Estrategia de seguimiento de tendencias basada en velas de promedio móvil y stop loss de súper tendencia
ChaoZhang
Esta estrategia se llama la estrategia de seguimiento de tendencias basada en la línea K de la media móvil y el parón de la tendencia. La estrategia utiliza la línea K de la tendencia de la media móvil y, en combinación con el mecanismo de parón de la tendencia, genera señales de negociación para realizar el seguimiento de la tendencia.
En concreto, la lógica de negociación de la estrategia es la siguiente:
Calcula el precio de apertura y bajada de la cosecha con una línea media móvil y traza la línea K de tendencia.
Aplicación de la técnica de stop loss de tendencia superior en la línea de tendencia K, obteniendo puntos de stop loss de over y under.
Cuando el precio se rompe para hacer un alto stop, genera una señal de compra; cuando el precio se cae para hacer un alto stop, genera una señal de venta.
La combinación de los máximos y mínimos del año en un período de tiempo más alto evita que se produzcan demasiadas señales ineficaces en un mercado convulso.
Cuando se invierte el límite de pérdidas por sobre la tendencia, se detiene la posición en línea.
La ventaja de esta estrategia es que combina varios indicadores técnicos al mismo tiempo, lo que mejora la precisión de los juicios. Sin embargo, los parámetros de medias móviles y de stop-loss extrema necesitan ser optimizados.
En general, la aplicación integrada de indicadores y modelos compensa en cierta medida las deficiencias de un solo indicador, pero ninguna estrategia puede ser perfecta. Los comerciantes aún deben mantener la suficiente flexibilidad para responder a los cambios en el mercado.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
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strategy("MA Candles Supertrend Strategy", shorttitle="MACSTS", overlay=true, initial_capital = 20000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01)
MAType = input(title="Moving Average Type", defval="rma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
LoopbackBars = input(20, step=10)
AtrMAType = input(title="Moving Average Type", defval="rma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
AtrLength = input(30, step=10)
AtrMult = input(1)
adoptiveWicks = false // does not work
wicks = input(true)
dThreshold = input(0.2, step=0.1, maxval=1)
rThreshold = input(0.7, step=0.1, maxval=1)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", defval=strategy.direction.long, options=[strategy.direction.all, strategy.direction.long, strategy.direction.short])
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "End Time", type = input.time)
inDateRange = true
strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src, _offset) => security(_symbol, _res, _src[_offset], lookahead = barmerge.lookahead_on)
f_getYearlyHighLowCondition()=>
yhighrange = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, '12M', high, 1)
ylowrange = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, '12M', low, 1)
yearlyHighCondition = close > yhighrange*(1-dThreshold) or close > ylowrange*(1+rThreshold)
yearlyLowCondition = close < ylowrange*(1+dThreshold) or close < yhighrange*(1-rThreshold)
[yearlyHighCondition, yearlyLowCondition]
f_getSupertrend(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, AtrMult, wicks)=>
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
averagetruerange = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
atr = averagetruerange * AtrMult
longWicks = (adoptiveWicks and (close < oClose)) or wicks
shortWicks = (adoptiveWicks and (close > oClose)) or wicks
longStop = oClose - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (longWicks ? oLow[1] : oClose[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = oClose + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (shortWicks ? oHigh[1] : oClose[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (longWicks ? oHigh : oClose) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (shortWicks[1]? oLow : oClose) < longStopPrev ? -1 : dir
[dir, longStop, shortStop]
oOpen = f_getMovingAverage(open, MAType, LoopbackBars)
oClose = f_getMovingAverage(close, MAType, LoopbackBars)
oHigh = f_getMovingAverage(high, MAType, LoopbackBars)
oLow = f_getMovingAverage(low, MAType, LoopbackBars)
colorByPreviousClose = false
candleColor = colorByPreviousClose ?
(oClose[1] < oClose ? color.green : oClose[1] > oClose ? color.red : color.silver) :
(oOpen < oClose ? color.green : oOpen > oClose ? color.red : color.silver)
plotcandle(oOpen, oHigh, oLow, oClose, 'Oscilator Candles', color = candleColor)
[yearlyHighCondition, yearlyLowCondition] = f_getYearlyHighLowCondition()
[dir, longStop, shortStop] = f_getSupertrend(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, AtrMult, wicks)
trailingStop = dir == 1? longStop : shortStop
trendColor = dir == 1? color.green: color.red
plot(trailingStop, title="TrailingStop", color=trendColor, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
longCondition = close > shortStop and dir == 1 and yearlyHighCondition
shortCondition = close < longStop and dir == -1 and yearlyLowCondition
exitLongCondition = dir == -1
exitShortCondition = dir == 1
strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, oca_name="oca_buy")
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition, oca_name="oca_sell")
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)