciones de períodos de SMA
Ajustar el tamaño de las posiciones y la gestión del riesgo

En general, el método de cruce SMA funciona bien en mercados de tendencia, pero debe negociarse con precaución durante los períodos agitados.

/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("SMA Crossover demo", overlay=true)

shortCondition = crossover(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell/Short", strategy.short)

longCondition = crossunder(sma(close, 34), sma(close, 4))
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy/Long", strategy.long)

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