ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es un sistema de comercio cuantitativo avanzado basado en múltiples medias y múltiples períodos de tiempo. Permite a los operadores la flexibilidad de elegir diferentes tipos de promedios móviles (incluidos SMA, EMA, WMA, HMA y SMMA) y puede intercambiar libremente entre varios períodos de tiempo, como el calendario, el calendario semanal o el calendario lunar, según las condiciones del mercado. La lógica central de la estrategia es determinar señales de compra y venta mediante la comparación de la relación entre el precio de salida y la posición de la mediana seleccionada, al tiempo que se combina con diferentes revisiones de períodos de tiempo para mejorar la precisión de las operaciones.
Principio de estrategia
La estrategia adopta un diseño modular que incluye cuatro componentes principales: el módulo de selección de tipo de línea de avance, el módulo de selección de ciclo de tiempo, el módulo de generación de señales y el módulo de administración de posiciones. Cuando el precio de apertura atraviesa la línea de avance seleccionada, el sistema emite una señal múltiple al comienzo del próximo ciclo de negociación; cuando el precio de apertura atraviesa la línea de avance, el sistema emite una señal de posición en el mercado al comienzo del siguiente ciclo de negociación. La estrategia implementa un cálculo de datos transitorios a través de la función request.security, que garantiza la precisión de la señal en diferentes marcos de tiempo.
Ventajas estratégicas
- Alta flexibilidad: soporta una combinación de varios tipos de líneas medias y períodos de tiempo para adaptarse a diferentes entornos de mercado
- Control de riesgos: Mecanismos de verificación automática al final del ciclo para evitar pérdidas y oportunidades perdidas
- Gestión racional de los fondos: el uso de la gestión de las posiciones por ciento, el control eficaz de los riesgos
- La estabilidad de la señal: reduce el efecto de las señales falsas mediante mecanismos de confirmación múltiple.
- Amplia adaptabilidad: puede aplicarse a diferentes tipos de transacciones y entornos de mercado
Riesgo estratégico
- Riesgo de retraso: el indicador de línea media tiene un cierto retraso en sí mismo, lo que puede provocar retrasos en el tiempo de entrada y salida
- Riesgo de mercado en movimiento: Falsa brecha frecuente en mercados en movimiento horizontal
- Riesgo de cruzar los ciclos: las señales de diferentes períodos de tiempo pueden ser contradictorias y se necesita establecer una prioridad de señal efectiva
- Riesgo de gestión de fondos: las posiciones en porcentajes fijos pueden ser demasiado radicales en ciertas condiciones de mercado
Dirección de optimización de la estrategia
- Introducción de indicadores de volatilidad: se recomienda agregar indicadores de volatilidad como ATR o Bandas de Bollinger para ajustar dinámicamente el tamaño de las posiciones
- El filtro de tendencia añadido: se puede agregar un mecanismo de evaluación de tendencias de largo plazo, solo para abrir posiciones en la dirección de la tendencia principal
- Mecanismo de confirmación de señal optimizado: considera la introducción de indicadores auxiliares como el volumen de tráfico para mejorar la fiabilidad de la señal
- Mejora de los mecanismos de detención de pérdidas: se sugiere la adición de la función de seguimiento de las pérdidas para proteger mejor las ganancias
- Aumentar los indicadores de la emoción del mercado: se recomienda la introducción de indicadores como el RSI o el MACD para juzgar el estado de sobrecompra y sobreventa del mercado
Resumir
La estrategia es un sistema de negociación perfectamente diseñado y lógicamente claro, que ofrece a los comerciantes una herramienta de negociación confiable a través de la configuración de parámetros flexibles y el mecanismo de confirmación múltiple. El diseño modular de la estrategia la hace altamente escalable, y su rendimiento se puede mejorar aún más mediante la optimización continua.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Flexible Moving Average Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input to select the review frequency (Daily, Weekly, Monthly)
check_frequency = input.string("Weekly", title="Review Frequency", options=["Daily", "Weekly", "Monthly"])
// Input to select the Moving Average method (SMA, EMA, WMA, HMA, SMMA)
ma_method = input.string("EMA", title="Moving Average Method", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "SMMA"])
// Input to select the length of the Moving Average
ma_length = input.int(30, title="Moving Average Length", minval=1)
// Input to select the timeframe for Moving Average calculation
ma_timeframe = input.string("W", title="Moving Average Timeframe", options=["D", "W", "M"])
// Calculate all Moving Averages on the selected timeframe
sma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.sma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
ema_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.ema(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
wma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.wma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
hma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.hma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
smma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.rma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off) // Smoothed Moving Average (SMMA)
// Select the appropriate Moving Average based on user input
ma = ma_method == "SMA" ? sma_value :
ma_method == "EMA" ? ema_value :
ma_method == "WMA" ? wma_value :
ma_method == "HMA" ? hma_value :
smma_value // Default to SMMA
// Variable initialization
var float previous_close = na
var float previous_ma = na
var float close_to_compare = na
var float ma_to_compare = na
// Detect the end of the period (Daily, Weekly, or Monthly) based on the selected frequency
var bool is_period_end = false
if check_frequency == "Daily"
is_period_end := ta.change(time('D')) != 0
else if check_frequency == "Weekly"
is_period_end := ta.change(time('W')) != 0
else if check_frequency == "Monthly"
is_period_end := ta.change(time('M')) != 0
// Store the close and Moving Average values at the end of the period
if is_period_end
previous_close := close[0] // Closing price of the last day of the period
previous_ma := ma[0] // Moving Average value at the end of the period
// Strategy logic
is_period_start = is_period_end
// Check if this is the first bar of the backtest
is_first_bar = barstate.isfirst
if (is_period_start or is_first_bar)
// If the previous period values are not available, use current values
close_to_compare := not na(previous_close) ? previous_close : close[0]
ma_to_compare := not na(previous_ma) ? previous_ma : ma[0]
if close_to_compare < ma_to_compare
// Close price below the MA -> Sell
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
else
// Close price above the MA -> Buy/Hold
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close all positions at the end of the backtest period
if barstate.islastconfirmedhistory
strategy.close_all(comment="Backtest End")
// Plot the previous period's close price for comparison
plot(previous_close, color=color.red, title="Previous Period Close", style=plot.style_stepline)
plot(close_to_compare, color=color.blue, title="Close to Compare", style=plot.style_line)
// Plot the selected Moving Average
plot(ma, color=color.white, title="Moving Average", style=plot.style_line, linewidth=3)