Estrategia de negociación siguiendo tendencias de doble marco temporal
Esta estrategia de negociación identifica la dirección de la tendencia a través de múltiples marcos de tiempo para entrar en tendencias temprano.
Estrategia lógica:
Calcular el MACD y el SRSI en el gráfico diario. Cuando el MACD cruza por encima de la señal y el SRSI %K cruza por encima de la señal, se considera una señal alcista.
Calcule el MACD y el SRSI en el gráfico de 4 horas. Cuando el MACD cruza por encima de la señal y el SRSI %K cruza por encima de la señal, se considera una señal alcista.
Sólo vaya largo cuando ambas señales alcistas diarias y de 4 horas aparecen juntas.
Si las señales alcistas diarias y de 4 horas desaparecen, cierre las posiciones largas.
Si las señales bajistas diarias y de 4 horas (cruce del MACD y del SRSI a continuación) aparecen juntas, vaya corto.
Si las señales bajistas diarias y de 4 horas desaparecen, cierre las posiciones cortas.
Controlar continuamente las señales duales para seguir las tendencias.
La ventaja de esta estrategia es entrar en tendencias temprano a medida que se desarrollan mediante el uso de filtros duales para mejorar la confiabilidad de la señal y evitar señales falsas durante los períodos agitados.
Sin embargo, un riesgo potencial es que las tendencias fuertes pueden desarrollarse en un marco de tiempo antes de confirmarse en el segundo, perdiendo así las entradas iniciales.
En general, la estrategia de seguimiento de tendencias de doble marco de tiempo tiene como objetivo capturar los movimientos de tendencia en las primeras etapas.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title='[RS]Khizon (DWTI) Strategy V0', shorttitle='K', overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
trade_size = 10000
// || Inputs:
macd_src = input(title='MACD Source:', defval=close)
macd_fast = input(title='MACD Fast Length:', defval=12)
macd_slow = input(title='MACD Slow Length:', defval=26)
macd_signal_smooth = input(title='MACD Signal Smoothing:', defval=9)
srsi_src = input(title='SRSI Source:', defval=close)
srsi_rsi_length = input(title='SRSI RSI Length:', defval=14)
srsi_stoch_length = input(title='SRSI Stoch Length:', defval=14)
srsi_smooth = input(title='SRSI Smoothing:', defval=14)
srsi_signal_smooth = input(title='SRSI Signal Smoothing:', defval=14)
// || MACD(close, 12, 26, 9): ||---------------------------------------------||
f_macd_trigger(_src, _fast, _slow, _signal_smooth)=>
_macd = ema(_src, _fast) - ema(_src, _slow)
_signal = sma(_macd, _signal_smooth)
_return_trigger = _macd >= _signal ? true : false
// || Stoch RSI(close, 14, 14, 3, 3) ||-----------------------------------------||
f_srsi_trigger(_src, _rsi_length, _stoch_length, _smooth, _signal_smooth)=>
_rsi = rsi(_src, _rsi_length)
_stoch = sma(stoch(_rsi, _rsi, _rsi, _stoch_length), _smooth)
_signal = sma(_stoch, _signal_smooth)
_return_trigger = _stoch >= _signal ? true : false
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// ||-----------------------------------------------------------------------------||
// || Check Directional Bias from daily timeframe:
daily_trigger = security('USOIL', 'D', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
h4_trigger = security('USOIL', '240', f_macd_trigger(macd_src, macd_fast, macd_slow, macd_signal_smooth) and f_srsi_trigger(srsi_src, srsi_rsi_length, srsi_stoch_length, srsi_smooth, srsi_signal_smooth))
plot(0, style=circles, color=daily_trigger?blue:na, linewidth=4, transp=65)
plot(0, style=circles, color=h4_trigger?navy:na, linewidth=2, transp=0)
sel_open = daily_trigger and h4_trigger
buy_open = not daily_trigger and not h4_trigger
strategy.entry('sel', long=false, comment='sel', when=sel_open)
strategy.entry('buy', long=true, comment='buy', when=buy_open)