ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de movimiento de eje es una estrategia de negociación que combina un eje y un indicador de movimiento. La estrategia utiliza el precio máximo, mínimo y el precio de cierre del ciclo de negociación anterior para calcular el eje, y utiliza un indicador de movimiento como el ROC (la tasa de cambio) y el RSI aleatorio para juzgar la tendencia del mercado.
Principio de estrategia
El núcleo de la estrategia es la combinación de puntos centrales y indicadores de movimiento. Los puntos centrales se calculan a partir de los precios más altos, más bajos y más cerrados del ciclo de negociación anterior y representan los puntos de soporte y resistencia importantes del mercado. Cuando los precios rompen los puntos centrales, significa que la tendencia del mercado puede cambiar.
La estrategia utiliza el ROC y el RSI aleatorio para confirmar la tendencia. El ROC mide la velocidad de cambio de los precios. Cuando el ROC es mayor que 0, el precio está en tendencia alcista.
Cuando el precio rompe el eje central y el ROC y el RSI aleatorios confirman la tendencia al mismo tiempo, la estrategia abrirá la posición; cuando el precio cae por debajo del eje central y el ROC y el RSI aleatorios confirman la tendencia al mismo tiempo, la estrategia cerrará la posición. Esta combinación de múltiples condiciones puede filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la probabilidad de victoria de la estrategia.
Ventajas estratégicas
Seguimiento de tendencias: La combinación de puntos centrales e indicadores de movimiento permite capturar las tendencias del mercado de manera eficiente y maximizar el margen de ganancias al entrar en juego al comienzo de la formación de tendencias.
Control de riesgo: la estrategia utiliza múltiples condiciones para filtrar las señales de negociación, lo que reduce la aparición de señales falsas y, por lo tanto, reduce el riesgo de negociación. Al mismo tiempo, mediante la configuración de los puntos de parada, la estrategia puede controlar eficazmente la pérdida máxima de una sola operación.
Adaptabilidad: La estrategia se puede aplicar a varios períodos de tiempo y diferentes mercados, y se puede adaptar a diferentes características del mercado y estilos de negociación mediante el ajuste de los parámetros.
Riesgo estratégico
Optimización de parámetros: la estrategia contiene varios parámetros, como la forma en que se calculan los puntos cardinales, el ciclo de los indicadores de movimiento, etc. La configuración de diferentes parámetros puede causar una gran diferencia en el rendimiento de la estrategia. Por lo tanto, es necesario optimizar y probar los parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Riesgo de mercado: la estrategia se aplica principalmente a mercados con una tendencia evidente, que pueden tener un mal desempeño en mercados convulsivos. Al mismo tiempo, si el mercado presenta una gran volatilidad o un evento anormal, la estrategia puede tener un retorno mayor.
Riesgo de sobreajuste: Si se sobreajusta a los datos históricos en el proceso de optimización de parámetros, la estrategia puede no funcionar bien en operaciones reales. Por lo tanto, la eficacia de la estrategia debe verificarse mediante pruebas fuera de la muestra y operaciones reales.
Dirección de optimización de la estrategia
Parámetros de ajuste dinámico: los parámetros de la estrategia se pueden ajustar dinámicamente en función de las condiciones del mercado, como la reducción del ciclo del indicador de movimiento en mercados convulsos, para adaptarse a los cambios en el ritmo del mercado.
Añadir otras condiciones de filtrado: Se puede considerar la adición de otros indicadores técnicos o factores fundamentales como condiciones de filtrado, como volumen de operaciones, sentimiento del mercado, etc., para mejorar aún más la fiabilidad de la señal.
Optimización de la gestión de riesgos: se puede optimizar la gestión de posiciones y las reglas de stop loss para mejorar las características de riesgo y ganancias de la estrategia, como la adopción de ATR para establecer un stop loss dinámico.
Resumir
La estrategia de la dinámica del eje central se aplica a varios mercados y períodos de tiempo para mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia mediante la optimización de los parámetros y la adición de otras condiciones de filtración. En la aplicación práctica, se debe prestar atención al riesgo de mercado y al riesgo de sobreajuste, y garantizar la eficacia de la estrategia mediante la optimización y la supervisión continuas.
/*backtest
start: 2023-04-24 00:00:00
end: 2024-04-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot and Momentum", overlay=true)
//systemedic
// Pivot Hesaplama
highPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", high[1])
lowPrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", low[1])
closePrev = request.security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
pivotPoint = (highPrev + lowPrev + closePrev) / 3
R1 = 2 * pivotPoint - lowPrev
S1 = 2 * pivotPoint - highPrev
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "Stochastic RSI Smooth K")
smoothD = input(3, "Stochastic RSI Smooth D")
lengthRSI = input(14, "RSI Length")
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length")
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// ROC
rocLength = input(9, "ROC Length")
roc = ta.roc(close, rocLength)
// Alım ve Satım Koşulları
longCondition = close > pivotPoint and ta.crossover(k, d) and roc > 0
shortCondition = close < pivotPoint and ta.crossunder(k, d) and roc < 0
// Pozisyon Kontrolü ve İşlem
if (longCondition)
strategy.close("short") // Mevcut short pozisyonunu kapat
strategy.entry("long", strategy.long, comment="Long Pozisyonu")
if (shortCondition)
strategy.close("long") // Mevcut long pozisyonunu kapat
strategy.entry("short", strategy.short, comment="Short Pozisyonu")
// Pivot ve Seviyeleri Çiz
plot(pivotPoint, "Pivot", color=color.red)
plot(R1, "R1", color=color.green)
plot(S1, "S1", color=color.blue)