Estrategia de reversión de Harami alcista

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-09-11 16:26:57
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Esta estrategia identifica los patrones de candelero bullish harami para las operaciones de inversión alcista.

La vela actual tiene un cuerpo pequeño que está engullido por el cuerpo bajista anterior grande
El color del cuerpo de la vela actual es opuesto al de la vela anterior
La vela actual se abre más alto que la anterior se cierra
El cuerpo de la vela actual es más pequeño que el cuerpo de la vela anterior

Cuando estas condiciones se cumplen, significa impulso de reversión alcista, momento en el que se toma una entrada larga.

La ventaja de esta estrategia es que utiliza patrones clásicos de velas para identificar los puntos de inversión visualmente.

El harami alcista puede no sostenerse, existe el riesgo de que se invierta
Dificultad para identificar con precisión los patrones de velas, requiere optimización
Signales de retraso, mal tiempo de entrada
El riesgo de ajuste de la curva de pruebas posteriores es alto

En general, la estrategia de reversión harami alcista puede servir como referencia para el análisis de tendencias, pero debe aplicarse con precaución en el comercio en vivo. Los parámetros deben relajarse y combinarse con otros indicadores para la verificación de patrones. Además, la gestión estricta del riesgo es clave para implementar con éxito esta estrategia.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2019
//    This is a bullish reversal pattern formed by two candlesticks in which a small 
//    real body is contained within the prior session's unusually large real body.
//    Usually the second real body is the opposite color of the first real body. 
//    The Harami pattern is the reverse of the Engulfing pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bullish Harami Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(60, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(18, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(1, title="Min. Size Body pip", step = 0.01)
barcolor(abs(close - open) >= input_minsizebody ? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? yellow :na :na : na : na : na : na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs(close - open) >= input_minsizebody? open[1] > close[1] ? close > open ? close <= open[1] ? close[1] <= open ? close - open < open[1] - close[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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